GARCH(1,1)

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基于QR-MS(2)-EGARCH(1,1)-st模型的互联网金融指数风险度量
《桂林理工大学学报》2024年第1期168-174,共7页蒋文希 唐国强 甘柳燕 
国家自然科学基金项目(71963008)。
基于2012—2021年互联网金融指数的日收盘价数据,采用二区制MS-GARCH(1,1)类模型刻画互联网金融指数收益率的波动过程,通过分析选出较优的模型MS(2)-EGARCH(1,1)-st,结果显示,互联网金融指数收益率存在两种划分明显的波动状态:平缓波动...
关键词：互联网金融 状态转换 QR-MS-EGARCH VAR 
基于TGARCH-偏态t分布模型的美元兑人民币汇率波动实证分析
《中阿科技论坛（中英文）》2023年第1期62-66,共5页李潇怡 李芳 王忠辉 
国家社会科学基金资助项目(21ATJ006);山东省社会科学规划研究项目(21BTJJ02)。
文章使用R4.2软件,选取2015年1月—2022年9月工作日美元兑人民币汇率数据,选取非对称GARCH模型族,参考具有尖峰厚尾特征的分布函数。研究结果表明,基于偏态t分布的非对称TGARCH模型的拟合优度高于传统的GARCH(1,1)模型,且高于其他分布的...
关键词：TGARCH模型 非对称性 GARCH(1 1) 偏态t分布 
基于Copula函数的房地产业与银行业相关性研究
《黑龙江科学》2022年第14期32-34,共3页史丽萍 
广东东软学院2021年度校级质量工程实践性教改项目(2021167);2019年广东省教育厅教学改革项目(663)。
为了提供更好的投资依据,将2007年1月24日2018年9月28日的房地产行业指数和银行行业指数的日收盘价的对数收益率作为研究对象,通过构造EGARCH(1,1)-t-Copula,得出房地产行业下尾部的相关性略强于银行业的上尾部相关性,说明当房地产业和...
关键词：EGARCH(1 1)-t-Copula模型 尾部相关性 投资组合 VaR 房地产业 银行业 
基于EGARCH族模型中证500股指期货的波动性研究被引量：1
《大众投资指南》2020年第14期64-65,共2页石红芬 
本文通过建立t分布下的EGARCH(1,1)-M模型研究我国从2015年上市到2019年底中证500股指期货的收益率波动关系,实证研究发现随着我国金融市场的发展,中证500股指期货收益率存在非对称性、持续性和聚集性。
关键词：中证500股指期货合约 EGARCH(1 1)-M 波动性 
海上丝路运价指数波动研究分析--基于宁波集装箱运价综合指数
《特区经济》2020年第3期35-38,共4页赵海 
在"一带一路"倡议下,宁波建立了海上丝路指数,其中集装箱综合运价指数即NCFI是航运业的晴雨表。通过研究发现,NCFI综合指数具有波动聚集性的特性,其NCFI综合指数的收益率存在一阶单整效应,通过对数据的整理和分析得到NCFI综合指数的收...
关键词：海上丝路指数 NCFI GARCH(1 1) 
基于R藤Copula模型的银行间风险传染路径研究
《北京化工大学学报（社会科学版）》2020年第1期23-28,58,共7页邹辉文 朱丽娟 
福建省自然科学基金项目“基于极值理论和Copula函数的巨灾风险债券定价研究”(2017J01794)。
为防范银行业综合化经营所产生的银行间风险传染,维护金融安全,在银行间市场引入R藤Copula模型,对我国不同时期银行间的相依结构进行刻画,研究表明:我国上市银行间具有较强的正相依性,且在危机时期风险传染效应将增强;国有银行的相依结...
关键词：银行危机 风险传染 GARCH(1 1)-t模型 R藤Copula模型 
铁矿石与热卷期货间价格波动溢出实证研究——基于GARCH(1,1)与VAR模型
《市场周刊·理论版》2020年第13期72-73,79,共3页刘一诺 
铁矿石与热卷期货上市以来,整体市场已趋于成熟。探索黑色系产业链相关期货价格联动效应,对政策完善、相关企业规避风险稳健发展与投资者探寻套利机会均有重要意义。文章通过GARCH(1,1)与VAR模型构建等实证检验方法探究我国铁矿石与热...
关键词：价格波动溢出 GARCH(1 1) VAR 
基于GA-GARCH-KMV模型产能过剩行业的信用风险评价研究被引量：1
《现代商业》2019年第32期121-123,共3页周舒媛 
考虑到信用风险的评估在资本市场有重大作用,本文利用GARCH(1,1)模型优化波动率、遗传算法来优化违约点系数来修正KMV模型,结果表明,采用GA-GARCH-KMV模型对这类具有产能过剩行业的上市公司风险度量更具准确性,也为供给侧结构性改革中...
关键词：GA遗传算法 GARCH(1 1) 产能过剩 违约概率 
一种截断小样本的时变Copula模型的变结构点的诊断方法
《湖南理工学院学报（自然科学版）》2019年第2期10-14,共5页杨湘豫 徐晓环 
湖南省创新平台开放基金(16K017)
利用 Copula 函数对时间序列相关性的独特优势,进行二元正态 Copula-GARCH(1,1)建模,提出了将整体时间序列的样本截断成小样本,用t 检验判断变结构点的诊断方法.并以上证指数和深证成指为实证样本,研究两者发生显著变化的时刻.研究结果...
关键词：Copula-GARCH(1 1) t 检验 变结构点 
我国基金系QDII业务分析——基于收益与风险角度
《开发性金融研究》2019年第3期66-76,共11页许丽婉 
由于较低的参与门槛和丰富的产品等优势,基金系QDII日益成为投资者跨境投资的首选工具。在全球市场环境更加复杂多变和QDII额度再次扩容等背景下,分析基金系QDII业务情况对于进一步提高我国海外资本的投资能力具有一定的现实意义。本文...
关键词：基金系QDII业务 收益与风险 GARCH(1 1) VAR 
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