国际股市

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极端事件下国际股市间风险溢出效应研究被引量：2
《中国海洋大学学报（社会科学版）》2023年第4期49-60,共12页刘妍 潘晨 
国家自然科学基金青年科学基金项目“函数型波动率模型构建、估计理论及其应用研究”(72003180)。
近年来,极端事件的频发提高了股市风险的流转速率,全球股票市场动荡不安并表现出强烈的共振效应。在此背景下,研究极端事件下国际股票市场间的溢出效应,挖掘股市风险的传播特点,有助于监管部门制定针对性风险防控政策,提高风险管理效率...
关键词：时变溢出指数 风险溢出网络 中美贸易摩擦 乌克兰危机 
国际股市对中国股市风险溢出的叠加效应研究——基于FNAC-ΔCoES模型被引量：1
《管理评论》2023年第3期49-60,共12页曹洁 雷良海 雷其然 
江苏省高等学校自然科学研究面上项目(20KJB110020);上海市科学技术委员会软科学重点课题(18692103000)。
为了考察多个国际股票市场对中国股票市场风险溢出的叠加效应,将二维ΔCoES拓展至多维ΔCoES,并基于完全嵌套阿基米德Copula(FNAC)推导出多维ΔCoES的显式解,同时给出了风险溢出叠加效应的度量公式和显著性检验方法。实证研究结果显示:...
关键词：风险溢出 叠加效应 完全嵌套阿基米德Copula ΔCoES 股票市场 
国际股市极端风险溢出效应研究——基于上行CoVaR和下行CoVaR的分析被引量：3
《金融与经济》2021年第12期4-14,共11页史嘉俊 叶李伟 
将广义CoVaR模型和溢出指数方法相结合,分别从极端上涨和极端下跌两个视角测度国际股市间极端风险溢出效应,并在此基础上利用社会网络方法构建下行风险和上行风险溢出网络,对全球14个股市在下行风险和上行风险溢出中的地位和影响力进行...
关键词：国际股市 上行风险 下行风险 风险溢出 
新冠肺炎疫情冲击下国际股市间的相依结构与风险传染
《华北金融》2021年第10期38-46,共9页李立达 
本文在新冠肺炎疫情背景下,运用ARMA-GARCH-SKT模型对全球14个国家和地区的股指收益率序列进行边缘分布拟合,然后建立R-vine copula模型分析各国(地区)股票市场的相关关系。本文基于2019年12月1日至2021年3月1日的时间范围,分析新冠肺...
关键词：新冠肺炎疫情 股市 相依性 R-Vine Copula 
基于R-Vine Copula模型的国际原油与国际股市间的风险传染效应研究被引量：1
《电子科技大学学报（社科版）》2021年第4期106-112,共7页邹辉文 朱丽娟 
福建省自然科学基金项目(2017J01794)。
【目的/意义】为捕捉国际原油与国际股市之间的整体联动关系,判断油价暴跌期间的市场走向,提高投资者的能源意识和国家的能源安全及金融安全管理水平。【设计/方法】借助R-Vine Copula模型对国际原油及国际股市之间的复杂相依结构进行...
关键词：国际原油市场 国际股市 R-Vine Copula模型 风险传染 
国际股市间动态相依性及高阶矩风险溢出效应研究被引量：5
《系统科学与数学》2021年第4期976-1006,共31页崔金鑫 邹辉文 
国家自然科学基金(71573042);福建省自然科学基金(2017J01794)资助课题。
基于DECO-FIAPARCH和cADCC-FIAPARCH模型从全局视角及两两股市层面刻画国际股市间的相依结构,并首次将GARCHSK高阶矩波动模型与Connectedness方法相结合,量化国际股市间的高阶矩风险溢出效应.实证结果表明:国际股市间的动态等相关性具...
关键词：国际股市 动态相依性 高阶矩风险溢出效应 投资组合有效性评估 
国际股市尾部相关性及其风险溢出效应研究
《美化生活》2021年第9期233-235,共3页李培明 
本文基于尾部风险指标使用 VAR 模型构建风险溢出指数,以全球主要股市为研究对象,度量了 12 个代表性股票市场尾部相关性及其风险溢出效应。研究结果显示:全球股市间的尾部关系上存在一定的地理聚集、非对称性特征,欧美股市间的上下尾...
资本市场联动及风险防范--国际股市、债市、汇市现状研判
《开放导报》2020年第3期51-57,共7页黄少军 
对疫情以来中国、美国、日本三国股票、债券、外汇金融市场的实证研究显示,金融市场跨市场相关性和联动性显著增强,中美股市均为债市、汇市波动的引导方和联动效应的净溢出方,美中、美日股市联动指数在疫情期间显著上升,美股是中、日股...
关键词：股票市场 债券市场 汇率市场 联动 
时频视角下国际股市间高阶矩风险溢出效应研究被引量：10
《国际金融研究》2020年第6期75-85,共11页崔金鑫 邹辉文 
国家自然科学基金项目“金融机构风险溢出:机理、测度与监管”(71573042);福建省自然科学基金项目“基于极值理论的Copula函数的巨灾风险债券定价研究”(2017J01794)资助。
本文将高阶矩波动(GARCHSK)模型和Frequency Connectedness方法相结合,分别从时域和频域视角量化国际股市间高阶矩风险溢出效应,并运用滚动时间窗法刻画国际股市间的动态时变风险溢出效应。实证结果表明,除均值和波动溢出效应外,国际股...
关键词：国际股市 高阶矩 风险溢出效应 时域 频域 
背道而驰的沪港通资金发出重要信号
《股市动态分析》2020年第6期18-18,共1页胡语文 
在最近北上资金连续撤离A股的背景下,南下资金却持续流入了港股市场;这两者之间形成了鲜明的对比。背道而驰的沪港通资金发出了重要信号。谁在雪中送炭,谁是锦上添花,真的一眼就看明白了。背道而驰的沪港通资金其实与陆港两个市场的估...
关键词：沪港通 国际股市 资金 美股 锦上添花 港股 背道而驰 估值差异 
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