数字普惠金融对商业银行信用风险的经济资本影响研究  

作　　者：夏敏 曹明慧 张龙健 詹珊珊 

机构地区：[1]新疆财经大学统计与数据科学学院

出　　处：《财富时代》2023年第6期115-118,共4页Times of Fortune

基　　金：新疆维吾尔自治区教育厅人文社科基地项目(项目编号:XJEDU2022XJ005);新疆财经大学校级科研基金高层次人才专项项目(项目编号:2022XGC071)。

摘　　要：研究选取国内16家上市商业银行(2011—2020年)的数据为样本,运用KMV模型对各商业银行的信用风险进行实证分析,结果表明,国有大型商业银行的违约距离更大,抗风险能力更强;平安银行的违约距离最小,抗风险能力最弱。进一步运用面板数据模型进行实证分析。

关 键 词：违约距离 KMV模型 抗风险能力 上市商业银行 信用风险 数字普惠金融 面板数据模型 国有大型商业银行 

分 类 号：F83[经济管理—金融学]