陈艳

作品数：7被引量：36H指数：4
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供职机构：上海财经大学更多>>
发文主题：网络规划股指期货高频交易财务舞弊审计质量更多>>
发文领域：经济管理理学历史地理文化科学更多>>
发文期刊：《投资研究》《中国管理科学》《统计与信息论坛》《数理统计与管理》更多>>
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因变量缺失下部分线性变系数模型的稳健估计被引量：3
《数理统计与管理》2019年第1期40-48,共9页李小亮 陈艳 
国家自然科学基金资助项目(71571113;71331006;91546202);上海财经大学创新团队支持计划(IRTSHUFE13122402)
本文讨论因变量缺失下部分线性变系数模型在误差项和解释变量都含有异常点时的稳健估计问题。首先用局部加权线性光滑方法得到非参数部分的稳健估计,然后再得到参数部分的估计,并证明参数和非参数估计量的渐近正态性。最后模拟研究有限...
关键词：随机缺失数据 稳健估计 加权线性光滑 渐近正态性 部分线性模型 变系数 
基于Adaboost和正则化ELM的混合金融时间序列预测模型及其应用被引量：5
《数理统计与管理》2017年第1期113-125,共13页陈艳 石智慧 
国家自然科学基金资助项目(71271128;71331006;71571113);长江学者和创新团队发展计划(上海财经大学:IRT13077);上海财经大学创新团队支持计划
为提高金融时间序列的预测精度,本文提出了基于MODWT、MCP变量选择方法和RELM_Adaboost的混合预测模型。该模型由三步构成:第一步,收集特征变量,包括MODWT分解得到的特征变量以及常用的技术指标;第二步,利用MCP惩罚方法从上述特征变量...
关键词：小波分析 变量选择 正则化ELM Adaboost强预测器 
基于变量选择和遗传网络规划的期货高频交易策略研究被引量：9
《中国管理科学》2015年第10期47-56,共10页陈艳 王宣承 
国家自然科学基金资助项目(71271128;71331006;71571113);长江学者和创新团队发展计划(上海财经大学;IRT13077);上海财经大学创新团队支持计划
高频交易在当前国际金融市场上炙手可热,股指期货的推出、融资融券和转融通业务的开通,使得我国高频交易市场初现端倪。本文立足于我国金融衍生品市场的现状提出了基于LASSO变量选择方法和遗传网络规划的期货高频交易策略。该策略首先使...
关键词：遗传网络规划 变量选择 Q强化学习 智能计算 高频交易 
股指期货套利交易的风险度量——基于沪深300股指期货交易数据的实证分析被引量：3
《管理现代化》2014年第4期86-88,共3页陈艳 褚光磊 
国家自然科学基金项目(71101083);上海财经大学博士研究生创新基金(CXJJ-2012-421)
以Copula理论和VaR方法作为实证分析工具,根据我国股指期货市场的实际交易情况,对套利投资组合的风险进行量化分析。根据我国股指期货市场的实际交易情况,针对套利交易中的期现套利、跨期套利、跨市场套利和跨品种套利这四种基本交易策...
关键词：股指期货 风险管理 COPULA 套利交易 
基于ARFIMA-FIGARCH模型的利率市场风险度量被引量：4
《统计与信息论坛》2014年第6期40-47,共8页王宣承 陈艳 
国家自然科学基金青年科学基金项目<基于软计算与统计方法的股票交易智能系统研究>(71101083);国家自然科学基金项目<复杂因素下金融风险度量与风险传染建模与风险管理>(71331006);国家自然科学基金重点项目<复杂环境下资产定价与风险管理的金融计量理论及其应用>(71331006);上海市教育委员会科研创新项目<人工智能技术及其在金融风险控制中的应用研究>(12ZZ072)
随着中国利率市场化改革的加速,利率市场的风险管理问题引发了广泛的关注,作为筹集短期流动性资金的主要工具,同业拆借利率(Shibor)逐渐成为各金融机构决策参考的基准利率。在传统的ARMA-GARCH模型的基础上,引入Hurst指数捕捉Shibor的...
关键词：同业拆借利率 风险度量 分形理论 ARFIMA-FIGARCH模型 
关联规则挖掘算法在股票预测中的应用研究——基于遗传网络规划的方法被引量：7
《管理现代化》2014年第3期13-15,39,共4页陈艳 褚光磊 
国家自然科学基金资助项目(71101083);上海财经大学博士研究生创新基金(CXJJ-2012-421)
将遗传网络规划用于解决数据挖掘中的关联规则问题。相对于传统的关联规则挖掘算法,基于遗传网络规划的方法通过其中的遗传算子能够以递增的方式发现关联规则,从而避免了传统方法需要将全部数据库遍历才能得到规则的局限性。通过将要挖...
关键词：遗传网络规划 数据挖掘 遗传算法 关联规则 股票预测 
典型事实约束下的沪深300股指期货动态保证金设定研究——基于APARCH-GPD模型的VaR度量被引量：5
《投资研究》2014年第1期46-56,共11页王宣承 陈艳 
国家自然科学基金资助项目(71101083;71271128;71331006);上海市教育委员会科研创新项目(12ZZ072);上海财经大学博士研究生创新基金(CXJJ-2011-441)
本文提出了一种新的设定股指期货动态保证金水平的APARCH-GPD模型。它结合了APARCH模型良好拟合收益序列集丛性和尖峰厚尾分布的能力,以及GPD分布充分拟合尾部残差的特点,可提供准确的VaR风险度量。实证结果表明,使用该模型估计沪深300...
关键词：典型事实 股指期货 极值理论 APARCH模型 
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