云南高校图书馆联盟文献共享服务平台- 混合分布假说

混合分布假说: 作品数：16被引量：35H指数：4; 导出分析报告; 相关领域：经济管理更多>>; 相关作者：张小勇陈召军朱永安孔东民陈强更多>>; 相关机构：东北财经大学湖南大学西南财经大学中山大学更多>>; 相关期刊：《清华大学学报（自然科学版）》《科技信息》《统计与决策》《财经问题研究》更多>>; 相关基金：国家自然科学基金湖南省自然科学杰出青年基金湖南省普通高校哲学社会科学重点研究基地开放基金国家重点基础研究发展计划更多>>

信息不对称下成交量与波动率关系建模与统计推断被引量：2: 《统计研究》2023年第3期100-113,共14页彭烨张志远; 国家自然科学基金面上项目“金融高频大数据下的风险推断及其与多元标的衍生品定价和金融风险管理的交叉融合研究”(71871132);国家自然科学基金委重大研究计划重点项目“金融大数据统计推断理论与方法及应用研究”(91546202);中央高校基本科研业务费(批准号:CXJJ-2019-412)专项资金资助;部分受到上海市数据科技与决策前沿科学研究基地(Shanghai Research Center for Data Science and Decision Technology)资助。; 本文首次提出信息不对称背景下成交量和波动率关系的日度完备模型。新模型假设当日成交量和已实现测度为次日隐信息流带来新信息,而隐信息流驱动知情交易者交易。基于此模型,本文给出时间序列平稳遍历性成立的充分条件,并且运用高斯拟...; 关键词：混合分布假说成交量与波动率关系已实现GARCH 拟极大似然估计平稳遍历性

沪深股市收益率波动性及其与交易量的关系研究——基于GARCH模型: 《经济与社会发展研究》2020年第29期0098-0099,0123,共3页王恒; 本文选取上证指数和深证成指为样本 , 运用 GARCH 模型研究了沪深股市收益率序列的波动特征 , 在 GARCH 模型中引入成交量并将成交量分解为非预期成交量和预期成交量 , 以考察成交量对我国市场股票收益率波动的影响。; 关键词：股票收益率交易量 GARCH模型混合分布假说

中国股票市场关注度指数及其效应研究——基于热点股票的实证检验: 《河北企业》2019年第11期58-60,共3页王海冉; 对外经济贸易大学研究生科研创新基金资助; 本文采用和讯网关注度大数据分析股票市场的热点效应,以观察我国股票市场特定时间下收益率的波动问题。在混合分布假说(MDH)框架下,采用ARMA-EGARCH-M模型对股票进行模拟,发现在特定热点时间段内的和讯网关注度指数与我国股票市场波动...; 关键词：ARMA-EGARCH-M模型关注度指数混合分布假说杠杆效应

中国证券市场类做市商交易行为特征分析被引量：1: 《系统工程》2016年第4期1-8,共8页余思婧王春峰房振明; 国家自然科学基金资助项目(71271146); 研究了中国证券市场一类特殊短期投资者的交易行为,推导了其对资产价格与交易量的影响,因其交易动机与高频交易做市商类似而将其定义为类做市商。基于上述理论框架构建了判别类做市商存在性的模型,并对中国证券市场中该类做市商的存在...; 关键词：类做市商资产价格发现混合分布假说 GMM估计

基于多分形波动率测度的中国股市价量关系研究: 《统计与决策》2014年第16期148-150,共3页夏宁伟詹海马锋; 教育部人文社会科学基金一般项目(10YJC790278); 文章以沪深300指数的5分钟高频数据为样本,结合波动的多分形波动率测度方法,利用去除时间趋势及自相关的交易量解释股票收益率的所包含的自相关和异方差特征,并与GARCH类模型作对比。实证结果显示,混合分布理论能够解释中国股票市场上...; 关键词：多分形波动率价量关系混合分布假说

基于HP滤波对股票价格和股票交易量的内在分析被引量：1: 《经济视角（下）》2013年第12期161-162,共2页张志明; 研究表明中国股市股票价格与交易量具有正相关关系，相关系数为0．375。股票价格是交易量的格兰杰原因，而股票交易量不是价格的格兰杰原因。基于HP滤波法，根据混合分布假说原理把股票价格与交易分解成潜在信息流与无度量信息流影响趋...; 关键词：股票 HP滤波混合分布假说

交易量与价格波动关系的动态分析: 《科技信息》2010年第31期183-184,共2页许忠宇; 根据混合分布假说,交易量能够很好地解释价格波动性。本文将交易量对价格波动的贡献率,通过单位成交量的价格波动值表示,通过对上证A指数及其深证综指的分析,发现成交量对价格波动的贡献率是弱稳定随即变量,通过定义成交量对收益率的对...; 关键词：混合分布假说交易量波动性对数贡献率

去异方差交易量与价格波动关系研究被引量：10: 《管理科学学报》2010年第3期64-72,共9页文凤华饶贵添张小勇杨晓光; 国家自然科学基金资助项目(70971013,70701035);国家973资助项目(2010CB731405);湖南省杰出青年基金资助项目(09JJ1010);湖南省教育厅创新平台资助项目(0901032);湖南省普通高等学校哲学社会科学重点研究基地资助项目; 在去除交易量时间趋势与自回归的基础上,大量的实证检验发现即期交易量与价格波动之间存在正相关关系.然而交易量序列同时还存在异方差现象.用同时去除时间趋势、自相关与异方差的交易量作为信息流的代表,来研究价格波动与交易之间的关...; 关键词：信息理论模型混合分布假说去异方差交易量波动丛聚性

交易量对价格波动解释能力的国际比较研究被引量：3: 《财经理论与实践》2007年第6期44-48,共5页张小勇马超群; 根据混合分布假说,交易量能够很好地解释价格波动性。通过以不同国家的股票市场综合指数为样本的实证研究发现,不同的市场上,交易量对价格波动性的解释能力不同,市场化成熟度越高的国家,交易量对价格波动的解释能力越强。; 关键词：混合分布假说交易量波动性

股票收益率波动的异方差:基于交易量及异质信息分解的检验被引量：3: 《南开管理评论》2006年第3期92-97,共6页孔东民毕秋侠; 本文在对沪市股票日收益率进行GARCH效应检验的基础上,首先以交易量作为市场上随机信息流的代理变量对GARCH模型加以修正,并由此考察收益率波动的异方差特性;然后再按照异质信息流对交易量进行分解,以此考察收益率波动的对称性。结果发...; 关键词：混合分布假说随机信息流 GARCH 效应交易量

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