ARFIMA-FIGARCH模型

作品数：11被引量：51H指数：4
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人民币实际汇率均值与波动性的双长记忆性检验被引量：1
《吉林金融研究》2022年第1期17-21,47,共6页王亮 
教育部人文社会科学研究规划基金项目“人民币实际汇率‘免行动区间’估计与应用研究”(7YJA790072)。
本文使用ARFIM(1,d_(m),0)-FIGARCH(1,d_(v),1)模型从均值和波动性两个维度对人民币实际汇率(2005.07-2021.10)的双长记忆特征进行了计量检验。结果发现,均值长记忆性参数d_(m)=0.294,方差长记忆性参数d_(v)=0.627,二者分别在5%和1%的...
关键词：人民币实际汇率 双长记忆性 ARFIMA-FIGARCH模型 
基于ARFIMA-FIGARCH模型的利率市场风险度量被引量：4
《统计与信息论坛》2014年第6期40-47,共8页王宣承 陈艳 
国家自然科学基金青年科学基金项目<基于软计算与统计方法的股票交易智能系统研究>(71101083);国家自然科学基金项目<复杂因素下金融风险度量与风险传染建模与风险管理>(71331006);国家自然科学基金重点项目<复杂环境下资产定价与风险管理的金融计量理论及其应用>(71331006);上海市教育委员会科研创新项目<人工智能技术及其在金融风险控制中的应用研究>(12ZZ072)
随着中国利率市场化改革的加速,利率市场的风险管理问题引发了广泛的关注,作为筹集短期流动性资金的主要工具,同业拆借利率(Shibor)逐渐成为各金融机构决策参考的基准利率。在传统的ARMA-GARCH模型的基础上,引入Hurst指数捕捉Shibor的...
关键词：同业拆借利率 风险度量 分形理论 ARFIMA-FIGARCH模型 
原油市场收益率及其波动率序列的长期记忆性
《中国集体经济》2013年第22期34-36,共3页杨波 
本文通过构建ARFIMA模型、FIGARCH模型及ARFIMA-FIGARCH模型来系统检验国际原油市场收益率序列及其波动率序列的长期记忆性特征,结果表明:(1)Brent原油现货价格对数收益率时间序列当中不存在显著的长期相依性特征,但是在Brent原油现货...
关键词：国际原油市场收益率 长期记忆性 ARFIMA模型 FIGARCH模型 ARFIMA-FIGARCH模型 
我国股票市场结构突变与双长记忆的实证分析被引量：5
《统计与决策》2012年第7期152-155,共4页王芳 张文爱 
国家社会科学基金资助项目(10XTJ0001);西南财经大学2009年度校管课题(09XG086)
文章基于修正的ICSS算法,在消除结构突变影响的前提下,运用ARFIMA-FIGARCH模型,实证考察了我国沪深股市的收益率及其波动的双长记忆性。结论表明,我国股市存在显著的双长记忆性;而结构突变对于长记忆的影响表现为:消除结构突变的影响后...
关键词：双长记忆 ARFIMA-FIGARCH模型 结构突变 修正ICSS算法 
引入持仓量的沪铜指数长记忆波动性研究被引量：2
《统计与信息论坛》2010年第8期88-94,共7页杨桂元 刘坤 
教育部人文社会科学研究项目<基于风险约束的委托资产组合管理PBF合同研究>(08JA630003)
通过协整关系检验、误差修正模型、向量自回归模型、格兰杰因果关系检验、脉冲响应函数证明了在建立模型时引入持仓量序列的必要性。运用修正R/S分析,建立了沪铜指数收益率波动的ARFIMA、FI-GARCH、ARFIMA-FIGARCH模型,并运用此种模型...
