王庆

作品数：1被引量：1H指数：1
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供职机构：安徽财经大学金融学院更多>>
发文主题：参数估计ENGLE估计方法随机折现因子收益率更多>>
发文领域：经济管理更多>>
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动态经验投影随机折现因子的估计方法——对Rosenberg-Engle的扩展被引量：1
《财贸研究》2014年第1期125-131,共7页周海林 王庆 吴鑫育 
国家自然科学基金项目"基于经验定价核的一种新的不完全市场条件下的期权定价方法研究"(71101001)
如何得到实用性强的经验随机折现因子是现代实证金融领域的一个难题。通过对Rosenberg-Engle投影随机折现因子参数估计方法进行扩展,改进Rosenberg-Engle仅适用于股指期权和外汇期权等多期权单标的资产状况,从而建立一种能够同时适用于...
关键词：投影随机折现因子 参数估计 标的资产未来收益率 
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