常用的几个期权定价模型的基本原理及其对比分析  

作　　者：曲天尧 

机构地区：[1]山东财经大学,济南250014

出　　处：《中国管理信息化》2018年第23期117-120,共4页China Management Informationization

摘　　要：期权是一类重要的金融衍生产品,它赋予持有者的是一种买权或卖权,而并非义务,所以期权持有者可以选择行使权利,也可以放弃行权。那么,如何对期权定价才能对期权的发行者、持有者双方更加合理?于是就产生了期权的定价问题。在现代金融理论中,期权定价已经成为其重要的组成部分,关于对期权定价模型的研究成果也是层出不穷,文章主要介绍在连续时间下常用的三种期权定价模型:Black-Scholes模型、Ornstein-Ulhenbeck过程模型以及跳跃-扩散模型,并对这三种模型作简要的对比分析。

关 键 词：BLACK-SCHOLES期权定价模型 Ornstein-Ulhenbeck过程的期权定价模型 跳跃-扩散过程的期权定价模型 风险中性定价 

分 类 号：F830.9[经济管理—金融学]