关键词：期货 长记忆 ARFIMA模型 FIGARCH模型 ARFIMA-FIGARCH模型 
我国通货膨胀率及通货膨胀不确定性的持续性和记忆性检验被引量：14
《吉林大学社会科学学报》2010年第1期84-93,共10页刘金全 隋建利 
吉林大学“985工程”和“211工程”项目;国家自然科学基金项目(70971055);教育部人文社会科学重点研究基地重大项目(08JJD790133);教育部人文社会科学研究应急项目(2009JYJR014);吉林大学“985工程”研究生创新基金重点项目(20081101)
运用ARFIMA-FIGARCH模型对我国1983年1月至2008年5月期间通货膨胀率的动态过程进行了检验,我们发现我国通货膨胀率水平的一阶矩和二阶矩都存在显著的长记忆性,由此表明通货膨胀率水平和通货膨胀不确定性表现出双长期记忆性行为;通过构造...
关键词：通货膨胀率 通货膨胀不确定性 ARFIMA-FIGARCH模型 VAR模型 
中国实际产出增长率及其不确定性中的长期记忆性和相关性测度被引量：4
《社会科学战线》2010年第1期47-55,共9页刘金全 隋建利 闫超 
吉林大学"985"工程和"211"工程项目;国家自然科学基金项目(70971055);教育部人文社会科学重点研究基地重大项目(08JJD790133);教育部人文社会科学研究应急项目(2009JYJR014);吉林大学"985"工程研究生创新基金重点项目(20081101)
文章基于中国1991年1月至2008年12月工业增加值增速数据,运用ARFIMA-FIGARCH模型对实际产出增长率的动态变化过程进行测度,发现中国工业增加值增速的一阶矩不存在长期记忆性,而其二阶矩存在显著的长期记忆性,这意味着中国产出增长率水...
关键词：产出增长 不确定性 长期记忆性 ARFIMA-FIGARCH模型 VAR模型 
国内外原油市场收益率及其波动性的双长记忆性测度被引量：2
《技术经济》2009年第4期102-108,共7页吴翔 刘金全 隋建利 
教育部人文社会科学重点研究基地2008年重大项目"我国经济周期波动态势与宏观经济总量内在关联机制的动态计量研究"(08JJD790133);吉林大学"985工程"研究生创新计划重点项目"经济与金融时间序列非线性和非对称性的计量与应用研究"(20081101)
本文基于我国原油现货价格和欧洲Brent原油现货价格的数据,运用多种计量模型对原油市场收益率及其波动性的长记忆性进行测度。研究发现,我国原油市场收益率序列不存在长相依性特征,波动率序列则存在长记忆性效应;国外原油市场收益率及...
关键词：长记忆性 原油市场收益率 ARFIMA-FIGARCH模型 
基于长记忆的中国期货市场实证研究被引量：1
《价值工程》2009年第8期152-157,共6页杨桂元 刘坤 
教育部人文社会科学研究资助项目(08JA630003);安徽财经大学研究生科研创新基金资助项目(ACYC2008043)
通过某期货公司研发部编制的期货指数,基于长记忆研究方法,运用经典的R/S分析、修正的R/S分析,分别建立了研究长记忆的ARFIMA模型、FIGARCH模型和ARFLMA-FIGARCH模型。并运用这些模型对我国上海期货交易所的铜、铝、大连期货交易所的大...
关键词：期货 长记忆 ARFLMA模型 FIGARCH模型 ARFIMA-FIGARCH模型 
中国股市收益及波动的ARFIMA-FIGARCH模型研究被引量：20
《南方经济》2006年第3期108-112,共5页张卫国 胡彦梅 陈建忠 
国家自然科学基金资助项目(70571024);中国博士后科学基金资助项目(2005037241)。
与现有研究方法不同,本文通过考察Akaike、Schwarz、Shibata、Hannan-Quinn四个信息准则,建立了描述深圳股票市场收益过程和波动过程双长记忆性特征的ARFIMA-FIGARCH模型。实证分析说明采用ARFIMA(0,m,1)-FIGARCH(1,d,0)模型拟合最好。...
关键词：中国股票市场 双长记忆 ARFIMA-FIGARCH模型 
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