标的资产服从混合过程的二种新型期权的定价  

Pricing of Two Kinds of Exotic Options on Stock Driven by Mul Tidmensional Fractional Brownian Motions and Poisson Processes

作　　者：王剑君[1] 

机构地区：[1]湖南工程学院理学院,湖南湘潭411104

出　　处：《经济数学》2010年第1期61-66,共6页Journal of Quantitative Economics

基　　金：湖南省教育厅一般资助项目(09C257)

摘　　要：假设标的资产价格服从受多维分数布朗运动和泊松过程共同驱动的一类混合模型,通过这一模型的欧式未定权益的一般定价公式,求出了2种新型期权的定价公式.A new kind of hybrid process was presented. Under the hypothesis of underlying asset price submitting to multidimensional Fractional Brownian Motions and Poisson Processes, we obtained the pricing formulas of two kinds of exotic options by means of the generalized pricing formula of European contingent claim.

关 键 词：多维分数布朗运动 泊松过程 欧式未定权益 新奇选择权 

分 类 号：F830.9[经济管理—金融学] O211.6[理学—概率论与数理统计]