在多跳跃-扩散过程下的幂型再装期权的定价  

Pricing of Exponential Reload Options in the Multiple Jump-Diffusion Process

作　　者：周密[1] 

机构地区：[1]三亚学院理工学院,海南三亚572022

出　　处：《海南师范大学学报（自然科学版）》2012年第4期374-379,共6页Journal of Hainan Normal University（Natural Science）

摘　　要：考虑股票价格服从多跳跃随机过程,在无套利的条件下,通过运用等价鞅测度的方法和条件期望的一些结论,推导出在多跳跃-扩散过程下幂型再装期权的显式解.Considering the stock price is subject to multiple jump-diffusion stochastic process, in no-arbitrage conditions, by applying equivalent martingale measure and some conclusions of conditional expectation, the explicit solution of the option is deduced.

关 键 词：多跳跃 幂型再装期权 等价鞅测度 无套利定价 

分 类 号：F830.91[经济管理—金融学] O211[理学—概率论与数理统计]