拟极大似然估计

作品数：38被引量：99H指数：5
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长记忆时间序列的均值单变点估计
《统计与决策》2024年第3期51-57,共7页习代青 肖洪策 
中央高校基本科研业务费专项资金资助项目(2722021BZ035)。
文章采用拟极大似然法估计了一类长记忆时间序列模型的单均值变点,在变点大小固定和变点收缩两种情形下分析了估计量的渐近性质。研究发现,变点大小与长记忆性之间存在一种权衡关系。具体而言,当变点大小固定时,变点估计量是不相合的,...
关键词：长记忆 分数布朗运动 结构变点 拟极大似然估计 最小二乘法 
带固定效应空间自回归面板模型的参数估计及检验被引量：1
《杭州师范大学学报（自然科学版）》2023年第5期532-543,共12页夏淼杰 田瑞琴 
全国统计科学研究项目(2021LY061).
研究带固定效应空间自回归面板模型的拟极大似然估计和检验问题.首先通过矩阵变换消除模型中的固定效应项,给出参数的拟极大似然估计,并且建立参数估计的渐近性质.此外,还基于矩阵变换,针对空间自回归系数λ构造LM检验统计量来检验是否...
关键词：空间自回归模型 面板数据 矩阵变换 拟极大似然估计 LM检验 
技术进步与高端制造业贸易网络研究被引量：2
《科研管理》2023年第7期50-59,共10页杨文珂 马钱挺 何建敏 苏屹 赵一成 
国家自然科学基金面上项目:“流动性循环与金融系统安全:影响机制及其监控研究”(72173018,2021—2024);中央高校基本科研业务费人文社科基金项目:“基于计算实验的农村信贷风险传染机制及其监控策略研究”(SKYC2021021,2021.05—2023.04);黑龙江省重点研发计划指导类项目:“龙江科技安全评价及全方位式风险管理策略研究”(GZ20210003,2022—2023)。
本文旨在通过网络分析方法、一般均衡模型及引力模型探索技术进步与高端制造业中间、最终产品出口贸易网络间的内在机制,利用2005—2014年43个国家(地区)的面板数据,基于高维固定效应泊松拟极大似然估计(PPML-HDFE),实证研究发现:首先,...
关键词：技术进步 高端制造业 中间产品 最终产品 贸易网络 高维固定效应泊松拟极大似然估计(PPML-HDFE) 
非零均值噪声下ARMA-GARCH模型的拟极大似然估计被引量：1
《闽南师范大学学报（自然科学版）》2023年第2期60-70,共11页王鑫蕊 吕阳阳 施建华 
福建省教育厅中青年项目(JAT200325);福建省自然科学基金项目(2020J01794,2021J01982,2021J01981,2023J01910)。
ARMA-GARCH模型在金融领域已得到广泛应用,可以用来研究金融资产价格的变化情况.对金融资产收益率建模时,通常假设噪声服从高斯分布.然而,实际研究表明,金融资产收益率可能具有正向或负向阶段性跳跃特征.对于此类金融数据,基于高斯分布...
关键词：ARMA-GARCH 相合性 渐近正态性 拟极大似然估计 高斯-泊松分布 
信息不对称下成交量与波动率关系建模与统计推断被引量：2
《统计研究》2023年第3期100-113,共14页彭烨 张志远 
国家自然科学基金面上项目“金融高频大数据下的风险推断及其与多元标的衍生品定价和金融风险管理的交叉融合研究”(71871132);国家自然科学基金委重大研究计划重点项目“金融大数据统计推断理论与方法及应用研究”(91546202);中央高校基本科研业务费(批准号:CXJJ-2019-412)专项资金资助;部分受到上海市数据科技与决策前沿科学研究基地(Shanghai Research Center for Data Science and Decision Technology)资助。
本文首次提出信息不对称背景下成交量和波动率关系的日度完备模型。新模型假设当日成交量和已实现测度为次日隐信息流带来新信息,而隐信息流驱动知情交易者交易。基于此模型,本文给出时间序列平稳遍历性成立的充分条件,并且运用高斯拟...
关键词：混合分布假说 成交量与波动率关系 已实现GARCH 拟极大似然估计 平稳遍历性 
非对称DAR模型的估计与检验
《广西师范大学学报（自然科学版）》2022年第1期68-81,共14页陈钟秀 张兴发 熊强 宋泽芳 
国家自然科学基金(11731015,11701116);广东省自然科学基金(2018A030310068);广州市科技计划(202102020368);广东省普通高校创新团队项目(2020WCXTD8);广州大学科研基金(YG2020029,YG2020030)。
本文研究非对称DAR模型的估计和检验问题。运用拟极大似然方法,构造模型的参数估计,在某些正则条件下,证明估计的相合性和渐近正态性。基于此,构造拟似然比统计量检验模型的非对称性,在原假设和备择假设下,给出该统计量的渐近分布。数...
关键词：非对称DAR模型 拟极大似然估计 非对称性检验 渐近性质 
一类带有GARCH类误差项的自回归滑动平均模型被引量：2
《广西师范大学学报（自然科学版）》2022年第1期195-205,共11页梁鑫 陈小玲 张兴发 李元 
国家自然科学基金(11731015,11701116);广东省普通高校创新团队项目(2020WCXTD018);广州大学科研基金(YG2020029,220030401)。
本文结合DAR模型及传统的ARMA-GARCH模型,提出一类带有新型GARCH类误差项的自回归滑动平均模型。该模型比DAR模型引入更多数据信息,同时定义一种由可观测序列驱动的新型条件异方差结构,比传统ARMA-GARCH模型的条件方差更易于估计。本文...
关键词：自回归滑动平均模型 DAR模型 拟极大似然估计 矩条件 渐近正态性 
基于半参数空间模型的房地产估值数据研究被引量：2
《重庆工商大学学报（自然科学版）》2021年第6期114-117,共4页张琳琳 黄振生 
针对现有的房地产估值模型中不包含空间自相关性以及非线性影响因素的问题,提出了可以灵活解释变量意义的部分线性空间自回归模型来拟合房地产估值数据;对于部分线性空间自回归模型的估计问题,利用局部多项式方法与拟极大似然估计法相...
关键词：部分线性空间自回归模型 剖面拟极大似然估计 局部多项式估计 空间相关性 
基于高频数据的日频GARCH模型估计被引量：1
《广西师范大学学报（自然科学版）》2021年第4期68-78,共11页李莉丽 张兴发 李元 邓春亮 
国家自然科学基金(11731015);广东省教育厅青年创新人才项目(2018KQNCX241);广州大学科研基金(69-6209254,220030401)。
利用日内高频数据来估计日频GARCH模型。已有相关研究均假定GARCH方程中常数项是给定的,限制了方法的广泛应用。本文基于常规GARCH(1,1)模型框架,针对模型全部参数给出了2种估计方法,讨论了估计量的理论性质。针对不同波动率代表,给出...
关键词：GARCH模型 日内高频数据 拟极大似然估计 
动态空间自回归固定效应面板模型的估计与应用被引量：5
《系统工程理论与实践》2021年第1期45-57,共13页周少甫 张嘉俊 
中央高校基本科研业务费(2019WKYXZX020)。
文章首次探寻了在空间系统稳定以及n和T均为很大的情况下,DSAC固定效应面板模型的拟极大似然估计量的渐近性质.研究发现:运用转换法估计时,在一般情况下得到拟极大似然估计量存在O(1/T)阶的偏差,当(n-1)/T→0时,转换法得到的估计量以√(...
关键词：DSAC面板模型 双固定效应 拟极大似然估计 偏差修正 人口增长率 
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