云南高校图书馆联盟文献共享服务平台- 投资组合分析

投资组合分析: 作品数：68被引量：127H指数：6; 导出分析报告; 相关领域：经济管理更多>>; 相关作者：冯传清郭晓辉吕超贾馥宁罗立禹更多>>; 相关机构：中国人民大学武汉大学对外经济贸易大学中国海洋大学更多>>; 相关期刊：更多>>; 相关基金：国家自然科学基金国家社会科学基金教育部人文社会科学研究基金香港城市大学研究基金更多>>

中国境内公募股票基金行业偏好分析: 《科技创业月刊》2023年第7期142-145,共4页戴政炀; 公募基金作为国内金融市场的重要组成部分,受到越来越多的投资者青睐,其份额逐年攀升;同时重仓股票的行业风格在不断切换,但市场上表现优异的基金行业偏好具有相似性。主要聚焦现阶段基金经理重仓股票的行业分析及板块的切换,在此基础...; 关键词：金融市场公募基金投资组合分析大数据可视化

经济全球化背景下主权财富基金的投资组合分析被引量：1: 《中国商论》2023年第10期111-115,共5页邱小丰; 主权财富基金由主权国家政府控制和支配,用于长期投资,作为国际金融体系中的重要一环,在经济全球化背景下正快速发展。我国于2007年成立中国投资有限责任公司,开展国家外汇资金多元化投资业务,为了提高投资效益,开展了主权财富基金投资...; 关键词：主权财富基金投资组合中投公司博弈型模型国民效用

尾部风险和债券横截面收益率:来自中国债券市场的证据被引量：1: 《金融发展研究》2022年第7期68-75,共8页黄玮强奇丽英张静; 国家自然科学基金面上项目“基于多层借贷关联网络的银行系统性风险传染机制及控制研究”(72171039);国家自然科学基金面上项目“基于金融机构尾部风险网络的金融系统性风险形成演化机制及预警控制研究”(71771042);教育部人文社会科学研究资助项目“基于信息溢出网络的我国金融机构系统性风险贡献评估及预警机制研究”(18YJCZH224);中央高校基本科研业务专项资金资助项目“银企关联网络动态演化视角下的银行业系统性风险预警研究”(N2206008)。; 利用时变尾部风险模型,刻画债券尾部风险,通过投资组合分析和Fama-MacBeth回归分析方法,研究了尾部风险和我国债券横截面收益率间的关系,并构建了尾部风险因子,检验将其加入现有因子模型后的定价效率。研究结果表明,我国债券市场存在显...; 关键词：债券定价投资组合分析 Fama-MacBeth回归尾部风险因子

中国A股市场的左尾风险异象研究: 《商业文化》2022年第17期18-22,共5页高萍; 本文使用A股市场1999年1月到2018年12月的3666支股票,采用单变量投资组合分析以及控制市场Beta、市值、交易量和流动性指标的双变量投资组合分析的方法,实证检验了中国A股市场上股票异质性左尾风险和股票横截面收益之间的关系。结果显示...; 关键词：股票横截面收益流动性指标异象投资组合分析双变量单变量交易量异质性

马鞍山市“十四五”产业集群发展路径思考被引量：1: 《安徽冶金科技职业学院学报》2021年第4期78-82,共5页舒健臧育松孙都光; 2020年度马鞍山市政府发展研究中心委托调研课题的一类课题。; 将基于企业战略选择的SWOT和通用矩阵投资组合分析,作广义和灵活的定义,引入马鞍山市“十四五”千亿级、百亿级产业集群发展路径的思考,提出相应的产业发展和政策建议。; 关键词：产业集群路径思考 SWOT分析通用矩阵投资组合分析

中国股票市场“特质波动率之谜”研究被引量：2: 《市场周刊》2021年第2期127-130,共4页潘群星张艳雯冯胡娟; 教育部人文社会科学研究项目“贸易摩擦背景下中美股市波动若干典型事实特征和跨国风险传染性研究”(项目编号:20YJAZH080);江苏高校哲学社会科学研究项目“贸易摩擦下中美股市波动的不对称性、记忆性及关联性问题研究”(项目编号:2019SJA0258)。; 在熔断机制“自熔断”和中美贸易摩擦等重大事件冲击的背景下,论文以融资融券业务启动(2010年4月1日)至2018年12月31日A股市场上3439家公司为对象,采用投资组合和Fama-Macbeth横截面回归分析法研究了我国股票市场“特质波动率之谜”(即...; 关键词：特质波动率投资组合分析 Fama-Macbeth回归异质信念融资融券

可信性测度下基于均值–方差–VaR–偏度–正弦熵的模糊投资组合分析: 《金融》2020年第6期560-567,共8页于轩; 本文在可信性理论的基础上,将资产收益率视为模糊变量,建立了均值–方差–VaR–偏度–正弦熵的多目标模糊投资组合模型,利用遗传算法求解最优投资策略。研究表明:模糊VaR的引入及新模型的构建,有助于更好地刻画资产收益率的风险特征,从...; 关键词：可信性测度模糊VaR 模糊投资组合模型模糊夏普比率

基于资本资产定价模型对H股的投资组合分析: 《经济视野》2020年第24期136-137,共2页万立; 本文选取了H股市场中7只在2008至2017十年间涨幅较大的股票,运用回归分析和描述性统计学分析从股票的预期收益率,投资风险,风险调整后的收益率,以及如何运用资本资产定价模型作出投资收益最高和投资风险最小的两个投资组合这几个方面进...; 关键词：H股预期收益率投资风险投资组合资本资产定价模型

资产定价与劳动成本占比被引量：4: 《中国管理科学》2020年第12期1-11,共11页刘维奇张燕; 国家社会科学基金资助项目(15BJY164)。; 根据经典生产函数可知与劳动要素相关的变化应反映到企业价值层面,那么劳动要素对股票市场具有怎样的影响呢?本文以沪深A股为研究对象,基于劳动成本占比探索劳动要素对股票市场定价的影响。通过模型推理和实证分析相结合的方法证明劳动...; 关键词：劳动成本占比股票收益风险因子投资组合分析

基于通用矩阵分析的地区产业发展战略规划被引量：1: 《中国工程咨询》2020年第10期74-79,共6页舒健; 本文将基于企业战略的通用矩阵投资组合分析,作广义和灵活的定义,引入到地区产业发展战略规划中,对应提出相应产业发展和选择的政策建议。以马鞍山市为例,建立相应评价指标集,构建GE矩阵,结合马鞍山市产业实际,对马鞍山市地区产业发展...; 关键词：GE矩阵发展战略规划评价指标集矩阵分析马鞍山市运用分析投资组合分析发展战略思考

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