蒋翠侠

作品数：83被引量：609H指数：13
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供职机构：合肥工业大学管理学院更多>>
发文主题：分位数回归VAR组合投资决策非线性高阶矩更多>>
发文领域：经济管理理学文化科学自动化与计算机技术更多>>
发文期刊：《统计与决策》《统计教育》《管理科学学报》《系统工程理论与实践》更多>>
所获基金：国家自然科学基金教育部人文社会科学研究基金国家社会科学基金安徽省哲学社会科学规划项目更多>>
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基于LASSO-QVAR模型的中国金融机构尾部关联网络特征与系统性风险研究
《统计与信息论坛》2025年第3期56-72,共17页许启发 蒋翠侠 汤彬彬 
国家自然科学基金面上项目“基于GaR新框架的系统性风险混频计量与监管研究”(72171070)。
基于LASSO-QVAR模型,筛选金融机构之间有效关联,构建有向加权尾部关联网络,可以从系统视角揭示系统性风险动态特征。一方面,通过尾部关联网络构造系统性风险计分及其贡献,以度量系统性风险水平与识别系统重要性金融机构,进一步从微观层...
关键词：系统性风险 尾部关联网络 风险计分 LASSO-QVAR模型 金融机构 
混频数据有序多分类模型及应用
《系统科学与数学》2024年第12期3606-3625,共20页蒋翠侠 聂玉冰 许启发 
国家社会科学基金一般项目(21BJY255)资助课题。
在有序多分类分析中,混频数据观测越来越普遍.为了解决大频率倍差下的有序多分类问题,文章将混频数据采样(MIDAS)技术与有序Logit (OLogit)模型相结合,构建MIDAS-OLogit模型.MIDAS-OLogit模型运用高频解释变量来预测低频的有序多分类结...
关键词：有序多分类 有序LOGIT模型 混频数据 MIDAS-OLogit模型 信用评价 
基于生成对抗网络的混频资产定价研究
《中国管理科学》2024年第11期53-64,共12页许启发 王泽舟 蒋翠侠 
国家自然科学基金面上项目(72171070)。
资产定价影响因素众多,不仅包含高频的市场信息,还包含低频企业特征信息与宏观经济信息,存在典型的混频数据观测,定价过程呈现出混频与非线性等特点。为此,结合随机贴现因子(SDF)理论与混频数据抽样(MIDAS)方法,提出了混频SDF概念,将其...
关键词：资产定价 随机贴现因子 混频数据抽样 生成对抗网络 测试资产 
基于GaR尾部期望风险测度的中国宏观审慎政策效果评估
《金融发展研究》2024年第10期3-16,共14页许启发 王慧卉 蒋翠侠 
国家自然科学基金面上项目“基于GaR新框架的系统性风险混频计量与监管研究”(72171070)。
宏观审慎政策需要统筹“稳增长”与“防风险”两大目标,在促进短期经济增长与预防中期下行风险之间进行跨期权衡。为了评估宏观审慎政策的实施效果,本文选取2000—2021年中国宏观金融数据进行实证研究。首先,采用分位数向量自回归模型...
关键词：宏观审慎政策 在险增长 金融条件指数 分位数向量自回归 社会福利函数 
动态高阶矩风险稳健性测度与参数化组合投资决策研究
《运筹与管理》2023年第8期166-173,共8页刘书婷 许启发 蒋翠侠 
国家社会科学基金一般项目(21BJY255)。
针对已有高阶矩组合投资模型中风险测度与模型求解的不足,本文构建动态高阶矩参数化组合投资决策模型(B-S-K)并给出其求解方案。首先,运用混频数据抽样分位数回归(MIDAS-QR)模型,充分挖掘高频数据信息,提高动态高阶矩风险测度的及时性...
关键词：高阶矩风险 组合投资 参数化策略 MIDAS-QR CARA效用函数 
基于MIDAS-QR的均值-VaR参数化组合投资决策被引量：2
《系统科学与数学》2023年第7期1788-1803,共16页刘书婷 许启发 蒋翠侠 
国家自然科学基金(72171070);中央高校基本科研业务费专项资金(2022110361)资助课题。
文章将混频数据分析和特征变量参数化的思想引入组合投资决策,构建基于MIDAS-QR的M-VaR参数化组合投资模型与方法,克服了传统均值-VaR (M-VaR)模型忽略动态市场环境、混频数据信息和金融资产特征等方面的不足.文章的核心技术和主要创新...
关键词：组合投资 均值-VAR 混频数据抽样 分位数回归 参数化策略 
过犹不及:管理层净语调对融资约束的影响研究被引量：7
《审计与经济研究》2023年第3期54-64,共11页许启发 马静文 蒋翠侠 
国家自然科学基金面上项目(72171070)。
文本信息是企业信息披露的重要组成部分,以2010—2020年召开业绩说明会的中国A股上市公司为研究对象,利用文本分析方法进行文本信息提取,实证检验业绩说明会管理层净语调对融资约束的影响及作用机制。研究发现,管理层净语调能显著影响...
关键词：管理层净语调 融资约束 文本分析 分析师关注 会计信息质量 审计质量 企业声誉 
信息披露可读性影响权益资本成本吗?——来自MD&A文本挖掘的证据被引量：14
《证券市场导报》2022年第10期2-13,共12页许启发 甘霖 蒋翠侠 
国家自然科学基金面上项目“基于GaR新框架的系统性风险混频计量与监管研究”(项目编号:72171070);国家社会科学基金一般项目“复杂网络视角下系统性金融风险计量研究”(项目编号:21BJY255)。
可读性是信息披露质量的重要体现,有助于改善资本市场信息不对称,进而提高资源配置效率。本文以2008―2020年A股上市公司为研究对象,基于文本挖掘方法,深入探究信息披露可读性对权益资本成本的影响及其作用机制。研究发现,上市公司管理...
关键词：信息披露可读性 管理层讨论与分析 权益资本成本 文本挖掘 
基于组序列多分支CNN-LSTM的风机轴承和齿轮箱故障诊断研究被引量：8
《机电工程》2022年第8期1050-1060,共11页许启发 程启亮 蒋翠侠 汪湘湘 
国家自然科学基金面上项目(72171070);安徽省重点研究与开发计划面上攻关项目(202004a05020020)。
现实工业环境中,单点数据的采集时间通常为几秒甚至更短,现有基于单点数据的风机轴承和齿轮箱故障智能诊断算法难以取得满意结果,为此,提出了一种具有注意力机制的组序列多分支卷积神经网络长短期记忆网络(CNN-LSTM)模型,即GSMBCLAM模...
关键词：齿轮箱故障诊断 轴承故障诊断 组序列 多分支 卷积神经网络长短期记忆网络 焦点损失函数 
企业年金集合计划网络关系与投资绩效被引量：3
《保险研究》2022年第5期29-47,共19页蒋翠侠 吴书敏 许启发 
国家社会科学基金一般项目(21BJY255)。
由于采用复杂投资策略,企业年金集合计划存在网络关系并且影响投资绩效。为了检验这一效应,本文以2013年第1季度至2021年第1季度中国企业年金集合计划为研究对象,基于共同投资管理人关系构建企业年金集合计划网络并提取网络特征;运用面...
关键词：企业年金 企业年金集合计划 投资绩效 网络关系 网络中心性 
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