股票收益

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“双十一”对电商企业股票收益率的影响研究
《商业观察》2025年第8期65-69,共5页张怡然 
文章利用事件分析法分析“双十一”的发生对电商企业的代表H公司美股收益率产生的影响。通过对比分析2021—2023年“双十一”期间H公司的美股数据得出结论:“双十一”的发生在短期内会抑制股价,并不会带来股票收益率的提升。并且,随着...
关键词：“双十一” 股票收益率 事件分析法 
企业创新效率对股票收益率的影响——以中国上市企业为例
《绿色财会》2025年第2期1-3,30,共4页郭定凌 
对2007—2022年中国A股上市公司的面板数据进行研究发现,中国企业创新效率对股票收益率具有显著的正向影响。不仅揭示了创新对企业发展的重要意义,还从资本市场的角度阐明了创新效率与回报的紧密联系。研究结果有利于引导企业与投资者...
关键词：创新效率 创新投入 股票收益率 面板回归模型 
投资者情绪、有限套利与股票收益率
《攀枝花学院学报》2025年第1期61-72,共12页邢瑞 何朝林 
国家自然科学基金面上项目“金融资产泡沫的形成、识别及其价格有效性测度研究”(72271003);国家自然科学基金面上项目“资产均衡价格区间对投资者交易行为的影响及其监管研究”(71873002)。
本文从行为金融学的角度出发,以2010—2022年间我国上证A股为研究样本,采用单因素投资组合分析、双因素投资组合分析和固定效应模型等实证方法研究投资者情绪、有限套利对股票收益率的影响及其内在相互作用机制。研究发现:投资者情绪和...
关键词：投资者情绪 有限套利 股票收益率 投资组合 双向加剧效应 
经济政策不确定性、投资者情绪与股票收益的关联效应研究
《统计与决策》2025年第4期150-155,共6页崔文星 曾繁华 刘晓君 
国家社会科学基金资助项目(18XKS011)。
文章将经济政策不确定性、投资者情绪和股票收益纳入一个内生联动系统,运用非线性自回归分布滞后(NARDL)模型和时变参数-结构向量-自回归(TVP-SV-VAR)模型刻画三者之间的非线性时变联动特征。结果显示:经济政策不确定性在短期内会对股...
关键词：经济政策不确定性 投资者情绪 股票收益 NARDL模型 TVP-SV-VAR模型 
优胜劣汰还是逆向选择——基于上市公司质量与股价表现关联的研究
《管理科学学报》2025年第2期154-170,共17页靳馥境 姜富伟 唐国豪 
国家自然科学基金资助项目(72072193,71872195,72003062,72302013);教育部人文社科基金资助项目(24YJC790159);国家社科基金资助重大项目(22&ZD063);中国博士后科学基金资助项目(2022M710344)。
构建优胜劣汰的高质量资本市场是金融服务实体经济的关键.本文使用90多个财务特征指标等高维大数据和多种机器学习与计量方法提取基本面信息,对上市公司质量进行评价并构建基本面质量综合指数,研究基本面质量与股价表现的关联关系.研究...
关键词：基本面质量 股票收益 文本情绪 有限套利 大数据与机器学习 
牛市贝塔与股票收益率
《管理科学学报》2025年第2期171-190,共20页陈蓉 杨荔海 郑振龙 
国家自然科学基金资助项目(71871190,72371210,72071168)。
本文提出牛市风险这一概念,将其定义为牛市概率的变化,并探究其是否被定价.由于期权市场上的牛市价差组合反映投资者对未来牛市概率的风险中性预期,本文以该组合的短期收益率来度量牛市风险.这种度量方式属于隐含信息法,更符合风险的事...
关键词：牛市风险 牛市贝塔 定价因子 隐含信息 比索问题 
股票收益率方向预测研究:两极总比一极好——基于B-CARS模型的实证分析
《系统工程理论与实践》2025年第1期93-108,共16页樊鹏英 韩嘉成 谢海滨 郭娜 
国家社会科学基金(22BJY259);国家自然科学基金(72271055,71971004)。
股票市场作为金融市场的重要组成部分,股票收益率的研究一直是学术界的热点.论文基于股票最高价和最低价两极值信息提出一种新的股票收益率分解方法,将股票收益率方向预测转化为股价上升比率是否大于1/2的问题,进而基于B-CARS模型来预...
关键词：收益率方向 B-CARS模型 单一极值信息 两极值信息 
投资者情绪测度及其对股票收益的时变影响研究
《数量经济研究》2024年第4期147-167,共21页龙威 佟彤 丁一 
吉林省科技厅创新发展战略研究项目“吉林省农村数字普惠金融支撑乡村振兴战略的路径研究”(20220601111FG)的资助。
投资者决策行为有着复杂的情绪因素影响,投资者情绪通过情绪投资者的非理性交易行为对股票价格及其收益造成系统性影响。本文通过改进的BW指数方法构建剔除宏观经济因素影响的投资者情绪综合指数对投资者情绪进行测度,并运用TVPVAR模型...
关键词：投资者情绪 股票收益 TVP-VAR模型 
企业ESG绩效:一个新的股票定价因子?
《中国地质大学学报（社会科学版）》2024年第6期125-140,共16页张跃军 黄玉琴 
国家社会科学基金项目“‘双碳’目标下能源结构转型路径与协同机制研究”(22AZD128);国家自然科学基金项目“碳定价机制的复杂机理与动态优化研究”(72243003)。
在绿色金融不断发展和“双碳”目标驱动下,中国ESG投资市场呈现加速发展态势。然而,企业ESG绩效能否为其带来真正的经济回报尚有争论,投资者也很难分清企业ESG绩效是否真实可靠。为此,本文构建Fama-French因子模型和PVAR模型,探究企业ES...
关键词：ESG 股票收益率 Fama-French因子模型 PVAR模型 Owen-Shapley分解 
基于BERT-BILSTM模型的投资者情绪对股价短期预测
《财经理论研究》2024年第6期28-38,共11页陈志芳 李佳员 
国家社会科学基金重大项目(18ZDA127);内蒙古自然科学联合基金项目(2023LHMS07009);内蒙古自治区研究生科研创新项目(KCLX2023-120);内蒙古经济数据分析与挖掘重点实验室研究课题(SX23005)。
行为金融学认为股票价格受到投资者情绪的影响。本研究旨在探讨投资者情绪对股票短期收益的影响及其预测作用。通过网络爬虫技术采集东方财富股吧中沪深300指数成分股的金融文本数据,并根据文本内容是否包含对未来几个交易日股票收益的...
关键词：投资者情绪 情绪分歧度 股票收益率 文本挖掘 
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