BLACK-SCHOLES期权定价模型

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基于深度学习的期权价格预测研究
《商展经济》2023年第11期98-101,共4页张贺鹏 周伟 
期权作为一种高杠杆的金融衍生品,拥有出色的套利和对冲性能。传统的无套利期权定价方法,包括Black-Scholes期权定价模型、Merton模型和Heston模型,他们的诞生均具有严格的假设条件,同时使用随机过程拟合期权价格走势。然而,由于实际期...
关键词：期权定价 深度学习 BLACK-SCHOLES期权定价模型 BP神经网络 LSTM神经网络 
一类分数阶Black-Scholes期权定价模型的径向基函数法
《高等学校计算数学学报》2023年第2期97-110,共14页黄俊贤 张胜良 杨瑜 
教育部人文社科基金项目(21YJC790162);江苏省社科基金一般项目(22EYB010)。
1引言在研究期权定价时,将Black-Scholes(B-S)模型扩展到分数阶是非常有效的([2,4,7,9,12,16]).分数阶B-S模型的解析解一般很难求出,因此需要发展数值解.许多数值求解分数阶B-S方程的算法已经被提出,见文献[1,3,14,17,19]等.但上述文献...
关键词：径向基函数法 期权定价 网格依赖性 分数阶 数值解 解析解 模型扩展 
基于Markov-switching GARCH模型的上证50ETF期权定价分析
《甘肃科学学报》2023年第1期129-138,共10页闫海波 彭凤娇 
国家社会科学基金项目(17BJY235)。
上证50ETF由于其组合资产的对冲,其资产面临的主要是系统风险,通过马尔可夫结构转换GARCH模型(MS-GARCH模型)准确预判上证50ETF波动状态后对其实施风险管理。首先,根据MS-GARCH模型稳态分类方法对上证50ETF波动率划分3个波动区间;其次,...
关键词：GARCH模型 马尔可夫结构转换GARCH模型 上证50ETF BLACK-SCHOLES期权定价模型 
金融衍生品定价方法的对比
《投资与创业》2021年第21期33-37,共5页张诗 
本文给出Black-Scholes定价模型的数学原理、推导过程和经济意义,并在此基础上着重探讨期权定价。然后,对二叉树期权定价方式提出假设和数学推导,对MonteCarlo期权定价方式进行原理阐述和R软件实现方式的展示。之后,对定价方法的优缺点...
关键词：BLACK-SCHOLES期权定价模型 单步二叉树期权定价模型 多步二叉树期权定价模型 Monte-Carlo期权定价模型 
基于实物期权法的林业投资项目价值评估被引量：9
《西北林学院学报》2021年第5期269-274,共6页王鹏 鲁法典 
“十三五”国家重点研发计划(2017YFD0600906)。
当前林业投资项目不再局限于单纯的木材收益,开始将碳汇收益也纳入到项目价值中。而木材和碳汇的价格波动在增加了项目不确定性的同时,对项目价值也产生了一定影响。传统价值评估方法只能评估出项目的静态价值,对于不确定性带来的动态...
关键词：碳储量 实物期权 价格 不确定性 BLACK-SCHOLES期权定价模型 
中国股市期权波动率微笑特征的实证分析
《数学建模及其应用》2021年第1期17-25,共9页曹丕垚 王晓天 
国家自然科学基金(11071082,11271140)。
波动率微笑现象显示了期权隐含波动率和执行价格之间的关系.在理想的完全符合Black-Scholes期权定价模型假设的情况下,期权隐含波动率关于执行价格应该是一条水平线.然而,在实证分析中,对隐含波动率和执行价格进行拟合并绘制曲线,会产...
关键词：波动率微笑 回归分析 BLACK-SCHOLES期权定价模型 截面数据建模 面板数据建模 
奈特不确定性下的欧式期权定价区间被引量：2
《管理科学学报》2020年第3期116-126,共11页何朝林 王鹏 刘梦 
国家自然科学基金资助项目(71873002,71271003);教育部人文社会科学研究规划基金资助项目(12YJA790041).
在Black-Scholes期权定价模型中引入等级参数测度金融市场上的奈特不确定性程度,提出奈特不确定性下欧式期权定价的新模型.设置可行控制集合定义等级参数为奈特不确定性测度,借助可行域上的容度获得奈特不确定性对偶测度,基于Black-Scho...
关键词：BLACK-SCHOLES期权定价模型 欧式期权定价 奈特不确定性 等级参数 定价区间 
常用的几个期权定价模型的基本原理及其对比分析被引量：3
《中国管理信息化》2018年第23期117-120,共4页曲天尧 
期权是一类重要的金融衍生产品,它赋予持有者的是一种买权或卖权,而并非义务,所以期权持有者可以选择行使权利,也可以放弃行权。那么,如何对期权定价才能对期权的发行者、持有者双方更加合理?于是就产生了期权的定价问题。在现代金融理...
关键词：BLACK-SCHOLES期权定价模型 Ornstein-Ulhenbeck过程的期权定价模型 跳跃-扩散过程的期权定价模型 风险中性定价 
新一轮债转股方案设计研究——以中国银行与中钢集团不良资产的处置为例
《中国经贸导刊》2018年第5期57-58,共2页朱宾梅 章潇楠 
新一轮债转股已经开启,本文从债转股入手、对比和分析新旧债转股,运用Black-Scholes期权定价模型,以中国银行与中钢集团不良资产的处置为例,从企业与银行的角度进行债转股方案设计。
关键词：债转股 BLACK-SCHOLES期权定价模型 方案设计 
基于Black-Scholes期权定价模型的割差法在A股市场的适用情况分析——以A股白酒行业为例被引量：1
《财会学习》2018年第9期4-6,共3页孙智敏 李玉菊 郭雨鑫 于洪远 
教育部课题"企业资源价值与商誉变动报告及其应用研究"(课题编号:12YJA630065);北京交通大学大学生创新训练计划项目的研究成果
本文以A股白酒行业2016年交易数据为样本,通过与《2016年(第十三届)中国500最具价值品牌》排名相对比,研究了基于Black-Scholes期权定价模型的割差法在我国的合理性和可操作性。结果表明,基于Black-Scholes期权定价模型的割差法在我国...
关键词：自创商誉 商誉计量方法 割差法 BLACK-SCHOLES期权定价模型 A股白酒行业 
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