金融异象

作品数：31被引量：95H指数：5
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节假日效应对股票收益率的影响研究——基于沪深300指数
《商展经济》2024年第17期126-130,共5页王晶晶 
日历效应作为金融市场中一种广为关注的异象,已经吸引了众多国内外学者的广泛关注,这种效应对投资者的投资决策及监管部门具有重要影响,不仅可以帮助其获得超额回报,还为监管部门提供了重要数据支持,以更有效地引导市场并维护市场稳定...
关键词：节假日效应 收益率 中国股市 金融市场 金融异象 
资产配置理论:研究综述与展望
《金融理论探索》2022年第5期72-80,共9页周文渊 高佳伟 安国志 
通过理性人假设和最优化方法,新古典金融学建立了资产定价和资产配置的理论和模型。但是金融市场确实呈现随机性,量子理论中的不可测理论对金融市场也适用,以“异象”形式出现的无法解释的市场价格不断促使学者们扩充定价因子,并寻求建...
关键词：资产配置 金融异象 投资策略量化 金融资产定价 
投资者关注与特质波动率异象
《经济与社会发展研究》2020年第2期0094-0094,0096,共2页刘俊琳 
股票的风险与收益之间的关系一直以来都是金融学术研究的热点。由于投资者的非理性、有限关注、市场政策差异化等外部环境和自身心理因素的影响,往往无法完全分散股票的特质风险。文章基于沪深 A 股 2007 年至 2019 年的交易数据,通过...
关键词：特质波动率 投资者关注 资产定价 金融异象 
中国A股市场动量效应与反转效应研究
《经济与社会发展研究》2019年第17期0086-0087,共2页向蓉 
动量效应与反转效应是证券市场上长期存在的市场异象长期以来,目前学者们认为发达国家证券市场存在较为明显的动量效应,而对于我国中长期内是否存在动量效应仍有争议。故选择深市 A 股上市公司 2004-2017 年的月度数据进行重新检验,结...
关键词：金融异象 动量效应 反转效应 
分析师评级、投资者情绪与资产误定价被引量：16
《北京工商大学学报（社会科学版）》2018年第4期96-106,共11页李倩 吴昊 高宇妮 
国家自然科学基金项目"基于股票价格动态特征的多阶段指数优化复制问题研究"(71201121);中央高校基本科研业务费专项项目"环境因素;投资者情绪与股票收益可预测性"(SK2015011)
新兴资本市场普遍存在着资产误定价金融异象。在传统金融理论无法解释的情况下,可以行为金融学的相关理论,从分析师评级出发,通过投资者情绪传导,与资产误定价三者之间建立分析逻辑。通过对2009—2015年625家上市公司第一季度数据进行...
关键词：分析师评级 金融异象 有调节的中介效应 投资者情绪 机构投资者 资产误定价 
投资者情绪对彩票类股票收益影响的实证研究
《世界经济情况》2018年第6期31-42,共12页康小鹏 
本文利用股价、换手率、历史最大收益率构建了股票的彩票特性得分LIDX，在构建投资者情绪指数之后，通过组合分析和回归分析的方法研究了投资者情绪对彩票类股票收益的影响。结果发现，我国股票市场彩票类股票表现出价格高估、超额收益...
关键词：彩票类股票 投资者情绪 金融异象 
套利限制与中国股票市场“特质波动率之谜”被引量：12
《北京工商大学学报（社会科学版）》2017年第6期93-103,共11页虞文微 张兵 于琴 
国家自然科学基金项目"注意力配置视角下的资产定价--基于计算实验的研究"(71371096)
特质波动率与预期收益率之间关系的不确定性,一直是学术研究的热点。文章从套利限制的角度来解释"特质波动率之谜",基于中国A股上市公司数据,构造套利限制指标进行投资组合分析以及采用Fama-Macbeth回归,实证验证中国股票市场是否存在...
关键词：套利限制 特质波动率 投资组合分析 融资融券 金融异象 资产定价 
连续性过度反应对股票价格反转与暴跌的影响被引量：4
《金融评论》2017年第4期108-123,共16页林煜恩 尚铎 陈宜群 池祥萱 
吉林大学廉政建设专项研究课题"反腐败对公司研发和招待费用的影响"(2017LZY020)
本文检验连续性过度反应对于股票报酬的影响,我们发现连续性过度反应在长期会有显著的负报酬率,同时我们利用金融异象(公司规模、净值市价比、股票流动性、波动性以及股价)与连续性过度反应建构零投资组合依然可以在各个组合中赚取显著...
关键词：连续性过度反应 金融异象 价格暴跌 反转 
账面市值比效应真的是异象吗?——基于股利支付角度的分析被引量：3
《金融论坛》2016年第7期61-70,共10页林煜恩 王柘君 
本文以1996～2015年在沪深两市交易的A股公司为样本,分析原始股利、股利发放、增发股利三种情况对股票异常报酬率的影响;检验上市公司类型纳入账面市值比与股利支付的交互作用。结果显示,账面市值比效应并非＂金融异象＂,在企业发放股...
关键词：股利支付 账面市值比效应 金融异象 股票异常报酬率 
基于投资者情绪的资产定价研究述评
《财会月刊》2016年第2期116-118,共3页李进芳 
国家社科基金重大项目"金融复杂系统的演化与控制研究"(项目编号:11&ZD156);教育部博士点基金项目"基于混频情绪的行为资产定价研究"(项目编号:20120172110040);洛阳师范学院国家级项目培育基金"基于投资者情绪和信息的行为资产定价研究"(项目编号:2015-10)
投资者情绪是行为金融研究的热点,对资产价格具有系统性影响。本文总结了基于投资者情绪的资产定价研究相关文献,从投资者情绪的定义、投资者情绪测度研究、投资者情绪对金融资产定价的影响和基于投资者情绪的资产定价理论研究四个方面...
关键词：投资者情绪 资产定价 金融异象 行为金融 
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