随机折现因子

作品数：20被引量：33H指数：3
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未定权益随机变量在Banach空间的一些性质
《数学的实践与认识》2025年第2期250-256,共7页迟楠 曾诚 吕井明 
国家自然科学基金(61763004,62163008);贵州省科学技术基金重点资助项目(黔科合基础[2020]1Z054);贵州理工学院博士启动基金(XJGC20150411)。
在数理金融中一般讨论方差有限的随机变量构成的未定权益Hilbert L^(2)(Ω,F,P)空间.但在经济计量学中需要讨论概率分布的“偏度”与“峰度”,此时L^(2)(Ω,F,P)空间就不适用了.针对金融学二期模型和未来带不确定性的证券市场,将无限维...
关键词：未定权益 随机折现因子 无风险证券 模仿组合 广义正交分解定理 
汇率波动是否增加了投资者的风险--理论与实证被引量：11
《金融研究》2014年第8期64-79,共16页吴贾 黄霖 张睿 
2012年度教育部人文社会科学重点研究基地重大项目(批准号:12JJD790044);中国博士后基金(批准号:2013M540666)的资助
本文建立了一个开放经济下的资产定价模型(OEAP),通过求解消费者的最优化问题推导出包含汇率的随机折现因子,从理论和实证上研究了汇率对资产风险的影响。首先,模型预测当国内产品与进口产品的跨期替代弹性小于替代弹性时,汇率波动性的...
关键词：汇率波动 OEAP 模型随机折现因子 资产风险 
动态经验投影随机折现因子的估计方法——对Rosenberg-Engle的扩展被引量：1
《财贸研究》2014年第1期125-131,共7页周海林 王庆 吴鑫育 
国家自然科学基金项目"基于经验定价核的一种新的不完全市场条件下的期权定价方法研究"(71101001)
如何得到实用性强的经验随机折现因子是现代实证金融领域的一个难题。通过对Rosenberg-Engle投影随机折现因子参数估计方法进行扩展,改进Rosenberg-Engle仅适用于股指期权和外汇期权等多期权单标的资产状况,从而建立一种能够同时适用于...
关键词：投影随机折现因子 参数估计 标的资产未来收益率 
由随机折现因子理论导出的资本资产定价模型的几种表示形式
《才智》2012年第32期27-28,共2页和凌云 周毅 
本文在一定的假设条件下,根据随机折现因子推出了传统的资本资产定价模型CAPM,并给出了它在不同条件下的几种表达式。
关键词：随机折现因子 模仿组合 资本资产定价 收益率 
开放经济下随机折现因子对经济周期与经济波动的解释能力被引量：1
《投资研究》2012年第3期35-51,共17页吴贾 徐舒 袁景安 
西南财经大学"211工程"三期建设项目资助;西南财经大学"211工程"青年教师成长项目资助(项目号:211QN2011002)
本文通过研究随机折现因子(SDF)与经济周期以及经济波动的关系,旨在探索金融市场与宏观经济的内在联系。我们构建了一个开放经济定价模型(OEAP model),将汇率、通货膨胀率、国内消费以及市场收益率纳入统一的框架内,探讨SDF对经济周期...
关键词：开放经济 随机折现因子 经济周期 消费 
随机折现因子框架下均值-方差张成的计量分析
《统计与决策》2009年第18期54-58,共5页李传乐 王美今 
广东省自然科学基金博士科研启动项目(8451063101000726);国家自然科学基金青年项目(10801137)
文章在随机折现因子的框架下对均值-方差张成问题进行了系统研究。首先,采用和Kan、Zhou(2001)不同的方法直接证明了新张成条件与现有张成条件的等价性;接着,探讨了新张成条件对应的检验模型的GMM估计及其Wald统计量的性质,通过Monte Ca...
关键词：随机折现因子 MONTE CARLO模拟 Block—Bootstrap方法 
随机折现因子理论下的资产定价研究
《现代经济信息》2009年第8X期86-86,共1页陈耿宣 
本文首先对随机折现因子理论进行了简要的介绍,随后利用随机折现因子理论对单个投资者在有限时域和无限时域经济中的消费进行了研究,并建立了基于消费的定价模型,得出了一些相关结论。
关键词：随机折现因子 资产定价 基于消费的定价模型 
资产定价理论与实证分析
《商情》2009年第20期62-63,共2页贺静 
文章通过对金融经济学中资产定价理论的分析，发现实际行为对资产定价的影响，引入随机折现因子提出状态价格，建立模型，用实例进行回归分析。
关键词：资产定价 状态价格 随机折现因子 
CAPM模型的非参数估计理论
《商场现代化》2009年第10期365-366,共2页吕迎 周文兴 
资本资产定价模型是金融学的基石,国内现有的对条件CAPM的实证研究大部分采用的是参数估计方法,在做实证研究时。本文着重介绍非参数估计理论,以解决条件CAPM在实证中的问题,从而提高检验的准确度。
关键词：静态CAPM 条件CAPM 随机折现因子 核函数 
金融资产定价理论的历史演变被引量：5
《生产力研究》2007年第16期144-147,共4页曹培慎 
文章着重从金融资产的定价原理角度回顾了金融资产定价理论的发展过程,主要包括资产组合选择理论、资本资产定价模型、套利定价模型、衍生产品定价、行为资产定价和随机折现因子定价等,分析了各种理论之间的承继关系,对理论的下一步发...
关键词：金融资产 资产定价 均衡定价 无套利定价 随机折现因子 
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