违约概率

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我国上市商业银行信用风险度量研究
《电子商务评论》2025年第1期400-415,共16页张俊 
商业银行作为中国经济体系的重要组成部分,其稳定运行直接影响国家金融经济的健康、安全和持续发展。然而,近年来,随着商业银行的快速发展,面临的风险也日益增加。有效识别和防控信用风险是确保其平稳运行的关键。为了更好地评估我国上...
关键词：KMV模型 商业银行 信用风险 违约距离 违约概率 
基于KMV模型的我国上市银行信用风险度量研究
《电子商务评论》2025年第1期2916-2925,共10页赵妙虹 
党的二十大报告指出,打好防范化解重大风险的攻坚战,重点是防控金融风险,信用风险是其最主要的风险之一,信用风险会导致银行破产,引发金融危机,甚至会导致全球经济动荡不安,因而信用风险是目前商业银行等金融机构所面临的重要的风险之...
关键词：违约概率 信用风险 KMV模型 上市银行 违约距离 
企业ESG信息披露与表现对劳动力就业的影响研究——基于主客观双重维度的微观证据
《企业改革与管理》2024年第23期69-71,共3页梅林海 李丽燕 黄聪权 
党的二十大作出了促进高质量充分就业的战略部署,企业作为经济发展的重要推动者,须奉行基于环境责任、社会责任和公司治理的ESG理念。本文旨在探讨企业ESG行为与劳动力就业之间的关系和影响。文章从企业主观的ESG信息披露积极性和外界...
关键词：ESG信息披露 ESG表现评价 劳动力就业 违约概率 
基于斜坡损失最小二乘几何NHSVM的信用卡客户违约概率预测分析
《电子商务评论》2024年第4期2756-2766,共11页万婷婷 
本文基于UCI机器学习库中的信用卡客户违约的数据,以客户是否存在信用卡违约行为作为响应变量,以23个描述客户信息以及客户每月的还款情况和还款金额的变量作为解释变量建立预测模型。为了提升金融服务领域对信用卡违约概率评估的准确...
关键词：斜坡损失函数 最小二乘 非平行支持向量机 信用卡客户违约 预测模型 
气候风险对企业违约概率的影响
《经济发展研究》2024年第4期53-64,共12页许家瞻 年志远 
国家社会科学基金一般项目(23BJY064)。
气候风险对公司经营稳健性具有重要影响,本文实证分析气候风险中转型风险与物理风险对企业违约概率的影响。研究发现转型风险和物理风险都会显著增加企业的违约概率,该结论在多种稳健性检验下依然成立。转型风险和物理风险交互作用会显...
关键词：气候风险 违约概率 转型风险 物理风险 绿色转型 
银行金融信贷业务违约概率与损失率的动态估计方法
《大众投资指南》2024年第34期134-136,共3页朱雅楠 
银行金融信贷业务中的违约风险管理,对于金融机构能否稳健运营起着举足轻重的作用。本文依据违约概率与损失率的相关性机制,创新性地提出了动态估计方法。即借助KMV模型构建违约概率测算框架,运用Cox模型估计损失率,进而构建起联合分布...
关键词：违约概率 损失率 动态估计 KMV模型 COX模型 
基于KMV模型的我国上市商业银行信用风险研究
《知识经济》2024年第28期114-117,共4页刘云铭 
近年来,信用风险事件频频发生。信用违约事件不仅在我国境内出现,境外一些“明星银行”也出现信用违约的情况。KMV模型对于信用风险具有良好的测度能力,可以为银行信用风险防范提供一些参考。文章选取14家商业银行2023年至2024年的财务...
关键词：信用风险 商业银行 KMV模型 预期违约概率 
碳中和目标下我国转型金融风险测度及应对研究——以火力发电企业为例
《上海金融》2024年第6期12-27,共16页中国人民银行陕西省分行课题组 
本文阐述我国低碳转型相关金融风险的生成原理和传播路径,并据此测度风险大小及其传播效应。研究结果显示:2025-2060年,不同低碳转型情景下,火电企业违约概率年平均值为4.28%(“现有政策”情景)至35.31%(“发散净零排放”情景)。构建网...
关键词：金融风险 违约概率 碳中和 网络模型 高碳企业 
汇率风险暴露会影响公司债的定价吗?
《系统工程理论与实践》2024年第3期794-812,共19页刘尔卓 刘舫舸 
国家社会科学基金重大项目(20ZDA053);首都经济贸易大学新入职青年教师科研启动基金(XRZ2023004)。
本文以中国2006–2019年发行的全部上市公司债券为研究对象,探讨了汇率风险暴露对公司债风险溢价的影响及潜在的作用机制.研究结论表明,公司更高的汇率风险暴露将增加公司债风险溢价和预期违约概率.其中,公司汇率风险暴露每增加1个标准...
关键词：汇率风险暴露 风险溢价 预期违约概率 信息披露 
我国地方政府债务风险测度、区域差距及分布动态
《江汉学术》2023年第6期43-55,共13页李程 赵千淇 
教育部人文后期资助项目“资产负债表关联与风险溢出双重视角下的政府杠杆率结构性优化研究”(21JHQ068)。
利用地方政府债券的信用利差、债券利率等数据,基于无套利法的原理,可计算出全国31个省份在2015—2020年的违约概率,再利用Dagum基尼系数及分解方法和核密度估计法对地方政府债务风险的地区差距进行实证分析。研究结果表明:2015—2020年...
关键词：地方政府债务风险 违约概率 Dagum基尼系数 财政分权 官员晋升激励 
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