刘晓娟

作品数：18被引量：74H指数：4
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组合证券投资决策的随机规划模型及其等价算法
《上海电力学院学报》2017年第3期304-306,共3页刘晓娟 
引入概率测度和置信水平,给出了组合证券投资决策的随机规划模型.并针对风险证券投资组合收益率随机变量的分布情况,分别给出了模型的不同解法,即传统的优化理论算法和等价性线性规划算法.数值算例表明,该算法具有简便、可行、有效的特...
关键词：证券投资选择 随机规划模型 概率测度 线性规划 
基于分段模糊拟合方法的用电量预测研究被引量：2
《上海电力学院学报》2017年第2期206-209,共4页刘晓娟 龚毅豪 
用电量的预测受许多因素的影响.为了得到比较精确的预测结果,对原始用电量数据进行平滑预处理,并考虑到影响园区用电量的主要因素,将其进行模糊化处理.借助分段模糊拟合预测方法进行拟合预测,通过对具体算例的分析研究发现,该预测方法...
关键词：用电量预测 影响因子 分段模糊模型 
基于DGM的模糊多目标区间预测
《模糊系统与数学》2016年第2期97-102,共6页刘晓娟 邓臻 白恩健 
青岛工学院2014年度董事长基金资助项目(2014JY002)
无论对预测过程还是决策过程,区间预测相对于点估计预测往往拥有更重要的信息量。本文基于模糊多目标规划模型和离散灰色模型理论(DGM),给出了基于DGM的模糊多目标区间预测模型。同时,为了有利于比较区间预测的优劣,又提出了评价区间预...
关键词：模糊区间预测 模糊线性规划 离散灰色模型 多目标规划 估计评价指标 
稳健的模糊回归区间分析被引量：1
《模糊系统与数学》2014年第2期120-125,共6页刘晓娟 方建安 白恩健 
国家自然科学青年科学基金资助项目(61203006)
由于传统的回归分析易受到异常值的影响。针对输入变量为实数,输出变量和输入参数为模糊数的情况,给出了一种稳健的模糊回归区间预测模型和算法。该模型基于输出变量的隶属度函数为目标函数,以估计的区间为约束条件。给出的算法具有较...
关键词：稳健回归 模糊回归分析 模糊区间 隶属度函数 
基于双修正因子的模糊时间序列日最大负荷预测被引量：16
《中国电力》2013年第10期115-118,共4页刘晓娟 方建安 
国家自然科学基金青年项目(61203006)
天气温度变化是影响短期电力负荷预测的主要因素。为提高预测精度,引入负荷变化影响因子和气温影响因子,提出基于双修正因子的模糊时间序列预测算法。根据负荷变化趋势,提出分段预测的思想,在拐点处用负荷变化因子进行修正,然后用气温...
关键词：电力系统 负荷预测 模糊时间序列 负荷变化影响因子 气温影响因子 
稳健回归方法在电力消费预测中的应用被引量：2
《电力系统及其自动化学报》2013年第5期22-25,共4页刘晓娟 方建安 
国家自然科学基金项目(60874113)
电力系统电力消费量受诸多因素的影响,为了提高其预测的精度,得到更好的预测结果,首先分析了异常数据产生的原因以及其对预测结果的影响,提出了基于M-估计的稳健回归预测算法。在该预测算法中首先选择恰当的目标函数和权重函数,接着利...
关键词：最小二乘法 M-估计 稳健回归 预测 电力消费 
综合权重的模糊时间序列的电力负荷预测方法被引量：13
《华东电力》2012年第4期518-520,共3页刘晓娟 方建安 
国家自然科学基金项目(60874113)~~
电力负荷预测受诸多因素的影响,针对短期电力负荷的复杂性和不确定性,结合历史负荷数据,提出了一种综合权重的模糊时间序列预测方法。该方法首先对历史负荷数据进行预处理;然后利用模糊集和模糊时间序列的方法将历史负荷数据模糊化,考...
关键词：预处理 电力负荷预测 模糊时间序列 综合权重 
带有资金下界约束的组合投资及其灵敏度分析
《新乡学院学报》2012年第3期193-194,199,共3页刘晓娟 
研究了带有资金下界约束的M-V(mean-variance)证券投资组合的扰动问题.提出了带有资金下界约束的M-V证券投资组合模型,给出了模型的最优解和有效前沿.对有效前沿和最优解进行了灵敏度分析,得到了有效前沿的运动规律和最优解的扰动规律.
关键词：证券投资 灵敏度分析 资金下界约束 有效前沿 最优解 
投资分析中α阶随机占优与对偶随机占优
《上海电力学院学报》2011年第2期200-203,共4页刘晓娟 
通过研究投资分析中的随机占优与对偶随机占优问题,引入了α阶随机占优和α阶对偶随机占优准则,并利用Von Neumann&Moryenstern效用函数理论和Yarri对偶理论研究了解析性质,提出了随机占优有效及弱有效的方法,最后讨论了随机占优与收益...
关键词：投资分析 α阶随机占优 对偶随机占优 随机占优(弱)有效 
连续时间不完全信息的组合投资
《上海电力学院学报》2010年第3期300-304,共5页刘晓娟 
在假定证券市场为有效竞争均衡市场的条件下,研究了连续时间不完全信息的M-V组合投资问题.首先引入基于不完全信息的M-V组合投资模型,在贝尔曼动态规划意义下将目标函数等价转化为可分离结构的函数,利用卡尔曼最优滤波估计,将不完全信...
关键词：连续时间 不完全信息 滤波估计 随机线性二次控制 
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