沪深300指数

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沪深300指数及其股指期货市场风险预测——基于VaR-GARCH模型
《电子商务评论》2025年第3期727-740,共14页胡丹 
本文采用VaR-GARCH模型对沪深300指数及其股指期货市场的风险进行深入预测与分析。研究基于沪深300指数的历史数据,运用GARCH模型估计市场波动性,并结合VaR方法预测风险。实证分析显示,该模型能有效捕捉市场风险的动态变化,为投资者和...
关键词：沪深300指数 股指期货 VAR-GARCH模型 市场风险预测 
政策刺激促股市回升 重组概念股波动加大——2024年度股票市场运行报告及2025年展望
《金融博览》2025年第2期72-75,共4页韩宁远 尹中立 
2024年度股市运行回顾全球主要股票市场基本呈现普涨态势2024年全球主要股指多数呈现上涨趋势,A股市场表现较为强劲。我国主要股指年度涨幅均为正值,其中:沪深300指数上涨14.68%,创业板指上涨13.23%,上证综指上涨12.67%,深圳成分股指数...
关键词：股市回升 沪深300指数 政策刺激 A股市场 
投资者情绪对股票收益的影响——来自股吧评论的分析
《科技和产业》2024年第24期203-209,共7页刘倩 
以沪深300指数的主要成分股为研究对象,探讨了投资者情绪对股票市场的具体影响。首先提出了四种不同的投资者情绪因子构建方法,并通过分析东方财富股吧的情绪信息,确定了最有效的情绪因子构造方法。接着,将构建的投资者情绪指数与传统...
关键词：投资者情绪 沪深300指数 Fama-French四因子模型 随机森林 股票收益率 
指数跟踪策略与指数投资——以上证消费指数与沪深300指数为例
《大众投资指南》2024年第35期78-80,共3页姚玥伊 
本文将指数投资与量化策略相结合,同时采用行业分层法和最大权重法进行选股,运用Python编制策略并借助聚宽平台进行交易回测,旨在构建一个交易频率低、持仓股数少,同时保持较低跟踪误差的被动选股策略,在复制目标指数β的同时追求更高...
关键词：指数跟踪 指数复制 量化投资 
上证综指与沪深300指数的流动性风险溢出研究——基于ADCC-EGARCH模型
《管理学家》2024年第18期76-78,共3页张文君 
上证综指和沪深300指数作为重要的宏观经济指标,二者之间的流动性风险溢出是学者和投资者关注的重点问题。随着中国金融领域的不断发展,二者股票指数之间的联动性呈现出增强趋势。由于ADCC-EGARCH模型能够捕捉时间序列数据的条件持续期...
关键词：沪深股票市场 流动性风险 ADCC-EGARCH 动态相关性 
节假日效应对股票收益率的影响研究——基于沪深300指数
《商展经济》2024年第17期126-130,共5页王晶晶 
日历效应作为金融市场中一种广为关注的异象,已经吸引了众多国内外学者的广泛关注,这种效应对投资者的投资决策及监管部门具有重要影响,不仅可以帮助其获得超额回报,还为监管部门提供了重要数据支持,以更有效地引导市场并维护市场稳定...
关键词：节假日效应 收益率 中国股市 金融市场 金融异象 
沪深300指数的市场风险预测——基于GARCH模型
《生产力研究》2024年第6期128-132,共5页吴婷 
随着金融全球化和自由化程度不断加深,金融市场在得以发展的同时也面临着日益剧烈的市场风险。文章基于2010年1月4日至2024年3月20日沪深300指数日收盘历史数据,运用GARCH模型分别在90%、95%和99%的置信水平下预测沪深300指数市场风险...
关键词：GARCH模型 沪深300指数 市场风险 VAR 
投资者情绪对股市波动率的影响研究—基于沪深300指数的实证分析
《老字号品牌营销》2024年第10期49-51,共3页冯稚瑶 
在当前全球经济环境中,市场波动性的加剧已成为金融领域关注的焦点之一。特别是在信息快速流动与社交媒体影响日益扩大的今天,投资者情绪对股市波动率的影响愈发显著。本文选取2003年1月至2023年8月适合我国投资者情绪的代理指标数据和...
关键词：投资者情绪 股市波动率 主成分分析 VAR模型 
股票市盈率波动有偏性对投资者股票交易量的影响研究--基于沪深300指数
《衡阳师范学院学报》2024年第2期54-60,共7页江海潮 范晨宇 
有着独特波动规律的股票市盈率,会对投资者的股票交易产生影响。从市盈率波动有偏性的角度出发,以沪深300指数的市盈率数据为研究样本,构建回归模型,实证检验市盈率波动有偏性对股票交易量的影响,结果表明:沪深300指数市盈率波动相对于...
关键词：市盈率 交易量 波动有偏性 ARCH模型 
我国能源市场与沪深市场间的尾部相依性
《安徽工业大学学报（自然科学版）》2024年第2期204-212,共9页尹孝兰 黄永兴 
国家社会科学基金项目(17BJY135)。
资源能源安全是事关国家经济社会发展的全局性、战略性问题,对国家繁荣发展、人民生活改善、社会长治久安至关重要。选取2020年1月至2021年12月范围内的国证煤炭、国证电力与沪深300指数收盘价为样本,运用R藤Copula模型分析我国能源市...
关键词：能源市场 沪深300指数 尾部相依性 R藤Copula 
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