服从多种形式跳过程的期权定价模型  

Option Pricing Model with Various Forms of Jump Processes

作　　者：刘国买[1] 邹捷中[2] 陈超 

机构地区：[1]福建工程学院 [2]中南大学数学科学与计算技术学院 [3]广东证券有限责任公司

出　　处：《数量经济技术经济研究》2004年第4期110-114,共5页Journal of Quantitative & Technological Economics

基　　金：湖南省科技计划一般项目 (编号 :0 1jzy 2 0 0 7)

摘　　要：股票价格过程包含跳跃和扩散两种随机运动 ,其中跳跃是重大信息到达对股票价格的冲击。本文将引起股票价格跳跃的重大信息按照相对重要程度分为l类 ,建立了多种形式跳的股票价格过程 ,运用无风险证券、股票和期权复制其他期权的方法 ,推导出期权价值方程和欧式期权定价公式 ,给出了引起股票价格跳跃的不可观测参数的确定方法。

关 键 词：期权定价模型 股票价格 金融市场 相对跳跃高度 重大信息 无风险证券 无风险利率 

分 类 号：F830.91[经济管理—金融学] F224.0