交易量与价格波动关系的动态分析  

作　　者：许忠宇[1] 

机构地区：[1]石河子大学师范学院物理系,新疆石河子832003

出　　处：《科技信息》2010年第31期183-184,共2页Science & Technology Information

摘　　要：根据混合分布假说,交易量能够很好地解释价格波动性。本文将交易量对价格波动的贡献率,通过单位成交量的价格波动值表示,通过对上证A指数及其深证综指的分析,发现成交量对价格波动的贡献率是弱稳定随即变量,通过定义成交量对收益率的对数相对贡献率,实现对市场变化趋势的分析,并对其概率分布进行了讨论。

关 键 词：混合分布假说 交易量 波动性 对数贡献率 

分 类 号：O211.3[理学—概率论与数理统计]