中国A股市场动量效应与反转效应研究  

作　　者：向蓉 

机构地区：[1]成都理工大学商学院

出　　处：《经济与社会发展研究》2019年第17期0086-0087,共2页

摘　　要：动量效应与反转效应是证券市场上长期存在的市场异象长期以来,目前学者们认为发达国家证券市场存在较为明显的动量效应,而对于我国中长期内是否存在动量效应仍有争议。故选择深市 A 股上市公司 2004-2017 年的月度数据进行重新检验,结果表明中国股票市场长期内不存在较为明显的动量效应,相反未来存在 1-2 个月的反转效应。

关 键 词：金融异象 动量效应 反转效应 

分 类 号：C[社会学]