高阶矩风险

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房地产市场与绿色金融市场的高阶矩风险溢出效应分析
《东北大学学报（社会科学版）》2024年第5期44-54,共11页齐锡晶 翟宇星 翟嘉 
北京市社会学科基金资助项目(22JJC036)。
随着我国绿色金融蓬勃发展,房地产业转型逐步提速,房地产市场与绿色金融市场互联互通程度逐渐加深,科学衡量两个市场间风险溢出效应变得尤为重要。基于GARCHSK模型和DY溢出指数模型,分析了房地产市场与绿色金融市场的发展现状、溢出机...
关键词：房地产市场 绿色金融 高阶矩 风险溢出效应 
国际原油期货与中国能源市场之间的高阶矩风险溢出效应研究
《管理学家》2024年第15期4-6,共3页罗敏 
文章以国际原油期货市场WTI和中国传统及新能源市场为研究对象,采用GARCHSK模型与TVP-DY溢出指数分解方法,系统探讨了它们间的风险溢出关系。实证结果显示,国际与国内能源市场存在显著的跨市场溢出效应,这一效应约占总溢出效应的1/10。...
关键词：时变溢出关系 GARCHSK模型 TVP-DY溢出指数分析方法 能源市场 
高阶矩风险与市场收益:来自中国期权市场的证据被引量：1
《管理科学学报》2024年第5期122-140,共19页周倜 王云奇 
国家自然科学基金资助项目(71971068);广东省哲学社会科学“十三五”规划资助项目(GD20XGL31);深圳市自然科学基金资助稳定支持项目(20200925160401001);中国博士后科学基金资助项目(2024M752155)。
基于上证50ETF期权隐含的方差和高阶矩的期限结构,本研究使用偏最小二乘回归的降维方法构造了与中国股票市场收益相关的方差-高阶矩风险因子.实证结果显示,在2015年到2020年的样本期内,该风险因子显著地预测未来1个月以及2周至8周的市...
关键词：上证50ETF期权 风险中性高阶矩 股票收益率可预测性 偏最小二乘回归 时变高阶矩CAPM 
动态高阶矩风险稳健性测度与参数化组合投资决策研究
《运筹与管理》2023年第8期166-173,共8页刘书婷 许启发 蒋翠侠 
国家社会科学基金一般项目(21BJY255)。
针对已有高阶矩组合投资模型中风险测度与模型求解的不足,本文构建动态高阶矩参数化组合投资决策模型(B-S-K)并给出其求解方案。首先,运用混频数据抽样分位数回归(MIDAS-QR)模型,充分挖掘高频数据信息,提高动态高阶矩风险测度的及时性...
关键词：高阶矩风险 组合投资 参数化策略 MIDAS-QR CARA效用函数 
国际股市间动态相依性及高阶矩风险溢出效应研究被引量：5
《系统科学与数学》2021年第4期976-1006,共31页崔金鑫 邹辉文 
国家自然科学基金(71573042);福建省自然科学基金(2017J01794)资助课题。
基于DECO-FIAPARCH和cADCC-FIAPARCH模型从全局视角及两两股市层面刻画国际股市间的相依结构,并首次将GARCHSK高阶矩波动模型与Connectedness方法相结合,量化国际股市间的高阶矩风险溢出效应.实证结果表明:国际股市间的动态等相关性具...
关键词：国际股市 动态相依性 高阶矩风险溢出效应 投资组合有效性评估 
上证50ETF隐含高阶矩风险对股票收益的预测研究被引量：9
《统计研究》2020年第12期75-90,共16页王琳玉 倪中新 郭婧 
高阶矩是刻画资产收益涨跌非对称和"尖峰厚尾"现象中不可忽略的系统性风险。本文基于我国上证50ETF期权数据采用无模型方法估计隐含波动率、隐含偏度和隐含峰度,通过自回归滑动平均模型提取期权隐含高阶矩新息(Innovations),将它们作为...
关键词：期权隐含高阶矩 股票收益 预测 定价因子 
中国股市行业间高阶矩风险溢出效应研究被引量：11
《系统科学与数学》2020年第7期1178-1204,共27页崔金鑫 邹辉文 
国家自然科学基金(71573042);福建省自然科学基金(2017J01794)资助课题。
已有的股市溢出效应研究多集中于均值及波动溢出效应层面,而鲜有研究探讨股市行业间的高阶矩风险溢出效应.针对已有研究存在的不足之处,文章基于高阶矩GARCHSK模型以及Diebold和Yilmaz(2014)提出的Connectedness方法,研究了中国股市行...
关键词：中国股市子行业 高阶矩风险溢出效应 连通度网络 
时频视角下国际股市间高阶矩风险溢出效应研究被引量：10
《国际金融研究》2020年第6期75-85,共11页崔金鑫 邹辉文 
国家自然科学基金项目“金融机构风险溢出:机理、测度与监管”(71573042);福建省自然科学基金项目“基于极值理论的Copula函数的巨灾风险债券定价研究”(2017J01794)资助。
本文将高阶矩波动(GARCHSK)模型和Frequency Connectedness方法相结合,分别从时域和频域视角量化国际股市间高阶矩风险溢出效应,并运用滚动时间窗法刻画国际股市间的动态时变风险溢出效应。实证结果表明,除均值和波动溢出效应外,国际股...
关键词：国际股市 高阶矩 风险溢出效应 时域 频域 
引入条件高阶矩风险的汇率波动性分析
《中国物流与采购》2020年第2期39-40,共2页庞博 张青龙 
2015年8月11日,人民银行宣布调整人民币兑美元汇率报价机制,人民币兑美元汇率波动水平进入一个新的阶段。中美贸易战开打后,贸易谈判的进展也成为了新的汇率波动因素,体现在汇率总体波动幅度变大,且较大幅度的涨跌集中在某一些时间段,...
关键词：人民银行 汇率波动 人民币兑美元汇率 贸易谈判 高阶矩风险 中美贸易战 报价机制 波动幅度 
人民币汇率对国内股票收益的影响——基于汇率高阶矩风险的角度
《财经科学》2019年第7期16-29,共14页张杰 
本文基于高阶矩指标研究汇率风险对我国上证A股市场股票收益的影响。实证结果表明:(1)上证A股市场股票收益整体上受到汇率高阶矩风险的影响;(2)从一级分行业角度看,与整体回归结果类似,上证A股大部分行业股票收益受到汇率高阶矩风险影响...
关键词：汇率高阶矩风险 股票收益 分行业 
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