存在无风险证券的投资组合选择模型及其应用研究  

作　　者：隋云云[1,2] 马树才[1] 

机构地区：[1]辽宁大学经济学院,辽宁沈阳110031 [2]潍坊学院数学与信息科学学院,山东潍坊261061

出　　处：《金融理论与实践》2014年第8期1-4,共4页Financial Theory and Practice

基　　金：国家社科基金青年项目(编号13CRK027);潍坊市科技发展资助项目(201201112)

摘　　要：基于可能性理论,利用可能性均值作为对证券投资组合收益的度量,以可能性方差作为证券投资组合风险的度量,建立了存在无风险证券情况下的投资组合选择模型,最后结合实例说明该模型的实用性。

关 键 词：可能性均值 可能性方差 无风险证券 三角模糊数 

分 类 号：F830.91[经济管理—金融学]