长记忆

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带趋势项序列的持久性变点的Sieve Bootstrap检验
《高师理科学刊》2025年第3期18-23,共6页樊璐 赵文芝 王慧敏 
陕西省自然科学基础研究计划项目一般项目——青年项目(2024JC-YBQN-0039);陕西数理基础科学研究项目(23JSY043)。
用Sieve Bootstrap方法检验带趋势项序列的持久性变点从短记忆到长记忆的持久性变化.对序列进行去趋势变换,基于去趋势后的序列构造Ratio型检验统计量,通过重新采样残差构建SieveBootstrap统计量,证明Mallow测度下的一致性.通过模拟研...
关键词：序列 短记忆 长记忆 持久性变点 比率 Sieve Bootstrap检验 
杠杆效应下ARG模型的波动率预测与风险度量研究
《河南科技大学学报（社会科学版）》2024年第5期52-65,共14页方国斌 邓耀洵 
国家社会科学基金(19BTJ014);安徽财经大学研究生科研创新基金(ACYC2022540)。
基于EGARCH模型能够较好捕捉波动率的杠杆效应和ARFIMA-Realized GARCH模型在高频波动率预测上的优势构建了ARFIMA-Realized EGARCH模型,并在资产收益率新息序列服从偏t分布的假设条件下进行波动预测和风险度量。数值模拟结果显示,ARFIM...
关键词：ARFIMA-Realized EGARCH模型 杠杆效应 数值模拟 长记忆性 
基于长记忆性的资产定价模型研究
《兰州文理学院学报（自然科学版）》2024年第4期20-28,共9页候佳琦 杨志 王婧 
伊犁州科技计划项目(YZ2022YD002);伊犁师范大学校级科研项目(2021YSYB076)。
建立了基于长记忆性的资产定价模型,考虑做市商通过调节过去的过剩需求比例的决策来出清市场价格,利用离散动力系统的稳定性和分支理论,讨论了不动点的存在性以及参数对模型稳定性的影响,重点讨论了记忆参数的改变对模型稳定区域的影响...
关键词：长记忆 金融市场模型 稳定区域 数值模拟 
利率长记忆性识别及其对寿险公司经济资本的影响
《保险研究》2024年第8期15-26,共12页李秀芳 冯泽宇 陈孝伟 
利率作为金融市场的核心变量,对寿险公司的稳健经营具有至关重要的影响。本文对国内不同期限利率序列的赫斯特指数进行测算,并设计Wald统计检验和混洗序列检验,发现利率序列具有显著的长记忆性特征。在此基础上,使用分数CIR模型对连续...
关键词：寿险公司 利率风险 长记忆性 经济资本 间接推断 
基于R/S模型的原油轮运价波动对多类型事件冲击长记忆性研究
《航海技术》2024年第3期75-79,共5页黄东辉 刘玉玲 张永锋 
本文主要研究原油轮运价波动对多类型事件冲击的长记忆性及不同事件对原油轮运价的影响程度,以大型原油轮(VLCC)和小型原油轮(Aframax)两种船型的历史平均运费收益时间序列为研究对象。根据历史国际重大事件发生时间区间,结合原油轮历...
关键词：原油海运市场 运费收益 R/S模型 多类型事件 长记忆性 
中国股市波动率预测研究:基于实时已实现EGARCH-MIDAS模型被引量：1
《计量经济学报》2024年第1期248-273,共26页吴鑫育 赵安 谢海滨 马超群 
国家自然科学基金(71971001);安徽省自然科学基金(2208085Y21);安徽省高校杰出青年科研项目(2022AH020047);安徽省高校学科(专业)拔尖人才学术资助项目(gxbjZD2022019);安徽省高校优秀科研创新团队(2022AH010045);安徽高校协同创新项目(GXXT-2021-078)。
本文构建了一个能够充分捕获高频数据信息、当前收益率信息以及波动率长记忆性的实时已实现EGARCH-MIDAS(RT-REGARCH-MIDAS)模型对中国股市波动率进行建模和预测.采用上证综合指数(SSEC)和深证成份指数(SZSEC)5分钟高频数据进行实证研究...
关键词：波动率预测 高频数据信息 当前收益率信息 波动率长记忆性 波动择时 
长记忆时间序列的均值单变点估计
《统计与决策》2024年第3期51-57,共7页习代青 肖洪策 
中央高校基本科研业务费专项资金资助项目(2722021BZ035)。
文章采用拟极大似然法估计了一类长记忆时间序列模型的单均值变点,在变点大小固定和变点收缩两种情形下分析了估计量的渐近性质。研究发现,变点大小与长记忆性之间存在一种权衡关系。具体而言,当变点大小固定时,变点估计量是不相合的,...
关键词：长记忆 分数布朗运动 结构变点 拟极大似然估计 最小二乘法 
基于银行间同业拆放利率的长记忆随机利率模型研究被引量：2
《统计研究》2024年第2期149-160,共12页孙晓霞 王冰 
辽宁省教育厅项目“随机高斯扩散模型参数估计及应用研究”(LJKMZ20221576);辽宁省科技厅项目“基于高频数据的随机高斯模型的参数估计及其应用”(2023-MS-143)。
研究表明利率序列具有长记忆性,故本文使用分数布朗运动代替经典CIR模型中的几何布朗运动,构建分数CIR模型,并通过欧拉离散对分数CIR过程进行路径模拟。由于分数布朗运动的非马尔可夫性和增量不独立,无法使用极大似然估计和马尔可夫链...
关键词：长记忆性 分数布朗运动 分数CIR模型 间接推断估计 
大连经开区四十年“成长记忆”
《中国外资》2024年第1期52-57,共6页韩扬 
每一个国家每一个城市的发展历程,既有渐进,也会有突变。影响深远,剧烈而明显的突变,就是历史的拐点。就像中国近代史上的1949年,改革开放史上的1978年一样。对于大连来说,历史在1984年转折。这一年,大连成为我国首批14个沿海开放城市之...
关键词：经济管理权限 沿海开放城市 改革开放史 中国近代史 大连经济技术开发区 城市的发展 经开区 四十年 
基于模式匹配与深度学习的国际油价预测研究被引量：3
《中国石油大学学报（社会科学版）》2023年第5期51-59,共9页余乐安 雷凯宇 
中国国家自然科学基金委员会与加拿大魁北克研究基金会合作研究重点项目(72061127002)。
原油是能源安全的基石,故对原油价格的准确预测可以为能源部门的战略规划提供参考。为了提高油价的多期预测精度,基于油价数据的长记忆性特征,构建一种基于模式匹配与深度学习的预测模型。该模型将模式匹配的思想嵌入深度学习模型的训...
关键词：原油价格预测 相似模式匹配 深度学习 长记忆性 相似性度量 
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