预期违约概率

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基于KMV模型的我国上市商业银行信用风险研究
《知识经济》2024年第28期114-117,共4页刘云铭 
近年来,信用风险事件频频发生。信用违约事件不仅在我国境内出现,境外一些“明星银行”也出现信用违约的情况。KMV模型对于信用风险具有良好的测度能力,可以为银行信用风险防范提供一些参考。文章选取14家商业银行2023年至2024年的财务...
关键词：信用风险 商业银行 KMV模型 预期违约概率 
汇率风险暴露会影响公司债的定价吗?
《系统工程理论与实践》2024年第3期794-812,共19页刘尔卓 刘舫舸 
国家社会科学基金重大项目(20ZDA053);首都经济贸易大学新入职青年教师科研启动基金(XRZ2023004)。
本文以中国2006–2019年发行的全部上市公司债券为研究对象,探讨了汇率风险暴露对公司债风险溢价的影响及潜在的作用机制.研究结论表明,公司更高的汇率风险暴露将增加公司债风险溢价和预期违约概率.其中,公司汇率风险暴露每增加1个标准...
关键词：汇率风险暴露 风险溢价 预期违约概率 信息披露 
基于KMV模型地方政府专项债务风险研究——以A省为例被引量：2
《西部金融》2023年第5期76-83,共8页刘蔚 乔瑞 王华波 
2015年以来,地方政府专项债券发行规模快速增长,专项债在促进固定资产投资、带动基础设施方面具有积极作用,现已成为地方政府的重要融资方式。本文以A省为例,整理A省债券发行数据,运用KMV模型测算2023-2025年A省专项债预期违约概率和整...
关键词：政府专项债券 预期违约概率 KMV模型 
基于KMV模型对上市企业信用违约风险度量的研究被引量：6
《科技与经济》2021年第4期106-110,共5页卢茜 高丽 
国家自然科学基金地区科学基金项目——“能源商品金融化、价格冲击与中国—中亚经济合作研究”(项目编号:71764028,项目负责人:高丽)成果之一。
采用KMV模型对上市企业的信用违约风险进行度量。首先,对KMV模型理论框架进行分析推导;其次,以2020年6月30前被处理为ST或^(*)ST的18家上市企业和与之配对的18家非ST企业为样本,基于KMV模型,使用相关软件对样本数据进行实证分析;最后,...
关键词：信用风险 KMV模型 违约距离 预期违约概率 
基于KMV模型的信用风险度量研究——以制造业上市公司为例被引量：1
《现代营销（信息版）》2020年第7期18-19,共2页邓伟 
本文以制造业上市企业为例,选取了ST企业和非ST企业共30家作为样本数据进行KMV模型实证分析,结果显示该模型能够很好地度量了ST企业和非ST企业的信用风险水平,ST企业和非ST企业的违约距离和预期违约概率差异较为显著,符合现实情况。其中...
关键词：KMV模型 信用风险度量 预期违约概率 制造业上市公司 
高新企业信用违约风险的探究——以青岛东软载波为例
《商业会计》2019年第22期40-43,共4页张瑞雪 屈尔屾 
随着经济的发展、社会的进步、科技和信息化水平的提高以及全球资源和环境问题的日益突出,高新技术产业受到越来越多的关注。文章通过锐思和国泰安数据库,以高新技术产业的代表公司——青岛东软载波科技股份有限公司2016—2018年前三季...
关键词：信用风险 KMV模型 违约距离和预期违约概率 高新技术产业 
基于修正的KMV模型的信用风险度量被引量：12
《统计与决策》2018年第15期169-173,共5页谢远涛 罗润方 杨娟 
国家社会科学基金资助项目(18BJY212);对外经济贸易大学“风险依赖与精算费率厘定系统研究创新团队”(CXTD9-04)
文章选取2014年A股市场全部32家亏损的房地产上市公司和32家同等规模、未亏损的同行业上市公司作为样本,在对模型参数做了全面修正的前提下分别计算出两组样本的违约距离DD和预期违约概率EDF值,并做比较分析。分析认为通过分组度量并比...
关键词：KMV模型 信用风险 预期违约概率 违约距离 违约触发点 
基于修正KMV模型的商业银行信用风险度量研究被引量：5
《经济研究导刊》2018年第13期47-52,共6页王佳 黎晗 
河北省社会科学基金项目(HB16YJ003)
根据中国金融市场的特点,对KMV模型参数的估计与设定方法进行修正。利用修正后的KMV模型,对10家上市公司的信用风险进行评估,并对模型识别和预测信用风险的能力进行检验。结果表明,修正后的KMV模型能够有效地评估中国上市公司的信用风...
关键词：信用风险 KMV模型 违约距离:预期违约概率 
东北三省地方政府债务违约风险实证分析——基于KMV模型被引量：8
《经济研究参考》2017年第44期40-49,共10页王胜威 孟翠莲 
本文基于KMV模型,同时考虑财政实力与债务负担两端测算东北三省的地方债务违约风险。研究结果表明,东北三省地方政府性债务违约概率总体不大,其中预期违约概率辽宁省>黑龙江省>吉林省,在财政收入可偿债比例降为35%时,辽宁省出现14.48%...
关键词：KMV模型 违约距离 预期违约概率 债务透明度 
基于KMV模型的科技型中小企业违约概率预测研究被引量：1
《科技创业月刊》2017年第13期17-20,共4页陈倩 张目 
国家自然科学基金项目"贷款风险补偿资金对科技型中小企业信贷配给的影响机理研究"(项目编号:71263011)
针对科技型中小企业信用风险衡量的必要性,文章基于KMV模型,对科技型中小企业的违约概率进行预测。首先,介绍了KMV模型的理论基础及其参数设定方法;然后,以200家中小板上市公司为样本,运用KMV模型计算了科技型中小企业和一般中小企业的...
关键词：中小企业 科技型中小企业 中小板 预期违约概率 KMV模型 
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