银行金融信贷业务违约概率与损失率的动态估计方法  

作　　者：朱雅楠 

机构地区：[1]威海市商业银行,山东威海264200

出　　处：《大众投资指南》2024年第34期134-136,共3页

摘　　要：银行金融信贷业务中的违约风险管理,对于金融机构能否稳健运营起着举足轻重的作用。本文依据违约概率与损失率的相关性机制,创新性地提出了动态估计方法。即借助KMV模型构建违约概率测算框架,运用Cox模型估计损失率,进而构建起联合分布模型。在参数动态校准环节,引入宏观经济周期因子和微观企业特征指标,增强模型对不同环境的适应性。实证结果表明,该方法在不同经济周期下表现出良好的预测效果,为商业银行信贷风险管理提供了更精确的量化工具,对提高风险管理水平具有重要意义。

关 键 词：违约概率 损失率 动态估计 KMV模型 COX模型 

分 类 号：F832[经济管理—金融学]