基于无套利框架下的再保险定价分析  

作　　者：张晓晓[1] 

机构地区：[1]山东科技大学数学与系统科学学院,山东青岛266590

出　　处：《金融经济（下半月）》2016年第1期99-101,共3页

摘　　要：主要讨论无套利框架下的比例再保险定价问题。即从无套利的角度,把保险公司的赔付与投资收益相结合,使得再保险费率的厘定方式由传统的"投保获利"转向"投资获利",在无套利定价模型的基础上结合动态资产份额定价方法,对无套利寿险定价模型进行推广,将其运用到比例再保险定价问题上,给出无套利框架下的比例再保险定价公式,为保险公司比例再保险费率的厘定提供新的定价方法。

关 键 词：比例再保险定价 无套利定价 动态资产份额定价 倒向随机微分方程 

分 类 号：F840[经济管理—保险]