无套利定价

作品数：35被引量：47H指数：4
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气候风险背景下的天气保险衍生品定价方法研究被引量：1
《黑龙江金融》2020年第1期33-36,共4页杨刚 杨徐进 
国家社会科学基金项目“保险金融一体化框架下巨灾保险产品定价方法及应用研究”(15BJY122)。
本文使用O-U过程模拟长沙和上海的每日平均气温的动态变化,通过截断的傅里叶函数消除气温残差的周期性,这样使得数据更加平稳;利用非线性最小二乘算法对模型进行参数估计,发现长沙春秋季气温变化较大而上海冬季气温变化较大。此外,通过...
关键词：O-U过程 无套利定价 气温期货 
无套利框架下互换利差影响因素分析被引量：2
《金融市场研究》2018年第9期50-62,共13页程昊 李鹤然 
本文针对我国互换市场目前发展状况和未来可能出现的情况,构建了无套利分析框架,在此基础上分别讨论了无套利定价失效时、无套利定价成立时和无套利定价成立然而市场供需关系失衡时三种情况下互换利差的影响因素,为投资者提供参考建议。
关键词：互换利差 无套利定价 市场供需关系 
网络借贷利率定价研究:基于无套利定价的视角被引量：2
《系统工程理论与实践》2018年第7期1698-1705,共8页李志勇 余湄 
北京市社科重大项目(15ZDA46);教育部人文社科规划基金项目(14YJA790075);对外经济贸易大学中央高校基本科研业务费专项资金(15JQ04)~~
网络借贷市场的快速发展颠覆了传统银行业一头独大的局面,网络各种新型金融产品的出现,导致了人们理财选择的多样化.而网络借贷产品的利率定价成为学者们关注的一个热点问题.本文以招财宝平台保本基金衍生出来的“个人贷”为例进行了实...
关键词：互联网金融 利率市场 定价效率 
基于A股例行停牌制度的无套利定价实证研究
《贵州师范大学学报（社会科学版）》2017年第4期76-85,共10页陶刚 
贵州师范大学资助博士科研项目"基于分形有效市场假说与行为金融理论的商品期货定价研究";2017年度贵州省教育厅高等学校人文社会科学研究硕士点项目"贵州农村基础设施融资模式创新研究"(2017ssd16)的阶段性成果
以事件研究法验证A股例行停牌事件不包含实质性信息,从数据角度支持监管层进一步减少中国证券市场股票停牌数量及时间的改革思路。以A股例行停牌为自然实验,剔除后序实证模型中的内生性问题,以复牌股票的开盘价格收益率为关键变量验证...
关键词：A股 例行停牌 股价跳跃 无套利定价 
嵌有交割期权的利率期货定价研究之述评
《智富时代》2017年第5X期17-17,共1页汪小鹏 吴赟川 周娟娟 范博 
交割期权是利率期货卖方所拥有的一种权利,主要包括时机期权、月末期权、质量期权。质量期权是指卖方具有在交割日选择一种最便宜可交割债券进行交割的权利;时机期权又称为交割时机选择权,是指交易合约赋予卖方在国债期货交割期内任何...
关键词：质量期权 利率期货定价 无套利定价 多因子模型 
商业银行不良资产证券化定价的理论与实践
《华北金融》2017年第3期36-39,共4页汪玲 
不良资产证券化是美国次贷危机的重要诱因之一,也是金融市场发展的重要标志之一,历来为学界和业界所高度关注。本文先从介绍国、内外不良资产证券定价的常用方法,再推导无套利定价模型公式,并例证无套利定价模型在不良资产证券定价中的...
关键词：资产证券化 无套利定价 不良资产 
基于个体公平原则的寿险产品定价模型
《经济数学》2016年第2期9-14,共6页赵明清 张晓晓 陈玉澎 
国家自然科学基金项目(61502280);山东省研究生教育创新计划资助项目(SDYY14086)
在无套利框架的基础上,讨论基于个体公平原则下的寿险产品定价问题,即运用倒向随机微分方程理论,将投保人和保险人置于同一系统中进行考虑:首先,根据双方的随机投资决策目标分别建立无套利寿险定价模型和动态资产份额定价模型,得出两个...
关键词：应用统计数学 寿险定价模型 无套利定价 资产份额定价 个体公平原则 
基于无套利框架下的再保险定价分析
《金融经济（下半月）》2016年第1期99-101,共3页张晓晓 
主要讨论无套利框架下的比例再保险定价问题。即从无套利的角度,把保险公司的赔付与投资收益相结合,使得再保险费率的厘定方式由传统的"投保获利"转向"投资获利",在无套利定价模型的基础上结合动态资产份额定价方法,对无套利寿险定价模...
关键词：比例再保险定价 无套利定价 动态资产份额定价 倒向随机微分方程 
我国股指期货套利交易策略研究
《企业导报》2013年第3期39-39,共1页马有连 
股票指数期货(以下简称股指期货)是一种以股票价格指数作为标的物的金融期货合约。利用股指期货进行套利交易不仅有利于股指期货功能的发挥,也是投资者运用股指期货进行套期保值、规避风险的前提条件。作为股指期货最重要的运用方式之...
关键词：股指期货 无套利定价 套利 
在多跳跃-扩散过程下的幂型再装期权的定价
《海南师范大学学报（自然科学版）》2012年第4期374-379,共6页周密 
考虑股票价格服从多跳跃随机过程,在无套利的条件下,通过运用等价鞅测度的方法和条件期望的一些结论,推导出在多跳跃-扩散过程下幂型再装期权的显式解.
关键词：多跳跃 幂型再装期权 等价鞅测度 无套利定价 
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