非对称LAPLACE分布

作品数：27被引量：77H指数：6
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贝叶斯分位数结构方程模型的变分近似推断
《统计与决策》2024年第24期29-35,共7页薛娇 高海燕 
甘肃省科技厅软科学专项(23JRZA438);甘肃省教育厅高校教师创新基金项目(2024A-076);兰州财经大学博士研究生科研创新项目(2022D02);兰州财经大学科研项目(Lzufe2024C-001)。
结构方程模型(SEM)是分析潜变量之间相互关系的重要工具。尽管分位数SEM(QSEM)在不同分位数下给出了潜变量和观测变量之间关系的全面分析,但是基于MCMC估计的计算效率并不高。为此,文章主要针对贝叶斯QSEM(BQSEM)的变分推断展开讨论。...
关键词：非对称LAPLACE分布 分位数结构方程模型 变分近似推断 
对称分布的非对称化构造方法研究
《伊犁师范大学学报(自然科学版)》2024年第4期23-28,共6页刘洁 张兆远 
新疆维吾尔自治区自然科学基金项目“非对称分布数据的特征及其应用研究”(2024D01C199).
本文基于非对称高斯分布的构造方法,从Laplace分布、Logistic分布和Cauchy分布出发,将尺度参数分为左右两侧进行不同设定,从而推导出这三种对称分布的非对称形式.通过调整尺度参数并结合相应的概率密度函数曲线,分析了非对称性变化及其...
关键词：非对称高斯分布 非对称LAPLACE分布 非对称Logistic分布 非对称Cauchy分布 
非对称Laplace分布下的均值-VaR模型被引量：4
《中国管理科学》2022年第5期31-40,共10页黄金波 吴莉莉 尤亦玲 
国家社会科学基金资助重大项目(21ZDA036);国家自然科学基金资助项目(71971068,71871071);广东省自然科学基金资助项目(2020A1515010628,2021A1515110690);广东省普通高校省级重点研究项目(2019WZDXM001);广东省重点学科科研项目(2019GDXK0002);广东省普通高校创新团队项目(2017WCXTD004)。
非对称Laplace分布可以描述分布的尖峰厚尾和有偏特征,被许多学者用来拟合金融资产的历史收益率数据,进而测算金融资产的尾部风险,然而非对称Laplace分布下的投资组合研究尚不成熟。因此本文在非对称Laplace分布设定下给出VaR的解析表达...
关键词：非对称LAPLACE分布 在险价值 投资组合 凸优化 
基于ES方法的可转换债券风险测度研究被引量：1
《武汉金融》2018年第12期39-46,共8页周少甫 林享 
证监会于2017年2月出台再融资新规,明确支持上市公司通过可转债的方式进行融资,扩容和提速已经成为可转债发展的一个重要趋势,但学术界对于可转债的风险测度及其控制理论的研究相对较为滞后。本文基于非对称Laplace分布下的ES方法对可...
关键词：可转换债券 ES方法 非对称LAPLACE分布 风险测度 
基于非对称Laplace分布的GARCH模型探讨我国证券市场风险
《特区经济》2016年第3期73-75,共3页葛敏霞 郑列 
教育部人文社科青年基金项目(13YJC790105);湖北省教育厅人文社科青年基金(No.2012G078)
文章以GARCH模型为理论基础,在95%的置信水平下,对比收益率的分布不同,分别求出我国四种主要股票指数的各时期的风险值,非对称Laplace分布合适地描述金融数据的尖峰、厚尾和有偏的特征,最后对于模型的有效性,选用Kupiec方法对模型进行检...
关键词：GARCH模型 非对称LAPLACE分布 Kupiec检验 
有限混合非对称Laplace分布的渐近分布
《遵义师范学院学报》2015年第6期90-92,共3页黄建文 庹中友 刘衍民 
国家自然科学基金资助项目(NO.71461027);贵州省自然科学基金资助项目(黔科合J字LKZS[2014]22号;黔科合J字LKZS[2014]29号)
设{Z_n,n≥1)是独立同分布的随机变量序列并且共同的分布函数是混合非对称Laplace分布.M_n=max{Z_1,Z_2,…,Z_n}表示{X_n,n≥1)的部分最大值.W_n=min{Z_1,Z_2,…,Z_n}表示部分最小值.作者主要研究同服从混合非对称Laplace分布的独立随...
关键词：非对称LAPLACE分布 混合分布 渐近分布 赋范常数 
基于非对称Laplace分布的ES方法在我国沪深300股指期货市场的研究
《时代金融》2015年第33期145-147,共3页王梦琨 
股指期货具有价格发现,规避风险以及提高资金配置效率等功能。我国于2010年4月16日正式推出沪深300股指期货,这是我国资本市场发展的一大里程碑。股指期货的跨期性、杠杆性、联动性和多样性等特点很好地弥补金融市场的缺陷,不仅可以健...
关键词：基差 ES模型 非对称LAPLACE分布 
银行业如何影响房地产业?Copula分位数回归及预测方法被引量：9
《数理统计与管理》2015年第1期150-161,共12页田茂茜 虞克明 
全国统计科学研究计划项目:基于众数统计量的收入分配差距测度及其影响机制研究(2013LY022);国家自然科学基金资助项目:贝叶斯离散分位数回归模型:理论;方法及应用(11261048);石河子大学中青年科研骨干培育基金资助项目:基于Copula分位数回归模型的金融风险测度及防范研究(RWSK11-Y08)
众所周知,房地产业与银行业是高度相关的,如何确定银行业股票收益率对房地产业股票收益率的影响以及如何根据银行业股票收益率预测房地产业股票收益率的波动是非常重要的问题。本文首先使用Copula分位数回归建立了银行业股票收益率对房...
关键词：COPULA 非对称LAPLACE分布 分位数回归 分位数损失函数 
基于Copula函数的CTE研究与实证分析被引量：1
《桂林理工大学学报》2014年第2期396-400,共5页孙召伟 张浩敏 
国家自然科学基金项目(11101101;11326238);广西自然科学基金项目(2011GXNSFD018003;2013GXNSFDA019001);广西教育厅科学基金项目(200911LX137)
采用Copula函数结合非对称Laplace分布的方法来刻画股票收益的尖峰、厚尾及偏倚性,计算了以上证指数和深证成指为组合的对数收益率的CTE,与传统的正态假设进行了对比,证实了"在资本收益率不服从正态分布时,用VaR方法来度量风险就不再准...
关键词：COPULA CTE 非对称LAPLACE分布 
房地产业与银行业股票的相关性研究被引量：2
《统计与决策》2013年第9期166-169,共4页田茂茜 虞克明 
石河子大学哲学社会科学中青年科研骨干培养基金资助项目(RWSK11-Y08)
在给定概率水平下,为了描述具有尖峰、肥尾、有偏等特性的金融变量之间的非线性相依结构,给出了能够准确刻画金融变量上述特性的非对称Laplace分布,首次推导出了以该分布为边际分布,联合分布由高斯Copula建立的非线性分位数回归模型。...
关键词：高斯Copula 非线性分位数回归 非对称LAPLACE分布 
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