基于KMV模型的我国上市商业银行信用风险研究  

作　　者：刘云铭 

机构地区：[1]河北大学经济学院,河北衡水071000

出　　处：《知识经济》2024年第28期114-117,共4页Knowledge Economy

摘　　要：近年来,信用风险事件频频发生。信用违约事件不仅在我国境内出现,境外一些“明星银行”也出现信用违约的情况。KMV模型对于信用风险具有良好的测度能力,可以为银行信用风险防范提供一些参考。文章选取14家商业银行2023年至2024年的财务、股票数据进行分析,计算出预期违约概率,并给出分析建议。

关 键 词：信用风险 商业银行 KMV模型 预期违约概率 

分 类 号：F832.3[经济管理—金融学]