组合证券

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破产控制约束下组合投资:两阶段MiniMax模型
《运筹与管理》2022年第2期173-177,共5页康志林 王志焕 
福建省社会科学基金资助项目(FJ2021BF009);全国统计科学研究项目(2021LY026);华侨大学高层次人才科研启动项目(18BS311);金融数学福建省高校重点实验室(莆田学院)开放课题(JR201805)。
以绝对偏差函数作为风险测度,考虑不允许卖空约束条件下基于MiniMax的多期证券组合选择问题。为了避免在投资周期内破产事件的发生,增加了风险控制约束。利用动态规划和拉格朗日乘子法,给出了两阶段MiniMax投资组合模型最优解析策略。...
关键词：组合证券投资 风险测度 破产控制约束 不允许卖空 
基于雅可比矩阵下一种新的证券组合策略
《吉林金融研究》2020年第2期12-17,共6页任育泽 
在当前的金融环境下,不同产业之间交互渗透,各公司相互持股,仅依靠单一证券很难将风险分散出去,本文将目光放于组合证券,运用雅可比矩阵判断其相关性,从中选出相关性为0的组合证券,并对它们进行组合,从而最大程度的降低投资风险。
关键词：组合证券 雅可比矩阵 函数相关 
组合证券投资决策分析
《长春大学学报》2019年第9期44-48,共5页孙明 汪玮 
安徽省教育厅高校人文社科重点项目(Sk2018A0437)
在经济快速发展的当下,金融市场十分活跃,投资者热衷于不同的证券投资,但任何投资在一定程度上都会有风险。研究发现:如果投资者在进行证券投资时能够合理利用组合证券的方式,不但可以使收益达到预期效果,还可以把风险控制在合理的范围...
关键词：组合证券理论 均值-方差分析模型 收益与风险 投资决策 
有交易成本的组合证券投资研究
《现代经济信息》2018年第11期302-303,共2页尹韦琪 
证券是以证明或者设定权利为目的的凭证。证券投资也是人们经常进行的经济活动。在证券投资中有交易成本是投资者进行证券投资需要考虑的一个重要因素。对于组合证券投资通过对证券品种进行选择而建立的新的投资品种,是为了能达到最大...
关键词：交易成本 组合证券 投资研究 
组合证券投资决策的随机规划模型及其等价算法
《上海电力学院学报》2017年第3期304-306,共3页刘晓娟 
引入概率测度和置信水平,给出了组合证券投资决策的随机规划模型.并针对风险证券投资组合收益率随机变量的分布情况,分别给出了模型的不同解法,即传统的优化理论算法和等价性线性规划算法.数值算例表明,该算法具有简便、可行、有效的特...
关键词：证券投资选择 随机规划模型 概率测度 线性规划 
CVaR鲁棒均值-CVaR投资组合模型与求解被引量：6
《运筹学学报》2017年第1期1-12,共12页康志林 李仲飞 
国家自然科学基金重点项目(No.71231008);福建省中青年教师教育科研项目(No.JA15041);广东省自然科学基金团队项目(No.2014A030312003)
传统的均值-风险(包括方差、VaR、CVaR等)组合选择模型在计算最优投资组合时,常假定均值是已知的常值,但在实际资产配置中,收益的均值估计会有偏差,即存在着估计风险.在利用CVaR测度估计风险的基础上,研究了CVaR鲁棒均值-CVaR投资组合...
关键词：组合证券投资 CVaR鲁棒 对偶法 光滑化 重采样 
论指数与指数化投资及ETF基金的发展
《经营管理者》2015年第6期91-,共1页宋府 
2014年被称为中国财富管理元年。首先,随着行业间的相互开放与渗透,财富管理主体数量将快速扩容,市场化的竞争进一步加剧,银行、信托、保险和券商四分天下的财富管理格局或将出现结构性变化;其次,加强监管、放松管制成为行业发展的方向...
关键词：指数化 指数和 ETF 差异化竞争 放松管制 资产类别 创新速度 基金净值 市场指数 组合证券 
带交易费用组合证券投资的minimax模型被引量：2
《工程数学学报》2014年第5期653-663,共11页康志林 
中央高校基本科研业务费专项资金(11HZR16)~~
交易费用对投资者的投资绩效具有直接影响.本文研究了在具有交易费用的情形下,资产投资上限有界以及不允许卖空的证券投资组合优化问题.模型以最小化最大个人风险的minimax准则作为风险度量方法.利用凸规划的Lagrange乘子法与KuhnTucke...
关键词：minimax准则 组合证券投资 交易费用 投资上限 不允许卖空 
有关组合证券的投资问题探讨
《经营管理者》2013年第16期48-48,共1页赵程华 
随着社会经济的发展,证券市场也得到了不断的发展和完善,因此人们会选择把闲置的资金进行有效的组合投入到证券中。本文旨在对证券市场中的组合证券投资进行一定的了解,并对其投资的风险问题进行阐述,提出有效的风险规避措施,从而有效...
关键词：组合证券 投资 风险 措施 
有关风险测度及组合证券投资模型研究
《大观周刊》2012年第43期137-137,共1页董世文 
风险测度是风险度量主要理论依据，而组合投资模型建立是以风险度量指标为基础的，要想优化组合证券的投资模型，需要对风险度量指标进行选择，本文通过风险测度与风险度量指标分析，对证券投资模型的组合进行了研究。
关键词：风险测度 组合 证券投资 模型 
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