沪深股市收益率波动性及其与交易量的关系研究——基于GARCH模型  

作　　者：王恒 

机构地区：[1]苏州大学东吴商学院

出　　处：《经济与社会发展研究》2020年第29期0098-0099,0123,共3页

摘　　要：本文选取上证指数和深证成指为样本 , 运用 GARCH 模型研究了沪深股市收益率序列的波动特征 , 在 GARCH 模型中引入成交量并将成交量分解为非预期成交量和预期成交量 , 以考察成交量对我国市场股票收益率波动的影响。

关 键 词：股票收益率 交易量 GARCH模型 混合分布假说 

分 类 号：C[社会学]