沪深300股指期货对股票现货市场的影响  

作　　者：王小宁[1] 童玺 

机构地区：[1]青海师范大学经济管理学院,青海西宁810000

出　　处：《青海金融》2019年第1期4-10,共7页Qinghai Finance

摘　　要：文章以2016年1月4日至2018年6月15日的沪深300股指期货当月合约价格与沪深300指数的日数据为研究对象,分别从短期和长期的角度研究沪深300股指期货对股票现货市场价格波动性的影响。实证研究结果表明,在短期中,沪深300股指期货对股票现货存在非对称波动性影响,且具有一定的稳定作用;在长期中,沪深300指数价格更多地依赖于沪深300股指期货。

关 键 词：沪深300股指期货 股票现货 价格波动 

分 类 号：F830.91[经济管理—金融学]