保险资产配置比例问题的实证研究  

作　　者：王兵[1] 苏健[1] 

机构地区：[1]中国人民银行金融研究所,北京100083

出　　处：《南方金融》2013年第6期76-79,共4页South China Finance

摘　　要：本文运用均值-VaR模型,研究了保险资产在监管政策变化前后的配置比例问题。研究结果表明,监管政策对保险资产配置比例的放松改善了保险资产的风险收益特征。因此,本文建议保险监管机构可以在控制风险的前提下,进一步放松对保险公司保险资产配置比例的监管要求。

关 键 词：保险资产 配置比例 均值-VAR模型 

分 类 号：F842[经济管理—保险] F224