上证50ETF

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基于插值修正的上证50ETF期权隐含高阶矩研究
《中国证券期货》2024年第6期21-31,48,共12页王欣 王俊 叶五一 
国家自然科学基金面上项目(72371230);安徽省杰出青年基金项目(2208085J41)。
期权隐含高阶矩是衡量金融资产波动性和非对称性的关键指标。然而,真实市场中期权的执行价格具有离散性和有界性,直接应用理论方法基于市场离散期权数据计算的隐含高阶矩存在近似误差,影响指标可靠性。本文利用上证50ETF期权数据,采用...
关键词：期权隐含高阶矩 上证50ETF 已实现高阶矩 风险溢价 
融资融券与上证50ETF期权收益被引量：1
《中央财经大学学报》2024年第6期65-75,共11页周亚萍 刁训娣 
国家自然科学基金项目“上半方差、下半方差及其不对称性对期权定价的影响”(项目编号:71771147);国家自然科学基金项目“基于数据与行为的金融投资组合优化研究”(项目编号:72342023)。
基于我国融资融券交易不平衡的实际情况,本文利用2015—2021年我国上证50ETF期权市场数据,实证检验了融资融券交易活动对期权收益的影响。研究发现:由于市场上看多交易方式丰富,融资交易对看涨期权收益的影响不大;而受卖空限制影响,融...
关键词：融资融券 50ETF期权 卖空受限 期权收益 
基于上证50ETF的期权定价实证研究
《运筹与模糊学》2024年第2期284-295,共12页王茜 
期权作为一种金融工具,期权的存在不仅使投资者在风险管理和制定投资策略方面更具灵活性,同时也为其提供了一种获利的机会。因此,如何对期权进行科学、有效的定价就显得尤为关键。为满足这一需求,学者们提出了多样化的期权定价模型,以...
关键词：期权定价 B-S模型 Heston模型 模拟退火算法 对偶变量法 
ETF规模快速扩张 规模突破两万亿
《股市动态分析》2024年第2期62-62,共1页石运金 
早在2023年10月23日,中央汇金投资有限责任公司就曾发布公告称,中央汇金公司当日买入交易型开放式指数基金(ETF),并将在未来继续增持。2024年1月18日,A股上演奇迹日,上证指数从下跌70多个点被拉红,而神秘资金买入的重点也是ETF,当日沪深...
关键词：上证50ETF 上证指数 交易型开放式指数基金 华泰 增持 中央汇金公司 快速扩张 成交额 
基于随机波动率状态转移特征的上证50ETF期权定价
《运筹与管理》2023年第7期162-169,共8页李坤昊 秦学志 
国家自然科学基金资助项目(71871040,71471026);国家自然科学基金重点项目(71731003);国家社科基金重大项目(18ZDA095);辽宁省“兴辽英才计划”哲学社会科学领军人才项目(XLYC1804005)。
期权定价模型的构建过程中,单因子随机波动率模型生成的波动率曲线形状与波动率水平相关性微弱,且无法确切反映波动过程的状态转移特征。为此,本文使用连续马尔可夫链刻画波动状态,在Heston模型的基础上,针对其方差动态过程中所有参数...
关键词：期权定价 状态转移 随机波动率 上证50ETF期权 粒子滤波 
投资者情绪对上证50ETF期权价格的影响研究
《金融》2023年第3期527-533,共7页唐丽蓉 
在现代金融理论的发展进程中,投资者情绪对期权价格的影响一直是研究者们关注的重点。文章从行为金融学的角度出发,分析投资者情绪变量对期权价格的影响,结果表明,投资者情绪不仅通过期权市场直接影响期权价格,而且通过影响标的资产市...
关键词：投资者情绪 上证50ETF期权 
基于不同模型的期权定价对比分析
《中国集体经济》2023年第10期113-116,共4页熊泽宇 
上证50ETF期权在中国期权市场占据重要地位,寻找合适的参数模型描述期权市场特征具有重要的实际意义。文章首先分析上证50ETF标的指数、shibor利率,上证50ETF期权合约的特征,然后选择Merton模型、Heston模型、Bates模型进行期权定价实...
关键词：期权定价 上证50ETF shibor利率 市场特征 
基于非对称跳跃粗糙随机波动率模型的期权定价研究被引量：2
《系统工程理论与实践》2023年第2期350-370,共21页柳向东 洪绍鹏 
国家自然科学基金(71471075);中央高校基本科研业务费专项资金(19JNLH09);教育部科技发展中心产学研创新基金重点项目(2019J01017);广东省重点平台及科研项目立项省创新团队项目(2016WCXTD004)。
基于资产价格存在的非对称跳跃与资产波动率存在的粗糙特性,本文提出了粗糙带非对称跳Heston模型(rHeston-AEDJ),在风险中性测度中推导出该模型的特征函数.由于模型的非马尔可夫且非半鞅性质,不能使用传统的欧拉方法进行逼近,本文使用...
关键词：粗糙波动率模型 非对称指数分布 复合泊松跳跃 Fourier-SINC 上证50ETF期权定价 
基于Markov-switching GARCH模型的上证50ETF期权定价分析
《甘肃科学学报》2023年第1期129-138,共10页闫海波 彭凤娇 
国家社会科学基金项目(17BJY235)。
上证50ETF由于其组合资产的对冲,其资产面临的主要是系统风险,通过马尔可夫结构转换GARCH模型(MS-GARCH模型)准确预判上证50ETF波动状态后对其实施风险管理。首先,根据MS-GARCH模型稳态分类方法对上证50ETF波动率划分3个波动区间;其次,...
关键词：GARCH模型 马尔可夫结构转换GARCH模型 上证50ETF BLACK-SCHOLES期权定价模型 
基于实例的上证50ETF期权Fibonacci数列的计算术语学研究被引量：1
《中国科技术语》2022年第4期25-44,共20页杜家利 于屏方 
国家自然科学基金项目“面向汉译英口语测试中自动评测方法的研究”(61877013);国家社会科学后期资助重点项目“大数据名词多语种翻译研究”(21FYYA003);广东省社会科学规划一般项目“重大疫情术语命名研究”(GD20CWY01);广东省普通高校人文社会科学研究重点项目“术语翻译的计算语言学研究”(2018WZDXM008)。
上证50ETF期权的推出丰富了市场交易的对冲机制,拓展了金融衍生品术语研究的领域。本文对期权交易术语的实值期权、平值期权、虚值期权和Fibonacci期权数列进行了基于交易数据的计算研究。通过对七年来期权交易数据的实时跟踪,我们建立...
关键词：上证50ETF 计算术语学 期权 期权计算术语学 FIBONACCI数列 金融计量 
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