CAPM模型的非参数估计理论  

作　　者：吕迎[1] 周文兴[1] 

机构地区：[1]重庆大学经济与工商管理学院

出　　处：《商场现代化》2009年第10期365-366,共2页

摘　　要：资本资产定价模型是金融学的基石,国内现有的对条件CAPM的实证研究大部分采用的是参数估计方法,在做实证研究时。本文着重介绍非参数估计理论,以解决条件CAPM在实证中的问题,从而提高检验的准确度。

关 键 词：静态CAPM 条件CAPM 随机折现因子 核函数 

分 类 号：F830[经济管理—金融学] F224