违约距离

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我国上市商业银行信用风险度量研究
《电子商务评论》2025年第1期400-415,共16页张俊 
商业银行作为中国经济体系的重要组成部分,其稳定运行直接影响国家金融经济的健康、安全和持续发展。然而,近年来,随着商业银行的快速发展,面临的风险也日益增加。有效识别和防控信用风险是确保其平稳运行的关键。为了更好地评估我国上...
关键词：KMV模型 商业银行 信用风险 违约距离 违约概率 
基于KMV模型的我国上市银行信用风险度量研究
《电子商务评论》2025年第1期2916-2925,共10页赵妙虹 
党的二十大报告指出,打好防范化解重大风险的攻坚战,重点是防控金融风险,信用风险是其最主要的风险之一,信用风险会导致银行破产,引发金融危机,甚至会导致全球经济动荡不安,因而信用风险是目前商业银行等金融机构所面临的重要的风险之...
关键词：违约概率 信用风险 KMV模型 上市银行 违约距离 
高温冲击下的企业信用违约与宏观经济波动
《管理科学学报》2025年第1期100-118,共19页陈雨恬 杨子晖 温雪莲 
国家社会科学基金资助项目(23VRC077)。
随着“全球沸腾时代”的到来,如何准确剖析极端气温对我国经济金融系统的冲击影响,已成为现阶段亟待研究的重要议题.为了克服我国经纬度跨越大、气温测算难度高的局限,通过最小化距离匹配中国上市公司与0.5°×0.5°经纬度网格节点的距...
关键词：气候变化 极端高温 违约距离 信用风险 宏观经济波动 
基于KMV模型的上市中小企业信贷风险研究
《电子商务评论》2024年第4期2639-2649,共11页吴常玉 
中小企业作为我国经济发展和社会稳定的重要支撑,对其违约风险进行全面有效评估有助于我国中小企业的发展。KMV模型作为风险度量方面的典型代表之一,为验证其在度量中小企业的违约风险方面的有效性,文章选取了180家上市中小企业2023年...
关键词：风险管理 信贷风险 KMV模型 违约距离 
基于KMV模型-因子分析法的房地产企业债务风险路径研究——以云南省A、B上市公司为例
《财务管理研究》2024年第10期32-42,共11页沈斌 吴臣 
云南大学经济学院科研创新基金项目“基于KMV模型对云南省房地产上市公司债务风险评估的研究”。
房地产是我国支柱产业之一,在当前房地产企业面临债务违约问题背景下,探究房地产债务风险具有重要意义。以云南省A公司、B公司两家房地产上市企业为例,先通过11种违约点下的KMV模型测度其在11年间的违约距离,并据此得出债务风险路径;再...
关键词：KMV模型 因子分析法 违约距离 风险路径 房地产企业 
上市公司破产风险的横截面定价
《金融市场研究》2024年第5期119-129,共11页齐欣林 彭寒 戴淑庚 唐国豪 
企业持续经营不仅仅关乎自身的生存与发展,对减轻我国就业压力、推动社会经济技术进步、繁荣市场经济等也发挥着极为重要的作用。本文将破产风险因子引入股票横截面资产定价研究中,并构建Merton、KMV和Bhsh违约距离来衡量企业的破产风...
关键词：破产风险 横截面资产定价 违约距离 错误定价 
企业价值成长视角下战略性新兴企业信贷风险评估研究被引量：1
《中国资产评估》2024年第2期17-27,共11页邱宇 田烁楠 梁宇鹏 肖柔慈 
国家社会科学基金一般项目“科技型中小企业经营风险的预警研判与规避策略”(项目编号:22BTJ056);辽宁省社科规划基金项目“经济转型背下东北老工业基地环境质量的综合评价研究”(项目编号:L14CTJ005)。
引导更多资金投向先进制造业和战略性新兴企业是当前的重要任务。本研究以2021-2022年432支战略性新兴企业样本股的财务数据为基础,采用相关分析和Lasso回归进行两步指标筛选。为了补充战略性新兴企业信贷风险评估指标体系,使用KMV模型...
关键词：战略性新兴企业 企业价值成长 信贷风险评估 违约距离 CatBoost 
绿色信贷对重污染企业信用风险的影响
《河北金融》2023年第11期11-18,共8页屈梦杰 毛莹 
本文以2008—2020年沪深A股上市企业数据为研究样本,用KMV模型测度企业违约距离,以《绿色信贷指引》构建准自然实验,建立双重差分模型分析绿色信贷政策对重污染企业信用风险的影响及作用机制。研究发现,绿色信贷政策与重污染企业的违约...
关键词：KMV模型 双重差分 违约距离 信用风险 
环境违规披露对企业债务违约的影响研究被引量：3
《税务与经济》2023年第3期99-105,共7页关晓宇 韩淑亚 周昊明 
吉林省教育厅人文社科重点项目(JJKH20210793SK);吉林省教育厅人文社科重点项目(JJKH20220131SK)。
环境法规的目标是使企业意识到环境管理的重要性,在企业出现环境违规行为时施加的环保处罚导致企业遭受的经济损失应高于企业为环境合规增加的费用支出,进而激励企业开展环境管理。利用KMV模型和PSM方法实证检验企业环境违规行为对其债...
关键词：环境违规 法律环境 违约距离 债务违约 
数字普惠金融对商业银行信用风险的经济资本影响研究被引量：3
《财富时代》2023年第6期115-118,共4页夏敏 曹明慧 张龙健 詹珊珊 
新疆维吾尔自治区教育厅人文社科基地项目(项目编号:XJEDU2022XJ005);新疆财经大学校级科研基金高层次人才专项项目(项目编号:2022XGC071)。
研究选取国内16家上市商业银行(2011—2020年)的数据为样本,运用KMV模型对各商业银行的信用风险进行实证分析,结果表明,国有大型商业银行的违约距离更大,抗风险能力更强;平安银行的违约距离最小,抗风险能力最弱。进一步运用面板数据模...
关键词：违约距离 KMV模型 抗风险能力 上市商业银行 信用风险 数字普惠金融 面板数据模型 国有大型商业银行 
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