高阶矩

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基于信噪比估计的非恒模APCMA信号识别方法
《电子测量技术》2025年第2期101-107,共7页朱俊昊 王忠勇 巩克现 王玮 马铎 
针对卫星通信信号中非对称成对载波多址(APCMA)的非恒模信号识别问题,本文提出了一种基于信噪比估计的识别算法。首先,该算法对接收信号进行功率谱估计计算出观测信噪比;其次,通过高阶矩计算出有效信噪比,并结合星座矩算法,解决了高阶...
关键词：非对称成对载波多址 信噪比估计 功率谱 高阶矩 非恒模信号 星座矩 
基于复杂多维场景生成的M-CVaR-高阶矩投资组合研究
《统计研究》2024年第12期136-150,共15页王帅 王建州 
国家社会科学基金重大项目“大数据时代雾霾污染经济损失评估及防治对策研究”(17ZDA093)。
构建合理的投资组合能够实现资金的有效配置,对于提高收益和降低风险至关重要。随着机器学习方法的蓬勃发展,深度学习和智能优化算法等新兴技术与投资组合的融合正在不断改变传统的投资方式。本文首先基于一种生成式深度学习方法--最小...
关键词：投资组合 条件风险价值 最小二乘生成对抗网络 机器学习 多目标优化 
基于高阶矩特征选择和权值优化的信噪比估计
《电子学报》2024年第12期3976-3984,共9页李涛 苏楠 韦荻山 李勇朝 朱若楠 赵新玉 周帅 
广州市基础与应用基础研究基金(No.2023A04J1740)。
信噪比估计作为信号参数估计的一个重要组成部分,可为功率控制、调制方式识别、信道估计以及动态模式切换等技术提供先验信息.目前基于高阶矩的信噪比估计由于其计算复杂度低、实时性高的优势一直受到众多学者的关注,然而基于高阶矩的...
关键词：信噪比估计 高阶矩 NAKAGAMI衰落信道 特征选择 权值优化 
基于插值修正的上证50ETF期权隐含高阶矩研究
《中国证券期货》2024年第6期21-31,48,共12页王欣 王俊 叶五一 
国家自然科学基金面上项目(72371230);安徽省杰出青年基金项目(2208085J41)。
期权隐含高阶矩是衡量金融资产波动性和非对称性的关键指标。然而,真实市场中期权的执行价格具有离散性和有界性,直接应用理论方法基于市场离散期权数据计算的隐含高阶矩存在近似误差,影响指标可靠性。本文利用上证50ETF期权数据,采用...
关键词：期权隐含高阶矩 上证50ETF 已实现高阶矩 风险溢价 
基于Smart Beta策略的PGP-MVS动态择时组合与绩效评价
《运筹与管理》2024年第12期100-107,I0044-I0047,共12页周静 
广东省哲学社会科学规划项目(GD20CYJ16)。
基于投资者对特征为基础的投资产品需要,以及对组合收益高阶矩的偏好。首先,本文以沪深300成份股为样本,构造月度再平衡基本面加权、等权、分散最小方差、分散风险平价Smart Beta策略组合,发现样本外收益夏普比率都大于市值加权组合,样...
关键词：Smart Beta 多项式目标规划 高阶矩 收益路径 
房地产市场与绿色金融市场的高阶矩风险溢出效应分析
《东北大学学报（社会科学版）》2024年第5期44-54,共11页齐锡晶 翟宇星 翟嘉 
北京市社会学科基金资助项目(22JJC036)。
随着我国绿色金融蓬勃发展,房地产业转型逐步提速,房地产市场与绿色金融市场互联互通程度逐渐加深,科学衡量两个市场间风险溢出效应变得尤为重要。基于GARCHSK模型和DY溢出指数模型,分析了房地产市场与绿色金融市场的发展现状、溢出机...
关键词：房地产市场 绿色金融 高阶矩 风险溢出效应 
国际原油期货与中国能源市场之间的高阶矩风险溢出效应研究
《管理学家》2024年第15期4-6,共3页罗敏 
文章以国际原油期货市场WTI和中国传统及新能源市场为研究对象,采用GARCHSK模型与TVP-DY溢出指数分解方法,系统探讨了它们间的风险溢出关系。实证结果显示,国际与国内能源市场存在显著的跨市场溢出效应,这一效应约占总溢出效应的1/10。...
关键词：时变溢出关系 GARCHSK模型 TVP-DY溢出指数分析方法 能源市场 
时变风险厌恶与人民币汇率波动率--基于GARCH-MIDAS-SK模型的实证研究被引量：1
《数理统计与管理》2024年第4期721-736,共16页吴鑫育 梅学婷 周海林 尹学宝 
国家自然科学基金项目(71971001);安徽省高校自然科学研究重点项目(KJ2019A0659);安徽财经大学研究生科研创新基金项目(ACYC2020185);安徽省自然科学基金项目(2208085Y21);安徽省高校杰出青年科研项目(2022AH020047);安徽省高校学科(专业)拔尖人才学术资助项目(gxbjZD2022019)。
经验研究表明汇率收益率分布呈现出时变高阶矩(偏度和峰度)特征,其对于汇率波动率建模和预测具有重要作用。同时众多研究表明,时变风险厌恶(RA)包含了金融波动率预测的相关信息。鉴于此,本文构建带时变高阶矩的GARCH-MIDAS-SK模型框架,...
关键词：时变风险厌恶 时变高阶矩 人民币汇率波动率 GARCH-MIDAS-SK模型 MCS检验 
高阶矩风险与市场收益:来自中国期权市场的证据被引量：1
《管理科学学报》2024年第5期122-140,共19页周倜 王云奇 
国家自然科学基金资助项目(71971068);广东省哲学社会科学“十三五”规划资助项目(GD20XGL31);深圳市自然科学基金资助稳定支持项目(20200925160401001);中国博士后科学基金资助项目(2024M752155)。
基于上证50ETF期权隐含的方差和高阶矩的期限结构,本研究使用偏最小二乘回归的降维方法构造了与中国股票市场收益相关的方差-高阶矩风险因子.实证结果显示,在2015年到2020年的样本期内,该风险因子显著地预测未来1个月以及2周至8周的市...
关键词：上证50ETF期权 风险中性高阶矩 股票收益率可预测性 偏最小二乘回归 时变高阶矩CAPM 
非均匀散粒粗糙床面明渠紊流特性研究
《中国农村水利水电》2024年第3期137-142,共6页徐翔宇 钟亮 李国际 阎鑫铭 
国家自然科学基金资助项目(51509026)。
为揭示非均匀散粒粗糙床面明渠紊流特性,采用d_1=1.0 cm、d_2=1.5 cm的正方体散粒制成粗糙床面开展PIV水槽明渠紊流试验,探讨了紊动强度、速度高阶矩、雷诺应力和紊动能的分布规律。结果表明:(1)粒间区中部,邻近剖面颗粒的绕流作用使紊...
关键词：非均匀散粒粗糙 明渠紊流 紊动强度 速度高阶矩 雷诺应力 紊动能 
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