我国企业年金基金投资风险及控制策略研究——基于均值-VAR模型  

作　　者：陈诚[1] 韩晓峰[1] 

机构地区：[1]西南财经大学保险学院,四川成都611130

出　　处：《保险职业学院学报》2011年第3期28-33,共6页Journal of Insurance Professional College

摘　　要：本文首先对企业年金基金投资情况做了基本介绍,从宏观层面分析我国企业年金投资所面临的风险,以及目前所处的金融市场环境和国家的政策环境。为有效的配置企业年金基金资产,本文从真实的证券交易市场搜集所选投资工具年度样本数据,通过运用均值—VAR模型得到投资于多种资产的最优投资组合分析。最后结合模拟分析结果做出比较分析,并提出建议。This paper makes a brief introduction about the investment of occupational pension fund then it analyses the general situation of the financial market and the national policy on the occupational pension fund investment.Based on the VAR model,this paper uses some historic data to simulate the investment of occupational pension fund,and makes comparative analysis about the results and puts forward some advice.

关 键 词：企业年金基金 投资风险 投资优化 均值—VAR模型 

分 类 号：F8[经济管理]