毕秋侠

作品数：2被引量：17H指数：2
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供职机构：中山大学管理学院更多>>
发文主题：业绩排名基金行为投资者选择投资基金GARCH更多>>
发文领域：经济管理更多>>
发文期刊：《证券市场导报》《南开管理评论》更多>>
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股票收益率波动的异方差:基于交易量及异质信息分解的检验被引量：3
《南开管理评论》2006年第3期92-97,共6页孔东民 毕秋侠 
本文在对沪市股票日收益率进行GARCH效应检验的基础上,首先以交易量作为市场上随机信息流的代理变量对GARCH模型加以修正,并由此考察收益率波动的异方差特性;然后再按照异质信息流对交易量进行分解,以此考察收益率波动的对称性。结果发...
关键词：混合分布假说 随机信息流 GARCH 效应 交易量 
业绩排名、投资者选择和投资基金行为被引量：14
《证券市场导报》2006年第4期52-55,共4页王茂斌 毕秋侠 
广东省自然科学基金;项目编号:04009755
本文利用中国开放式基金数据,对基金业绩与未来资金流入的关系及投资基金之间的“竞赛假说”进行了检验。结果发现,基金业绩与未来资金流入存在显著的正相关关系。整体而言,中国投资基金行业不存在“竞赛假说”,但投资基金在年末业绩排...
关键词：业绩排名 竞赛假说 投资基金 
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