未定权益

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未定权益随机变量在Banach空间的一些性质
《数学的实践与认识》2025年第2期250-256,共7页迟楠 曾诚 吕井明 
国家自然科学基金(61763004,62163008);贵州省科学技术基金重点资助项目(黔科合基础[2020]1Z054);贵州理工学院博士启动基金(XJGC20150411)。
在数理金融中一般讨论方差有限的随机变量构成的未定权益Hilbert L^(2)(Ω,F,P)空间.但在经济计量学中需要讨论概率分布的“偏度”与“峰度”,此时L^(2)(Ω,F,P)空间就不适用了.针对金融学二期模型和未来带不确定性的证券市场,将无限维...
关键词：未定权益 随机折现因子 无风险证券 模仿组合 广义正交分解定理 
广义CEV模型下欧式未定权益的一种紧致差分格式
《湖南工程学院学报（自然科学版）》2024年第2期43-52,共10页胡青 孙玉东 
针对广义CEV模型下欧式未定权益定价的问题,提出一种紧致差分格式求解方法.首先,采用Crank-Nicolson格式对时间进行半离散.其次,在时间离散的基础上,采用紧致差分格式对空间进行离散,构造一个时间2阶空间4阶精度的紧致差分格式,并且证...
关键词：广义CVE模型 欧式未定权益 CRANK-NICOLSON格式 紧致差分格式 
分数阶CEV模型下未定权益的紧致差分法被引量：1
《哈尔滨商业大学学报（自然科学版）》2024年第1期110-117,共8页胡青 喻喜沩 孙玉东 
提出一种关于求解分数阶CEV模型下未定权益的紧致差分法.在时间上采用Caputo导数进行离散,在空间上采用4阶紧致差分格式进行离散.针对未定权益,得到一个时间2-α阶,空间4阶精度的紧致差分格式.并且运用傅里叶分析法和数学归纳法验证该...
关键词：CVE模型 CAPUTO导数 紧致差分格式 傅里叶分析法 稳定性 收敛性 
基于效用理论的未定权益最优套期保值策略被引量：1
《邵阳学院学报（自然科学版）》2023年第4期87-95,共9页郭建华 
湖南省教育厅资助科研项目(21C0589)。
基于投资者对风险的偏好差异视角,首先,把效用函数与风险厌恶系数相结合,构建不同风险偏好行为人的风险规避目标函数;然后,借助动态规划原理,提出未定权益套期保值策略的构造方法,计算不同时刻的最优套期保值比;最后,证明了在市场无套...
关键词：效用函数 未定权益 套期保值 最优套期保值比 
离散型随机支付未定权益的套期保值策略研究被引量：1
《邵阳学院学报（自然科学版）》2022年第6期88-94,共7页郭建华 
湖南省教育厅资助科研项目(21C0589)。
对一个离散型随机支付未定权益,首先证明其风险最小套期保值策略是一个鞅过程,然后利用G-K-W分解定理证明其存在唯一最小风险策略;再根据最优性原理,利用动态规划方法求得套期保值期内每一策略调整时刻的风险最小策略显式解,该策略可以...
关键词：随机支付 未定权益 套期保值 
不完备市场上基于虚拟证券的鞅测度
《哈尔滨商业大学学报（自然科学版）》2022年第5期604-609,632,共7页朱捷 王生喜 王杰 
广东科技学院科研项目(GKY-2021KYYBK-34).
基于多维扩散过程所驱动的不完备市场,引入虚拟证券,研究了不同准则下的最优鞅测度问题.首次提出了均方误差次优准则及相对均方差次优准则,并在上述两个准则下,得到了鞅测度的显式表达,验证了上述鞅测度在二阶矩意义上与极小鞅测度、相...
关键词：不完备市场 虚拟证券 最优鞅测度 未定权益 对冲策略 
非完全有限维金融市场未定权益定价的度量广义逆方法
《哈尔滨师范大学自然科学学报》2021年第2期12-16,共5页王筱凌 王玉文 
黑龙江自然科学基金项目(LH2019A017)。
讨论在时刻t=0具有n个基本证券的金融市场,到未来t=T市场中基本证券处于m种状态,当时间T足够长时,金融市场一定是非完全的.由基本证券的偿付矩阵定义了从Banach空间l^(n)_(1)到Hilbert空间l^(n)_(2)中有界线性算子A,将未定权益空间l^(n)...
关键词：非完全金融市场 未定权益 度量广义逆 MOORE-PENROSE广义逆 
东盟五国宏观金融风险研究——基于CCA方法被引量：1
《天津商务职业学院学报》2021年第1期14-20,共7页李正 
国家级社科基金“‘一带一路’金融合作与开放视角下中国金融系统结构性稳定的影响因素与风险产生机制研究”(项目编号:18CJY059);广西大学博士启动项目“基于CCA方法的东盟十国宏观金融风险研究”(项目编号:XBS201901);广西研究生教育创新计划资助项目风险防控与中国在东盟国家的海外利益保护研究(项目编号:YCSW2020059)阶段性研究成果。
在“一带一路”背景下,近些来年,东盟国家与我国经贸往来密切,因此,我国在深化与东盟国家的经济合作时,应该对东盟各国的宏观金融风险进行科学的定量分析,以便为我国构建宏观金融风险防范机制提供思路,并为开展“一带一路”金融风险防...
关键词：金融风险 未定权益法 东盟 
基于未定权益分析模型的我国银行业系统性风险测度研究被引量：3
《农村金融研究》2020年第4期66-71,共6页龙少波 钱东平 
中央高校基本科研业务费专项资金资助项目“供给侧结构性改革下的中国大宗商品价格超调与货币政策规则研究”(编号:2017CDJSK01XK13);“建设现代化经济体系的政府治理和公共政策研究”(编号:2019CDSKXYGG0042)的研究成果。
论文基于我国上市银行资产负债和股价数据,运用未定权益分析模型对我国银行业系统性风险进行测度。研究表明,2002年以来我国银行业经历了三个高风险时期,但当前风险水平较低。进一步分析发现,银行业系统性风险具有突变性、单个机构风险...
关键词：银行业系统性风险 违约概率 未定权益分析法 
一种依赖借贷人资产的灵活还款方式的贷款的设计和研究被引量：3
《运筹与模糊学》2020年第1期100-113,共14页梁进 刘兆雅 
国家自然科学基金(11671301)。
针对借贷人资产的波动影响还款能力的问题,设计了一种还款强度依赖于借贷人资产的新的贷款还款方式,即俗称的“有多少还多少”方式。这种还款方式减少了违约的可能却带来了还清贷款所需时间的不确定性。通过对剩余贷款价值建立数学模型...
关键词：随机资产 贷款剩余价值的未定权益 灵活还款方式 还清时间 
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