组合证券投资

作品数：89被引量：387H指数：11
导出分析报告
相关领域：经济管理更多>>
相关作者：唐小我杨桂元曾勇荣喜民曹长修更多>>
相关机构：电子科技大学天津大学安徽财贸学院华侨大学更多>>
相关期刊：更多>>
相关基金：国家自然科学基金国家教委资助优秀年轻教师基金国家杰出青年科学基金天津市自然科学基金更多>>
-
在结果中检索

检索结果分析

结果分析中...
共 条 记 录，以下是1-10
全选清除导出
参考文献引证文献引用追踪
视图：
排序：
破产控制约束下组合投资:两阶段MiniMax模型
《运筹与管理》2022年第2期173-177,共5页康志林 王志焕 
福建省社会科学基金资助项目(FJ2021BF009);全国统计科学研究项目(2021LY026);华侨大学高层次人才科研启动项目(18BS311);金融数学福建省高校重点实验室(莆田学院)开放课题(JR201805)。
以绝对偏差函数作为风险测度,考虑不允许卖空约束条件下基于MiniMax的多期证券组合选择问题。为了避免在投资周期内破产事件的发生,增加了风险控制约束。利用动态规划和拉格朗日乘子法,给出了两阶段MiniMax投资组合模型最优解析策略。...
关键词：组合证券投资 风险测度 破产控制约束 不允许卖空 
组合证券投资决策的随机规划模型及其等价算法
《上海电力学院学报》2017年第3期304-306,共3页刘晓娟 
引入概率测度和置信水平,给出了组合证券投资决策的随机规划模型.并针对风险证券投资组合收益率随机变量的分布情况,分别给出了模型的不同解法,即传统的优化理论算法和等价性线性规划算法.数值算例表明,该算法具有简便、可行、有效的特...
关键词：证券投资选择 随机规划模型 概率测度 线性规划 
CVaR鲁棒均值-CVaR投资组合模型与求解被引量：6
《运筹学学报》2017年第1期1-12,共12页康志林 李仲飞 
国家自然科学基金重点项目(No.71231008);福建省中青年教师教育科研项目(No.JA15041);广东省自然科学基金团队项目(No.2014A030312003)
传统的均值-风险(包括方差、VaR、CVaR等)组合选择模型在计算最优投资组合时,常假定均值是已知的常值,但在实际资产配置中,收益的均值估计会有偏差,即存在着估计风险.在利用CVaR测度估计风险的基础上,研究了CVaR鲁棒均值-CVaR投资组合...
关键词：组合证券投资 CVaR鲁棒 对偶法 光滑化 重采样 
带交易费用组合证券投资的minimax模型被引量：2
《工程数学学报》2014年第5期653-663,共11页康志林 
中央高校基本科研业务费专项资金(11HZR16)~~
交易费用对投资者的投资绩效具有直接影响.本文研究了在具有交易费用的情形下,资产投资上限有界以及不允许卖空的证券投资组合优化问题.模型以最小化最大个人风险的minimax准则作为风险度量方法.利用凸规划的Lagrange乘子法与KuhnTucke...
关键词：minimax准则 组合证券投资 交易费用 投资上限 不允许卖空 
有关风险测度及组合证券投资模型研究
《大观周刊》2012年第43期137-137,共1页董世文 
风险测度是风险度量主要理论依据，而组合投资模型建立是以风险度量指标为基础的，要想优化组合证券的投资模型，需要对风险度量指标进行选择，本文通过风险测度与风险度量指标分析，对证券投资模型的组合进行了研究。
关键词：风险测度 组合 证券投资 模型 
组合证券投资的风险探析
《经济技术协作信息》2011年第6期8-8,共1页黄哲 
随着我国经济不断增长，越来越多的资金被投到证券市场中，如何对组合证券投资的风险进行有效分析判断，实现组合证券投资最优是投资者密切关注的问题。
关键词：组合证券投资 投资风险 风险衡量 Markowitz理论 
组合证券投资决策探究
《经营管理者》2010年第7X期31-32,共2页吕玥先 林鸣远 
以经典组合证券投资决策模型为基础,对其决策过程进行探讨和优化,同时阐述现代多种投资决策理论方法的应用,旨于方便投资者根据实际情况选择一套适用的决策模型。
关键词：组合证券 投资决策 
基于遗传算法的组合证券投资决策被引量：2
《科技和产业》2009年第3期44-49,共6页杨桂元 王翔 
教育部人文社会科学研究项目(08JA630003)
针对均值-VaR模型,引入随机全局搜索的遗传算法求解资产配置比例。以中证指数公司发布的HS300行业分类指数构建投资组合,分析了行业资产配置的投资组合问题,并对投资组合特征关于显著性水平α及风险偏好系数δ进行灵敏度分析。实证分析...
关键词：均值-VAR模型 遗传算法 投资组合模型 交叉 变异 
数理统计方法在组合证券投资中的一则注记
《邢台学院学报》2007年第4期13-15,共3页伍军 王亚菲 
应用数理统计方法进行组合证券投资决策,以降低风险获得最高收益。
关键词：组合证券 收益率 标准差 方差 协方差 相关系数 
最小风险组合证券非负投资比例系数的确定被引量：3
《纯粹数学与应用数学》2007年第4期524-528,共5页邓雪 
研究非负投资比例系数约束条件下,实现风险最小化的组合证券投资问题.应用罚函数法,对最小风险组合证券的非负投资比例系数进行研究.实例表明:这一方法是可行的、有效的.
关键词：组合证券投资 风险最小化 罚函数 最优投资比例系数 
全选清除导出
共9页<123456789>
检索报告 对象比较 聚类工具 使用帮助 返回顶部