均值-VAR模型

作品数：22被引量：116H指数：5
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非对称Laplace分布下的均值-VaR模型被引量：4
《中国管理科学》2022年第5期31-40,共10页黄金波 吴莉莉 尤亦玲 
国家社会科学基金资助重大项目(21ZDA036);国家自然科学基金资助项目(71971068,71871071);广东省自然科学基金资助项目(2020A1515010628,2021A1515110690);广东省普通高校省级重点研究项目(2019WZDXM001);广东省重点学科科研项目(2019GDXK0002);广东省普通高校创新团队项目(2017WCXTD004)。
非对称Laplace分布可以描述分布的尖峰厚尾和有偏特征,被许多学者用来拟合金融资产的历史收益率数据,进而测算金融资产的尾部风险,然而非对称Laplace分布下的投资组合研究尚不成熟。因此本文在非对称Laplace分布设定下给出VaR的解析表达...
关键词：非对称LAPLACE分布 在险价值 投资组合 凸优化 
基于Expectile回归的均值-ES组合投资决策被引量：6
《中国管理科学》2018年第10期20-29,共10页许启发 丁晓涵 蒋翠侠 
国家自然科学基金资助项目(71671056);国家社会科学基金资助项目(15BJY008);教育部人文社会科学研究规划基金项目(14YJA790015)
为解决均值-ES（Expected Shortfall）组合投资决策中的计算困难,通过理论证明将其转化为一个Expectile回归问题,进而给出其Expectile回归求解新方法。该方法具有两个方面的优势：第一,Expectile回归的目标函数为二次损失函数,具有连续...
关键词：组合投资 Expectile回归 均值-ES模型 均值-VAR模型 均值-方差模型 
基于非参数核估计方法的均值-VaR模型被引量：14
《中国管理科学》2017年第5期1-10,共10页黄金波 李仲飞 丁杰 
国家自然科学基金资助项目(71231008;71603058;71573056);教育部人文社会科学研究项目(16YJC790033);广东省自然科学基金项目(2016A030313656;2015A030313629;2014A030310305);广东省哲学社会科学规划项目(GD15YYJ06;GD15XYJ03);广州市哲学社会科学规划项目(15Q20);广州市社会科学界联合会2016年"羊城青年学人"研究项目(16QNXR08)
本文运用非参数核估计方法对资产组合的在险价值(Value at Risk,VaR)进行估计,得到VaR的非参数核估计公式,并基于VaR的非参数核估计公式建立投资组合选择模型。理论上该模型的目标函数具有良好的光滑性,便于优化问题求解。Monte Carlo...
关键词：投资组合 在险价值 非参数核估计 
基于Copula-SV的均值-VaR模型
《中国管理信息化》2015年第17期104-107,共4页李阿勇 
在Consigli的均值-VaR模型中,考虑收益率序列的尖峰厚尾特性,利用Copula函数将随机波动模型纳入均值-VaR体系中,,构造了基于Copula-SV的均值-VaR模型。针对模型特点设计了两阶段算法,第一阶段利用MCMC技术对Copula-SV中的参数进行估计,...
关键词：COPULA函数 随机波动 投资组合 VAR 
基于分位数回归的均值-VaR组合投资决策分析
《郑州航空工业管理学院学报》2015年第1期28-33,共6页蒋翠侠 刘玉叶 周莹莹 
国家自然科学基金资助项目(71071087);教育部人文社会科学研究规划基金资助项目(14YJA790015);安徽省哲学社会科学规划基金资助项目(AHSKY2014D103);合肥工业大学产业转移与创新发展研究中心招标项目(SK2014A073)
建立在均值—方差分析框架下的组合投资决策,需要较强的正态分布假设,难以准确刻画与分散非对称与极端尾部风险。为此,文章考虑均值-VaR模型,将模型求解过程转化为一个分位数回归问题,给出了均值-VaR模型求解新算法。使用沪深300指数中...
关键词：分位数回归 组合投资 均值-VAR模型 均值—方差模型 
基于时间加权历史模拟法的VaR来构建最优投资组合
《统计学与应用》2014年第3期107-115,共9页李兴奇 王汉权 干文 
云南省科技厅中青年学术带头人后备人才基金;教育部新世纪优秀人才基金等赞助。
假设收益率服从正态分布时,均值–方差模型常被用于构建最优投资组合。但很多情况下,收益率并不服从正态分布。本文首先构造股票投资价值的衡量指标,根据指标对股票的优劣进行排序;然后利用时间加权历史模拟法来计算投资组合的VaR,建立...
关键词：最优投资组合 均值–方差模型 历史模拟法 均值-VAR模型 
基于q-高斯分布的投资组合实证分析被引量：3
《统计与信息论坛》2014年第5期20-25,共6页刘遵雄 刘江伟 郑淑娟 陈英 
国家自然科学基金项目<上市公司财务预警正则化和贝叶斯变量选择技术研究>(71361009);教育部人文社会科学研究规划基金项目<稀疏财务预警模型及其变量选择技术研究>(13YJC630192);教育部人文社会科学研究规划项目<基于折线模糊神经网络的证券投资组合方法研究>(12YJCZH078);江西省研究生创新基金项目<高维数据聚类中有限混合模型及其算法研究>(YC2013-S172)
投资组合是一个复杂系统问题,选择合适的q-分布及其密度表达形式是应用中的一个重要问题。首先从含有噪声的线性随机微分方程中推导出q-高斯分布概率密度函数,其表达形式简单,参数对分布的影响非常直观;接着将q-高斯分布应用于投资组合...
关键词：q-高斯分布 投资组合 均值-方差模型 均值-VAR模型 有效前沿 
保险资产配置比例问题的实证研究被引量：3
《南方金融》2013年第6期76-79,共4页王兵 苏健 
本文运用均值-VaR模型,研究了保险资产在监管政策变化前后的配置比例问题。研究结果表明,监管政策对保险资产配置比例的放松改善了保险资产的风险收益特征。因此,本文建议保险监管机构可以在控制风险的前提下,进一步放松对保险公司保险...
关键词：保险资产 配置比例 均值-VAR模型 
无风险资产与证券收益率相关时通货膨胀率影响下的均值-VaR模型
《淮北师范大学学报（自然科学版）》2012年第1期24-28,共5页孙西超 刘晓敏 吴骏 
蚌埠学院自然科学研究项目(2010ZR10)
文章研究无风险资产与证券收益率相关时通货膨胀率影响下的均值-VaR模型,用拉格朗日乘子法得出了M-VaR模型的有效边界,证明其有效边界是一个凸区域,该模型是一般M-VaR模型的推广.
关键词：M-VaR 通货膨胀率 有效边界 
我国企业年金基金投资风险及控制策略研究——基于均值-VAR模型被引量：5
《保险职业学院学报》2011年第3期28-33,共6页陈诚 韩晓峰 
本文首先对企业年金基金投资情况做了基本介绍,从宏观层面分析我国企业年金投资所面临的风险,以及目前所处的金融市场环境和国家的政策环境。为有效的配置企业年金基金资产,本文从真实的证券交易市场搜集所选投资工具年度样本数据,通过...
关键词：企业年金基金 投资风险 投资优化 均值—VAR模型 
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