无风险证券

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未定权益随机变量在Banach空间的一些性质
《数学的实践与认识》2025年第2期250-256,共7页迟楠 曾诚 吕井明 
国家自然科学基金(61763004,62163008);贵州省科学技术基金重点资助项目(黔科合基础[2020]1Z054);贵州理工学院博士启动基金(XJGC20150411)。
在数理金融中一般讨论方差有限的随机变量构成的未定权益Hilbert L^(2)(Ω,F,P)空间.但在经济计量学中需要讨论概率分布的“偏度”与“峰度”,此时L^(2)(Ω,F,P)空间就不适用了.针对金融学二期模型和未来带不确定性的证券市场,将无限维...
关键词：未定权益 随机折现因子 无风险证券 模仿组合 广义正交分解定理 
存在无风险证券的投资组合选择模型及其应用研究
《金融理论与实践》2014年第8期1-4,共4页隋云云 马树才 
国家社科基金青年项目(编号13CRK027);潍坊市科技发展资助项目(201201112)
基于可能性理论,利用可能性均值作为对证券投资组合收益的度量,以可能性方差作为证券投资组合风险的度量,建立了存在无风险证券情况下的投资组合选择模型,最后结合实例说明该模型的实用性。
关键词：可能性均值 可能性方差 无风险证券 三角模糊数 
含有无风险证券有效组合的回报率解析与确定
《统计与决策》2010年第16期154-155,共2页邓恩 杨自辉 林安源 
文章给出了运用矩阵方法描述投资组合中各个组成部分的数量变化和资本流动,解释了回报率的经济意义。
关键词：最优风险组合 投资策略 回报率矩阵 
引入无风险证券的均值——VaR投资组合模型研究被引量：15
《中国管理科学》2006年第2期12-15,共4页安起光 王厚杰 
国家自然科学基金资助项目(10371025);山东省教育厅人文社会科学重点项目(J04T22);山东财政学院博士基金资助项目
本文根据Markowitz均值-方差模型的研究发展过程,结合机会约束模型,引入无风险证券,建立了用VaR代替方差作为风险度量指标的机会约束下均值———VaR投资组合模型,讨论了模型最优解的存在性和唯一性,并得到了模型最优解的解析表达式。
关键词：无风险证券 投资组合 置信水平 机会约束 VAR 
基于机会约束的均值—VaR投资组合模型研究被引量：4
《山东大学学报（理学版）》2005年第6期49-53,共5页安起光 王厚杰 张文清 
国家自然科学基金资助项目(10371025);山东省教育厅重点项目(J04T22);山东财政学院博士基金资助课题
在证券收益率服从正态分布的前提下,建立了包含无风险证券投资组合的机会约束下的均值—VaR模型,讨论了最优解的存在性和惟一性,并在均值—VaR模型有效边界的基础上引入机会约束,从而得到了最优解均值的解析表达式.
关键词：无风险证券 投资组合 机会约束 VAR 
服从多种形式跳过程的期权定价模型被引量：4
《数量经济技术经济研究》2004年第4期110-114,共5页刘国买 邹捷中 陈超 
湖南省科技计划一般项目 (编号 :0 1jzy 2 0 0 7)
股票价格过程包含跳跃和扩散两种随机运动 ,其中跳跃是重大信息到达对股票价格的冲击。本文将引起股票价格跳跃的重大信息按照相对重要程度分为l类 ,建立了多种形式跳的股票价格过程 ,运用无风险证券、股票和期权复制其他期权的方法 ,...
关键词：期权定价模型 股票价格 金融市场 相对跳跃高度 重大信息 无风险证券 无风险利率 
国内证券投资风险的统计分析被引量：5
《北京航空航天大学学报（社会科学版）》2002年第2期47-50,共4页董青春 郭存芝 
中国证券市场通过十多年来的发展 ,已成为社会主义经济的重要组成部分 ,并逐步与国际接轨。借鉴西方发达国家的现代证券组合投资理论 ,对于促进和推动中国证券市场保持长期稳定的发展具有重要的理论和现实意义。但是 ,在借鉴和应用现代...
关键词：风险证券 无风险证券 投资模型 统计分析 
非负约束下含无风险证券的投资组合方法被引量：4
《中山大学学报（自然科学版）》2001年第3期25-28,共4页范宝珠 滕成业 朱庆华 
广发证券"风险与收益决策分析模型"研究基金
研究了不允许卖空条件下含无风险证券的资产组合理论 ,证明了该问题的解的存在性和惟一性 ,利用原有的两基金分离定理 ,给出了在给定收益率下求解该问题的思路 ,并给出该问题有效投资组合边界的确定方法 .
关键词：不允许卖空 证券投资组合 无风险证券 有效边界 
无风险证券组合的随机分析模型被引量：1
《贵州财经学院学报》2000年第4期70-71,共2页夏勇军 
贵州省教委 1998年基金课题
本文对无风险证券组合的随机分析模型进行了研究 ,得到了两个模型 ,该模型对无风险证券组合的行为给出了较好的解释。
关键词：证券组合 风险 随机分析模型 证券市场 
试探科技股的投资平衡价格
《福建金融》1999年第11期26-28,共3页陶文立 
关键词：市盈率 成长性 高科技股票 平衡价格 平均收益率 投资价值 股票价格 无风险证券 股票市场 每股收益 
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