云南高校图书馆联盟文献共享服务平台- 金融市场模型

金融市场模型: 作品数：18被引量：1094H指数：3; 导出分析报告; 相关领域：经济管理理学更多>>; 相关作者：汪秉宏杨春霞周涛周佩玲张泽岗更多>>; 相关机构：中国科学技术大学新加坡国立大学中山大学伊犁师范大学更多>>; 相关期刊：《Science Bulletin》《物理》《科学通报》《新商务周刊》更多>>; 相关基金：国家自然科学基金国家教育部博士点基金中国科学技术大学研究生创新基金新疆维吾尔自治区自然科学基金更多>>

基于长记忆性的资产定价模型研究: 《兰州文理学院学报（自然科学版）》2024年第4期20-28,共9页候佳琦杨志王婧; 伊犁州科技计划项目(YZ2022YD002);伊犁师范大学校级科研项目(2021YSYB076)。; 建立了基于长记忆性的资产定价模型,考虑做市商通过调节过去的过剩需求比例的决策来出清市场价格,利用离散动力系统的稳定性和分支理论,讨论了不动点的存在性以及参数对模型稳定性的影响,重点讨论了记忆参数的改变对模型稳定区域的影响...; 关键词：长记忆金融市场模型稳定区域数值模拟

含融券的金融资产价格模型研究被引量：2: 《伊犁师范学院学报（自然科学版）》2021年第3期8-15,共8页杨志王婧; 新疆维吾尔自治区自然科学基金项目(2018D01C007).; 建立了基于融券因子的多资产价格模型,利用离散动力系统的稳定性、分支理论,讨论了不动点的存在性,以及重要参数对系统模型稳定性的影响,尤其是融券因子.通过数值分析,得出融券具有减少市场价格波动,稳定市场的作用.通过与上证A股指数...; 关键词：融券金融市场模型稳定区域市场特征

n维不连续分段线性金融市场模型低周期轨道的存在性条件: 《中南民族大学学报（自然科学版）》2021年第3期319-324,共6页顾恩国李大洋; 国家自然科学基金资助项目(61703442);中南民族大学研究生创新基金资助项目(3212020sycxjj307)。; 假设技术分析师关注多个时期的历史价格信息,建立了一个图表分析师、基本面分析师和技术分析师相互作用的金融市场模型.该模型动力学行为由n维不连续分段线性模型驱动,根据DUTTA应用的方法,对n维金融市场模型进行了分析,得到了一周期和...; 关键词：金融市场价格动态不连续分段线性映射周期轨道

金融市场模型解析: 《新商务周刊》2017年第19期80-81,共2页徐洪; 近些年来随着互联网的不断普及和经济的全球化趋势,越来越多的企业或者机构加入到全球金融市场中,金融市场的波动性也由此日趋加剧,尤其是如今后金融危机的全球蔓延,金融市场的风险大大加剧,如何更好的分析与预测金融市场的情况从而谋...; 关键词：金融市场金融市场模型金融市场建模市场模型解析

基于主体金融市场模型设计: 《山西经济管理干部学院学报》2010年第2期82-83,共2页张泽岗; 在基于主体金融市场模型的设计中,还存在很多问题,这主要因为异质性主体组成的金融市场的计算模型还不是经济学者所擅长的。但笔者认为,设计一个好的基于主体金融市场模型,必须考虑以下五个方面:主体偏好,市场出清,适应值,信息,基准值。; 关键词：金融市场模型主体模型设计

有限离散时间金融市场模型的无套利定理被引量：2: 《衡阳师范学院学报》2010年第3期9-13,共5页易艳春吴雄韬; 湖南省教育厅资助项目(08C175); 在有限离散时间金融市场模型中给出在有红利、有消费和投资以及有交易费情形时的资产价值表达式;用条件概率、条件期望和鞅论等知识刻画市场无套利的等价条件。; 关键词：金融市场模型资产定价自融资无套利

一个基于主体的金融市场模型: 《中国经济与管理科学》2009年第9期131-131,133,共2页张泽岗; 基于主体的金融市场模型借鉴了圣达菲人工股票市场的有益设计思想，研制了一个基于主体的金融市场模型，试图再生Charles Noussair的关于金融泡沫现象的人类主体实验结果，并解释金融市场中泡沫产生的原因。实验结果表明：在基准值可变...; 关键词：金融市场模型主体价格泡沫

规范场理论和金融市场模型被引量：3: 《物理》2006年第9期740-749,共10页李华钟; 文章介绍近年理论物理在金融学市场建模中的应用的一个新方向,与一般的数学建模不同,它是应用几何结构的模型,建立在规范场的物理思想和纤维丛的几何结构的基础上.文章介绍了规范场的物理概念思想原则,也介绍纤维丛数学概念和几何结构,...; 关键词：金融资产定价规范对称纤维丛应用

未定权益分析中的鞅方法被引量：1: 《株洲师范高等专科学校学报》2006年第2期10-12,共3页张陶新韩峰; 将证券、证券组合、期权、衍生证券、金融资产等的未定权益用随机变量来描述．就时间水平为有限的多期完全证券市扬模型以及连续时间的Black-Scholcs模型论述了鞅方法的应用．; 关键词：鞅金融市场模型未定权益

Financial market model based on self-organized percolation被引量：1: 《Chinese Science Bulletin》2005年第19期2140-2144,共5页YANG Chunxia WANG Jie ZHOU Tao LIU Jun XU Min ZHOU Peiling WANG Binghong; Th is work was supported by the National Natural Science Foundation of China (Grant Nos． 70171053． 70271070，70471033& 10472ll61);the Specialized Research Fund for the Doctoral Program of Higher Education (SRFDP No．20020358009); the Foundation for Graduate Students of University of Science and Tech—nology of China(Grant No．KD 200408)．; Starting with the self-organized evolution of the trader group’s structure, a parsimonious percolation model for stock market is established, which can be considered as a kind of betterment of the Cont-Bouchaud model...; 关键词：金融市场模型自组织过滤 Lévy分布行业组织概率分布

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