欧式未定权益

作品数：30被引量：87H指数：6
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广义CEV模型下欧式未定权益的一种紧致差分格式
《湖南工程学院学报（自然科学版）》2024年第2期43-52,共10页胡青 孙玉东 
针对广义CEV模型下欧式未定权益定价的问题,提出一种紧致差分格式求解方法.首先,采用Crank-Nicolson格式对时间进行半离散.其次,在时间离散的基础上,采用紧致差分格式对空间进行离散,构造一个时间2阶空间4阶精度的紧致差分格式,并且证...
关键词：广义CVE模型 欧式未定权益 CRANK-NICOLSON格式 紧致差分格式 
扩散市场模型中带交易费和红利的欧式未定权益的保值与定价被引量：1
《工程数学学报》2013年第3期349-360,共12页吴金美 金治明 凌晓冬 
期权的定价是衍生证券交易的核心问题.本文基于数理金融学的一般框架,对金融市场中常见的带交易费和红利的欧式期权的保值和定价问题进行研究.通过构造辅助鞅的方法,定义了扩散市场模型中的可行和可取策略,讨论了市场的套利问题,从买方...
关键词：欧式未定权益 扩散市场 交易费 红利 保值 
随机利率情形下关于外汇欧式未定权益的定价
《中国商贸》2012年第12Z期192-193,共2页龚珺 
本文在随机利率情形下讨论了外汇欧式未定权益定价的问题。首先,利用鞅方法给出了当外汇汇率、外国债券及本国债券各自价格过程不完全独立时的外汇欧式期权定价公式;其次,给出了外汇欧式看涨和看跌期权价格的表达式及其两者之间的平价关...
关键词：外汇 欧式未定权益 鞅 
标的资产服从一类混合过程的几种欧式幂型期权的定价
《湖南工程学院学报（自然科学版）》2011年第3期50-54,共5页王剑君 廖芳芳 
湖南省教育厅科研资助项目(09C257)
假设标的资产价格服从受多维分数布朗运动和泊松过程共同驱动的一类混合模型,在等价鞅测度下,通过这一模型的欧式未定权益的一般定价公式,求出了几种欧式幂型期权的定价公式.
关键词：多维分数布朗运动 泊松过程 欧式未定权益 欧式幂型期权 
标的资产服从一类混合过程的2种奇异期权的定价被引量：2
《合肥工业大学学报（自然科学版）》2011年第3期467-471,共5页王剑君 
湖南省教育厅科学研究资助项目(09C257)
文章假设标的资产价格服从受分数布朗运动和泊松过程共同驱动的一类混合模型,通过这一模型的欧式未定权益的一般定价公式,求出了2种奇异期权的定价公式。
关键词：多维分数布朗运动 泊松过程 欧式未定权益 奇异期权 
标的资产服从分数布朗运动的权证定价及实证分析
《泰山学院学报》2010年第6期24-29,共6页程中华 于世良 
在标的资产服从几何分数布朗运动模型假设下,通过关于分数布朗运动的随机分析理论,在对市场无任何其它条件假设下,利用无套利理论和自融资策略求出了在标的资产由红利支付时的欧式未定权益的一般定价公式,并由此得到了欧式认购权证和欧...
关键词：分数布朗运动 欧式未定权益 欧式权证 四川长虹认股权证 
标的资产服从混合过程的二种新型期权的定价被引量：1
《经济数学》2010年第1期61-66,共6页王剑君 
湖南省教育厅一般资助项目(09C257)
假设标的资产价格服从受多维分数布朗运动和泊松过程共同驱动的一类混合模型,通过这一模型的欧式未定权益的一般定价公式,求出了2种新型期权的定价公式.
关键词：多维分数布朗运动 泊松过程 欧式未定权益 新奇选择权 
分数布朗运动环境中2种新型权证的定价被引量：3
《合肥工业大学学报（自然科学版）》2010年第3期474-477,共4页王剑君 
湖南省教育厅科研资助项目(09c257)
文章首先对分数布朗运动和几何分数布朗运动作了简要的介绍,然后利用几何分数布朗运动模型来描述金融价格的变动;在标的资产服从几何分数布朗运动模型的假设下,利用标的资产有红利支付的欧式未定权益的一般定价公式,求出了2种新型权证...
关键词：分数布朗运动 几何分数布朗运动 欧式未定权益 新奇选择权 
标的资产服从一类混合过程的欧式双向期权的定价
《湖南工程学院学报（自然科学版）》2009年第4期65-67,共3页王剑君 
湖南省教育厅科研资助项目(09C257)
假设标的资产价格服从受多维分数布朗运动和泊松过程共同驱动的一类混合模型,通过这一模型的欧式未定权益的一般定价公式,求出了欧式双向期权的定价公式.
关键词：多维分数布朗运动 泊松过程 欧式未定权益 欧式双向期权 
数理统计学
《中国学术期刊文摘》2007年第15期21-23,共3页
由炮膛磨损规律确定火炮初速减退量,装甲装备中人的可靠性统计与分析,分数布朗运动环境下具有随机寿命的欧式未定权益的定价,单向单交叉并行链优先约束的可靠性系统测试优化。
关键词：数理统计学 可靠性统计 欧式未定权益 混合效应模型 初速减退量 磨损规律 装甲装备 运动环境 
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