不允许卖空

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不允许卖空和VaR约束下分红型寿险合同的最优资产配置——基于保险人和被保险人的双重视角
《应用概率统计》2023年第2期259-282,共24页董迎辉 魏思媛 殷子涵 
国家自然科学基金项目(批准号:12071335);教育部人文社科研究规划基金项目(批准号:20YJAZH025)资助。
基于保险人和被保险人双重视角出发,研究了在不允许卖空和两个VaR约束下,发行分红型寿险合同的保险人的最优投资问题.该研究对既需在偿二代监管下最大化保险人终端财富的期望效用,又需提供给投保人最低到期保障和分红的保险人具有很好...
关键词：分红型寿险 卖空 对偶控制 凹化 两个VaR约束 
不允许卖空的含参数均值–方差投资组合模型
《统计学与应用》2022年第4期792-800,共9页孙敏 孙达生 葛静 
为了描述投资组合问题的动态变化性,本文提出了一类含参数均值–方差投资组合模型。与类似模型相比,该模型具有以下特点:均值与协方差是时间的函数;考虑了噪声与计算误差等因素的影响;资源不允许卖空,即其要求决策变量非负。针对该模型...
关键词：含参数均值–方差投资组合模型 不允许卖空 在线算法 
破产控制约束下组合投资:两阶段MiniMax模型
《运筹与管理》2022年第2期173-177,共5页康志林 王志焕 
福建省社会科学基金资助项目(FJ2021BF009);全国统计科学研究项目(2021LY026);华侨大学高层次人才科研启动项目(18BS311);金融数学福建省高校重点实验室(莆田学院)开放课题(JR201805)。
以绝对偏差函数作为风险测度,考虑不允许卖空约束条件下基于MiniMax的多期证券组合选择问题。为了避免在投资周期内破产事件的发生,增加了风险控制约束。利用动态规划和拉格朗日乘子法,给出了两阶段MiniMax投资组合模型最优解析策略。...
关键词：组合证券投资 风险测度 破产控制约束 不允许卖空 
在不允许卖空市场条件下均值-方差投资者的最优时间一致性资产配置策略被引量：5
《系统管理学报》2020年第2期224-230,共7页郭文旌 卢晖 
国家自然科学基金资助项目(71471081,71671082,71501088);教育部人文社会科学研究规划资助项目(15YJC910008);江苏省高校自然科学研究面上项目(15KJBD110009);江苏省研究生科研与实践创新计划资助项目(KYCX17-1131)。
时间非一致性亦称动态不一致性,就是上一期最优的决策到下一期不一定最优。考虑到中国股票市场不允许卖空的实际,在不允许卖空的市场条件下,研究均值-方差投资者的最优时间一致性资产配置策略,时间非一致性来源于目标函数中期望的平方...
关键词：时间非一致性 不允许卖空 最优资产配置策略 
不成比例交易费的极大极小模型
《长治学院学报》2018年第5期27-29,共3页靳海娟 
长治学院教学改革创新项目(JC201805)
文章主要考虑了带不成比例交易费在不允许卖空和借贷情况下的投资组合问题,在期望收益率不精确知道的情况下,结合不确定性决策的方法,建立出以极大极小准则为条件的投资组合选择模型;并对该模型的解进行分析讨论,最后给出了模型求解的...
关键词：不允许卖空 交易费 线性规划 最优解 
关于不允许卖空保险最优投资的文献综述
《市场周刊·理论版》2018年第20期0212-0212,共1页卢晖 
Markowitz(1952)[1]第一次提出了在均值-方差准则下解决组合投资问题,这一理论被认为是现代金融理论的基石。理论的提出引起了众多学者的广泛关注,尤其在连续时间条件下,学者们对Markowitz模型进行了大量的研究。Li and Ng(2000)[2]对均...
关键词：保险 最优投资 文献综述 
不允许卖空证券组合投资模型的原始–对偶多项式内点算法被引量：1
《应用数学进展》2016年第1期51-58,共8页田振明 宋馨雨 
广州中医药大学规划课题(项目号sk0626);广州中医药大学高等教育教学改革课题(项目号sk1530)的资助。
在分析Markowitz证券组合投资模型最优化解法的基础上,给出了求解不允许卖空证券组合投资模型的原始–对偶多项式内点算法;不同于传统牛顿法的迭代方向,借助一种新的工具寻找搜索方向,并且该算法具有多项式复杂性;用我们给出的算法对不...
关键词：证券组合 二次规划 内点算法 
带交易费用组合证券投资的minimax模型被引量：2
《工程数学学报》2014年第5期653-663,共11页康志林 
中央高校基本科研业务费专项资金(11HZR16)~~
交易费用对投资者的投资绩效具有直接影响.本文研究了在具有交易费用的情形下,资产投资上限有界以及不允许卖空的证券投资组合优化问题.模型以最小化最大个人风险的minimax准则作为风险度量方法.利用凸规划的Lagrange乘子法与KuhnTucke...
关键词：minimax准则 组合证券投资 交易费用 投资上限 不允许卖空 
Minimax准则下带约束的最优投资组合策略被引量：7
《系统工程学报》2012年第5期656-667,共12页康志林 曾燕 
国家自然科学基金资助项目(71201173);中国博士后科学基金资助项目(2011M501351);华侨大学中央高校基本科研业务费资助项目(11HZR16);中央高校基本科研业务费资助项目(09WKPY35)
探讨了以极小化最大个人风险为目标的minimax最优投资组合双目标规划决策模型.以绝对偏差l。。风险函数作为风险测度,考虑了投资上限有界与不允许卖空约束下基于minimax准则的证券组合选择问题.利用Lagrange乘子法和KKT条件,得到最优投...
关键词：l∞风险测度 最优策略 投资上限 不允许卖空 KKT条件 
具有偏好系数不允许卖空的投资组合模型解的一个表达式
《科技创新导报》2012年第14期251-251,共1页刘文昱 倪科社 
在投资组合各种模型中,具有偏好系数的投资组合模型是最重要的模型之一,对其求解的研究具有理论价值。本文利用矩阵理论对此模型进行了研究,并给出了此模型解的一个表达式。
关键词：偏好系数 资组合模型 条件极值 
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