均值-VAR

作品数：26被引量：139H指数：6
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基于MIDAS-QR的均值-VaR参数化组合投资决策被引量：2
《系统科学与数学》2023年第7期1788-1803,共16页刘书婷 许启发 蒋翠侠 
国家自然科学基金(72171070);中央高校基本科研业务费专项资金(2022110361)资助课题。
文章将混频数据分析和特征变量参数化的思想引入组合投资决策,构建基于MIDAS-QR的M-VaR参数化组合投资模型与方法,克服了传统均值-VaR (M-VaR)模型忽略动态市场环境、混频数据信息和金融资产特征等方面的不足.文章的核心技术和主要创新...
关键词：组合投资 均值-VAR 混频数据抽样 分位数回归 参数化策略 
考虑交易费用的均值-VaR多阶段投资组合优化模型被引量：6
《工程数学学报》2020年第6期673-684,共12页王晓琴 高岳林 
国家自然科学基金(61561001);宁夏高等教育一流学科建设基金(NXYLXK2017B09);北方民族大学重大专项资助(ZDZX201901).
考虑到方差、下半方差和绝对偏差等度量投资组合风险的局限性以及单阶段投资决策不符合投资者的实际投资行为等因素,本文将风险价值(Value-at-Risk,简称VaR)作为风险度量标准应用到多阶段投资组合优化中.由于中国股票市场不允许卖空,因...
关键词：多阶段投资组合 粒子群算法 风险价值 交易费用 
具有现实约束的均值-VaR投资组合绩效评价被引量：3
《华南师范大学学报（自然科学版）》2020年第4期95-103,共9页曾永泉 张鹏 
国家自然科学基金项目(71271161);广东省软科学项目(2019A101002066,2019A101002052,2018A070712030)。
考虑交易成本、借款约束、上下界约束和基数约束等实际约束条件,提出了均值-VaR投资组合优化模型;该投资组合优化模型非常复杂,难以获得真实前沿面的解析解,给投资组合理论的应用带来了很大的困难,因此,进一步提出了具有实际约束的均值-...
关键词：投资组合 均值-VAR 绩效评价 数据包络分析 基数约束 
金融投资组合风险调整研究
《大众投资指南》2019年第13期6-6,共1页高鑫 张彩霞 
本文将VaR模型及其扩展概念边际VaR风险管理理论在调整投资组合风险过程中进行应用,投资组合研究选取具有代表性的多只股票。最终研究结果表明,本文提出的均值-VaR模型在95%置信水平下,提出模型计算的VaR值与基础VaR模型相比,投资组合...
关键词：均值-VAR 风险管理 投资组合 证券市场 
基于DEClu算法的均值-VaR投资组合优化
《软件》2018年第10期79-86,共8页陈敏 赵新超 
投资组合问题是一个复杂的非线性规划问题,传统的算法难以有效求解。本文将新提出的基于聚类的差分算法用于求解均值-VaR模型,用罚函数方法处理模型中的不等式约束,选取雅虎财经中的50支股票作为备选股票进行实证分析,数值结果表明,该...
关键词：聚类分析 差分算法 投资组合 均值-风险价值(VaR) 
基于分位数回归的均值-VaR组合投资决策分析
《郑州航空工业管理学院学报》2015年第1期28-33,共6页蒋翠侠 刘玉叶 周莹莹 
国家自然科学基金资助项目(71071087);教育部人文社会科学研究规划基金资助项目(14YJA790015);安徽省哲学社会科学规划基金资助项目(AHSKY2014D103);合肥工业大学产业转移与创新发展研究中心招标项目(SK2014A073)
建立在均值—方差分析框架下的组合投资决策,需要较强的正态分布假设,难以准确刻画与分散非对称与极端尾部风险。为此,文章考虑均值-VaR模型,将模型求解过程转化为一个分位数回归问题,给出了均值-VaR模型求解新算法。使用沪深300指数中...
关键词：分位数回归 组合投资 均值-VAR模型 均值—方差模型 
完全市场情况下多阶段均值-VaR投资组合优化被引量：3
《武汉科技大学学报》2014年第4期315-320,共6页张鹏 张逸菲 
国家自然科学基金资助项目(71271161)
将VaR风险度量方法拓展到多阶段投资组合优化,提出了完全市场情况下多阶段均值-VaR投资组合模型,该模型的目标函数不具有可分离性。采用嵌入式方法将不可分离的问题转化为可分离的,并运用动态规划方法得到了模型的解析解,即最优投资策...
关键词：多阶段投资组合 动态规划 最优投资策略 
基于均值-VaR-熵的证券投资组合应用研究
《重庆理工大学学报（自然科学）》2013年第3期118-121,130,共5页印凡成 陈瑞冰 黄健元 
中央高校基本科研业务费重点项目(2010B28514)
为研究证券最优投资组合问题,从投资组合理论的风险度量着手,用VaR和熵来共同度量风险,提出新的风险度量模型:均值-VaR-熵模型。在证券收益率服从非正态分布的假设下,以VaR和叉熵的线性组合为最小目标函数,预期收益率为约束条件,构建考...
关键词：非正态分布 均值-VaR-熵模型 投资组合 收益率 
基于粒子群优化算法的均值-VaR投资组合选择被引量：6
《中山大学学报（自然科学版）》2012年第6期1-9,共9页曾艳姗 李仲飞 
国家杰出青年科学基金资助项目(70825002);广东省高等学校高层次人才资助项目;广东省哲学社会科学规划资助项目(GD11YYJ07)
在现实市场中,①为防止由卖空交易引起市场操纵等问题的出现,即使在发达的证券市场,交易仍受到一定的卖空限制;②由于市场相关规定与投资者自身风险控制的需要,在某些资产上的投资比例受到一定限制;③交易过程中需支付印花税等交易成本...
关键词：均值-VAR 有限卖空 交易成本 粒子群优化 
基于DCA-PSO算法的均值-VaR投资组合优化被引量：5
《计算机工程与应用》2012年第27期189-193,共5页见静 高岳林 
国家自然科学基金(No.60962006);国家社会科学基金项目资助(No.07XJY038)
投资组合决策面临现实证券市场中的大量数据,是一个复杂的组合优化问题,属于NP难问题,传统的算法难以有效求解。文化算法和粒子群算法是新近出现的两种仿生智能算法,将新提出的动态文化粒子群算法用于求解均值-VaR模型,用罚函数方法处...
关键词：粒子群优化算法 文化算法 投资组合 均值-风险价值(VaR) 
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